Записи по тегу "Келли"

Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло

Критерий Келли, также известный как магическая формула, баланс риск/прибыль, оптимальная ставка, и что Баффет называет правилом N1.
Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.
У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы....Читать далее

Критерий Келли через нормальное распределение

$Max(Mode) = Max(E-S^2)$

Ещё до того как я познакомился с критерием Келли, я уже успел наработать собственную широкую базу риск-оценок. И вопрос отказа от этого критерия для меня был, по сути, риторическим, тем более, что Келли, как бы мы того не хотели, достаточно примитивный (упрощённый) критерий....Читать далее

Подглядывая в журнал трейдера: управление капиталом. Келли. ЛЧИ.

Брайан Келли назвал три причины позитивного изменения курса Биткоина

Аналитик CNBC Брайан Келли утверждает, что сложившаяся в настоящий момент ситуация на рынке криптовалют дает шанс для изменения тренда Биткоина.
Специалист считает, что «Биткоин-ралли вполне возможно». Он называет три предпосылки, которые могут повлиять на стоимость ведущей цифровой валюты....Читать далее

Зачем Винс использует наибольший проигрыш

Дело в том, что критерий Келли оптимален для ставок в играх, когда коэффициенты выигрыша и проигрыша фиксированы для всех попыток. Тогда для расчета оптимальной фракции достаточно знать отношение этих коэффициентов.
Когда Келли применяют в трейдинге, где отношение стопа к профиту всегда разное после каждой сделки, то используют профитфактор, т....Читать далее

Разгон депозита опционами: выбор стратегии

Предположим, мы можем использовать только одну стратегию и хотим выбрать максимально профитную стратегию из имеющихся.
То есть, обеспечить максимальное значение депозита через какое-то время.
Как быть, если мы сравниваем опционы?
Как я понимаю, финальный выхлоп на депозит мы считаем как (матожидание*размер ставки)...Читать далее

К черту критерий Келли и оптимальное f

Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих....Читать далее

Как использовать формулу Келли для 45% выигрыш. сделок и профит-фактора 1.61

Реализация мани - риск менеджмента при помощи коэффициента Келли, готовая функциональная блок-схема

Народ, я алготрейдер. Пишу в последнее время в основном на qlua. В своих программах особое место выделяю риску и манименеджменту. Считаю, что успех в торговле напрямую зависит от управления рисками.
Хотел обсудить с вами использование различных систем управления капиталом....Читать далее

где Келли?

Добрый день. Как то раз наткнулся на смартлабе на большой и интересный обзор по критерию Келли, со всеми выкладками, кажется в вордовском файле, теперь не могу его найти. Никто не знает, где он?
Или быть может среди трейдеров есть люди, которые смогут ответить на вопрос- как найти вероятность просадки Х при торговле долей f(не обязательно оптимальной), при заданном winrate и profit/loss....Читать далее