Коллгеи, подскажите, есть ли веб-сервисы которые сообщают НКД по коду облигации на текущий момент?
Т.е. передаю в качестве параметра код облигацию, а в ответ получаю сумму в рублях.
Умеет ли S# получать из QUIK такую информацию?
С ходу не нашел.
В идеале пример для .net

Коллеги, кому-либо приходило подобное? Чем закончилось?-)

На днях пришло письмо от брокера.

Уважаемый [skip]!

Для целей исполнения требований Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [skip] (далее – Брокер), руководствуясь п. 3.4.9 Договора на брокерское обслуживание, просит Вас в срок до [skip] года предоставить обоснования экономического смысла, а так же сути совершенных Вами операций, указанных:

номер сделки

дата

код

Покупка/продажа

цена

объем

[skip]

Сделки, с учетом их параметров: цены, объема и иных условий, в том числе с учетом предыдущих сделок с данным финансовым инструментом имеют признаки нестандартных в силу соответствия их параметров критерию, учитывающему отклонение цены сделки от цены предыдущей сделки по данному финансовому инструменту, более предельного значения, и выраженной в валюте финансового инструмента объем сделки, составившим более предельного значения.

Коллеги, кто-нибудь пользовался услугой «Единый брокерский счёт» в Открывашке?
Какие впечатления?
Регулярно возникает необходимость перемещать денежные средства с ФОРТС на спот и обратно.
Я правильно понимаю, что имеющиеся позиции не получится перевести на новый вновь открытый «Единый брокерский счёт» - нужно будет открыть новый счет, закрыть все позиции. Перевести деньги на новый счет и заново открывать?

Коллеги, посоветуйте сервис или библиотеку (для c#) для получения цены последней сделки по тикеру.
Вполне достаточно фьючей ФОРТС (хотя другие площадки тоже интересны)
15-минтуная задержка вполне устроит.
Погуглив сходу ничего интересного не нашел.
Считаю что парсить web-страницу, например финама моветон…

Шувалов видимо решил лонги разгрузить.
А до скольки может выстрелить бумага?
Есть немного в портфеле со средней 90.5
Пруф на новость 

Вот теперь пора покупать!

статья на рбк

Никак!

Единственный шанс — открываться против. Куда бы не показывали путь хитрые каналы и прочая канитель.
Один из недавних сигналов
Причем в посте гуру не указывает (это же сигнал для тех, кто в танке) направление входа (хотя по тектсу очень похоже на лонг)
Позже появляется подтверждение направления, естественно, постфактум
Оказывается можно было поднять аж целых 1.5% в адском контртренде. Но для этого нужно было (всего лишь :-) открыться и закрыться почти на экстремумах. А на дневном графике вход и выход абсолютно случайные уровни — плюс/минус несколько рублей.
Есть даже фанатики которые плюсы набирают

На 18.05.2015 запланировано погашание выпуска СУ155 4об. Позвонил брокеру — менеджер прогнозиреут дефолт по выкупу — предложил скидывать облигации по рыночной цене.
Есть ли тут обладатели других выпусков, по которым СУ155 объявило дефолт?
Какие действия предпринимали и что из этого вышло?

Привлек внимание интересный проект — QuikSharp - lua-коннектор для QUIK
Компактный и очень шустрый (получение стаканов/сделок по инструментам)
Единственное — не хватает примеров использования/описания.

На данный момент интересно получение следующего:

• информации по инструменту
• список доступных инструментов

функции GetSecurityInfo и GetClassSecurities не помогли

Кто-нибудь пользуется этой библиотекой?

ps: про stocksharp в курсе — хочу с него мигрировать 

В догонку к тематическим вакансиям, которые опубликовывались тут недавно хотел бы поинтересоваться — сколько могли бы работодатели предложить успешному кандидату? И могут ли быть кандидаты, удовлетворяющие подобным требованиям, быть без работы?-)

Начальник Отдела анализа рыночных рисков

 

Обязанности:

• Оценка, прогнозирование и управление рыночными рисками Банка (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый), включая рыночные риски по финансовым деривативам, а также включая расчет рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387
• Оценка, прогнозирование и управление риском ликвидности, включая нормативы ликвидности, установленные Инструкцией Банка России
• №139-И (Н2, Н3 и Н4)
• Разработка и усовершенствование методологии оценки и прогнозирования рыночного риска (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый) и риска ликвидности
• Оценка и прогнозирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387-П
• Оценка рыночного риска с использованием показателей чувствительности к изменению базовых активов (дюрация, DV01, convexity, дельта, гамма, вега и др.)
• Расчет Value-at-Risk (VaR) по портфелям ценных бумаг, а также по валютной позиции Банка, экономического капитала под рыночный риск
• Оценка риска ликвидности и процентного риска на уровне баланса Банка (гэп-анализ, матрицы фондирования, лимиты на минимальные суммы резервов ликвидности, на cтруктуру активов и пассивов и др.)
• Прогноз нормативов Н2, Н3 и Н4 и формулирование рекомендаций по поддержанию их на комфортном для Банка уровне
• Анализ эмитентов – некредитных организаций и установление лимитов на них
• Разработка Лимитной политики в части рыночных рисков, кредитных рисков по операциям на финансовых рынках, риска ликвидности
• Контроль соблюдения установленных лимитов
• Стресс-тестирование (риск ликвидности, рыночные риски, кредитные риски операций на финансовых рынках) и разработка рекомендаций по поддержанию финансовой устойчивости Банка
• Подготовка регулярной отчетности для органов управления Банка
• Подготовка материалов по оценке указанных выше рисков для рейтинговых агентств, аудиторов, для раскрытия информации на сайте Банка; ответы на соответствующие запросы Банка России

( Читать дальше )