<HELP> for explanation

Блог им. vfreeman

требуется начальник отдела анализа рыночных рисков

В догонку к тематическим вакансиям, которые опубликовывались тут недавно хотел бы поинтересоваться — сколько могли бы работодатели предложить успешному кандидату? И могут ли быть кандидаты, удовлетворяющие подобным требованиям, быть без работы?-)



Начальник Отдела анализа рыночных рисков

 

Обязанности:

  • Оценка, прогнозирование и управление рыночными рисками Банка (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый), включая рыночные риски по финансовым деривативам, а также включая расчет рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387
  • Оценка, прогнозирование и управление риском ликвидности, включая нормативы ликвидности, установленные Инструкцией Банка России
  • №139-И (Н2, Н3 и Н4)
  • Разработка и усовершенствование методологии оценки и прогнозирования рыночного риска (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый) и риска ликвидности
  • Оценка и прогнозирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387-П
  • Оценка рыночного риска с использованием показателей чувствительности к изменению базовых активов (дюрация, DV01, convexity, дельта, гамма, вега и др.)
  • Расчет Value-at-Risk (VaR) по портфелям ценных бумаг, а также по валютной позиции Банка, экономического капитала под рыночный риск
  • Оценка риска ликвидности и процентного риска на уровне баланса Банка (гэп-анализ, матрицы фондирования, лимиты на минимальные суммы резервов ликвидности, на cтруктуру активов и пассивов и др.)
  • Прогноз нормативов Н2, Н3 и Н4 и формулирование рекомендаций по поддержанию их на комфортном для Банка уровне
  • Анализ эмитентов – некредитных организаций и установление лимитов на них
  • Разработка Лимитной политики в части рыночных рисков, кредитных рисков по операциям на финансовых рынках, риска ликвидности
  • Контроль соблюдения установленных лимитов
  • Стресс-тестирование (риск ликвидности, рыночные риски, кредитные риски операций на финансовых рынках) и разработка рекомендаций по поддержанию финансовой устойчивости Банка
  • Подготовка регулярной отчетности для органов управления Банка
  • Подготовка материалов по оценке указанных выше рисков для рейтинговых агентств, аудиторов, для раскрытия информации на сайте Банка; ответы на соответствующие запросы Банка России

 

Требования:

  • Опыт работы двух лет в подразделениях рыночных рисков либо в подразделениях по управлению активами и пассивами (казначейство, финансовый департамент и др.) банков ТОП-100 или дочерних банков зарубежных банков ИЛИ из крупных аудиторских / консалтинговых компаний (консалтинговые практики по рыночным рискам) ИЛИ из рейтинговых агентств (аналитики указанного выше профиля).
  • Знание методологии и практики анализа и оценки рыночных рисков и риска ликвидности, как на уровне портфелей, так и на уровне баланса (и внебаланса) в целом (на уровне структуры активов и пассивов банка):
    • VaR (процентный, валютный, фондовый),
    • гэп-анализ по ликвидности и по процентному риску,
    • стресс-тестирование,
    • расчет и лимитирование «греков» по опционам (дельта, гамма, вега и др.),
    • понимание профилей рисков опционных стратегий (на валюту, на акции, др.),
    • методы и технологии оценки рисков по портфелям инструментов с фиксированной доходностью оценка кредитных рисков эмитентов, не являющихся кредитными организациями,
  • Знание расчета и прогнозирование уровня рыночного риска в соответствии с положением Банка России №387-П,
  • Знание расчета и прогнозирования нормативов Н2, Н3, Н4 и Н1 в соответствии инструкцией Банка России №139-И,
  • MS Office – продвинутый пользователь,
  • Знание языков программирования (Visual Basic, SQL).
  • Желательные:
    • знание Bloomberg (функции, используемые для оценки рисков: PORT, MARS и др.),
    • знание программирования на Oracle,
    • знание Access на продвинутом уровне,
    • знание SoftWell Navigator и Limit Server,
    • Базель II – III (рыночный риск, риск ликвидности)
  • Образование
  • Экономическое (Финансы и кредит, Управление рисками, иные экономические специальности) или Техническое (Математическое, Физико-математическое, Программирование) от ведущих ВУЗов.
  • Навыки работы с большими массивами данных (в т.ч. с использованием языков программирования, указанных выше).
  • Навыки написания технических заданий
  • Навыки подготовки презентаций
  • Навыки взаимодействия (сбор данных, контроль) с другими подразделениями
  • Личные качества
  • Развитые аналитические качества
  • Готовность решать сложные многоуровневые задачи
  • Последовательность, организованность, умение доводить дела до конца в установленный срок
  • Усидчивость
  • Коммуникабельность
  • Стрессоустойчивость
 
 

200 тыщь… в неделю… не пропущу вообще ни одной сделки всё зарублю на корню… гарантия 250 %…
для мск вилка 200-300тыр. skillset адский. если только переманивать.
avatar

dude

Это что за контора которая до сих пор не может автоматизировать процесс, скорее очень мало платят )))))))
на халяву хотят )))))))
avatar

sds

А зачем «Знание языков программирования (Visual Basic, SQL).»?
После того, что я прочитал выше, приходит понимание, что дешевле будет нанять программиста, чем заставлять кодить такого Спеца…
Кот Матроскин, Потому что риск менеджер это не только программист но и методолог, который должен знать и понимать как контролировать риски, и отчётник, который отчитывается перед ЦБ. Одним словом универсал.
Milken,
ага, и на дуде игрец — это чтоб для полной универсальности)))
боже мой, иногда как почитаешь требования так думаешь, что жизнь прожита зря… ничего из перечисленного не умею
avatar

Nordstream

Обычные требования к риск менеджеру по рын рискам. Почти все знаю, умею и делаю)) Похвалился) В Москоу на такой позиции в мелком банке будет получать примерно около 150К. В ТОП 30 банке от 200К и выше.
avatar

Milken


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP