SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
gifron
Превращаем убыточную трендовую в прибыльную контртрендовую систему.
- 17 ноября 2013, 20:26
- |
Добрый день, коллеги!
На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.
( Читать дальше )
На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★14
- Комментарии ( 17 )
Кукл в акциях Уралкалия
- 12 июля 2013, 03:34
- |
Доброй ночи!
Хочу обратить Ваше внимание на особый стиль движения цены Уралкалия.
Открытие торгов прошло де-факто на уровне закрытия предыдущего дня. А дальше произошел обвал на 1,5% вниз не смотря на позитивный новостной фон перед открытием торгов. Необычное движение цены актива по сравнению с рынком в целом наводит на мысли о «кукле». Как уже говорил в предыдущем своем посте, я не верю в теории заговора. Тем не менее именно для Уралкалия можно достаточно обосновано предполагать о наличии сильного игрока сдвигающего котировки в свою пользу.
Несколько фактов:
1. По результатам изучения новостных лент можно смело утверждать, что ни одна фундаментальная новость, вышедшая с момента закрытия рынка 10 июля, не могла повлиять на цену Уралкалия столь корреным образом в противоречии с рынком в целом. По компании новости не выходили.
( Читать дальше )
Хочу обратить Ваше внимание на особый стиль движения цены Уралкалия.
Открытие торгов прошло де-факто на уровне закрытия предыдущего дня. А дальше произошел обвал на 1,5% вниз не смотря на позитивный новостной фон перед открытием торгов. Необычное движение цены актива по сравнению с рынком в целом наводит на мысли о «кукле». Как уже говорил в предыдущем своем посте, я не верю в теории заговора. Тем не менее именно для Уралкалия можно достаточно обосновано предполагать о наличии сильного игрока сдвигающего котировки в свою пользу.
Несколько фактов:
1. По результатам изучения новостных лент можно смело утверждать, что ни одна фундаментальная новость, вышедшая с момента закрытия рынка 10 июля, не могла повлиять на цену Уралкалия столь корреным образом в противоречии с рынком в целом. По компании новости не выходили.
( Читать дальше )
Влияние разрывов на динамику цен
- 09 июля 2013, 15:08
- |
Добрый день!
3 июля т.г. на СмартЛабе появился пост уважаемого ballman о влияинии гэпов и вечерней сессии на динамику РИ. С постом можно ознакомиться по ссылке:
smart-lab.ru/blog/128265.php
Я не согласен с теориями о всемирном заговоре, кукле и т.д., однако измерение влияния гэпов и дополнительных торговых сессий на динамку актива в целом дает очень широкое поле для размышления. РИ — крайне спекулятивный инструмент. Думаю, большинство не будет спорить с тем, что доля институциональных инвесторов (инвесторов с «длинными» деньгами — крупные фонды, инвестбанки, НПФ и т.д.) в РИ меньше чем в спотовых инструментах, таких как акции. На премаркете, послеторговом аукционе, дополнительной сессии преобладают именно институциональные инвесторы и именно они формируют гэпы и вечернюю динамику. Таким образом анализ влияния гэпов в динамике цен на спотовых рынках возможно даст дополнительную информацию по взглядам крупных инвесторов на состояние актива.
( Читать дальше )
3 июля т.г. на СмартЛабе появился пост уважаемого ballman о влияинии гэпов и вечерней сессии на динамику РИ. С постом можно ознакомиться по ссылке:
smart-lab.ru/blog/128265.php
Я не согласен с теориями о всемирном заговоре, кукле и т.д., однако измерение влияния гэпов и дополнительных торговых сессий на динамку актива в целом дает очень широкое поле для размышления. РИ — крайне спекулятивный инструмент. Думаю, большинство не будет спорить с тем, что доля институциональных инвесторов (инвесторов с «длинными» деньгами — крупные фонды, инвестбанки, НПФ и т.д.) в РИ меньше чем в спотовых инструментах, таких как акции. На премаркете, послеторговом аукционе, дополнительной сессии преобладают именно институциональные инвесторы и именно они формируют гэпы и вечернюю динамику. Таким образом анализ влияния гэпов в динамике цен на спотовых рынках возможно даст дополнительную информацию по взглядам крупных инвесторов на состояние актива.
( Читать дальше )