http://theins.ru/politika/38490

Есть о чем подумать трейдеру и человеку.

Несколько цитат:

В 2012 году Козинский доказал, что анализа 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи испытуемого (с 95% вероятностью), его гомосексуальность (88% вероятности) и приверженность Демократической или Республиканской партии США (85% вероятности).

Использовались и так называемые «темные посты» Facebook: платные объявления посреди ленты новостей, которые могли попадаться только определенным группам лиц. Например, афроамериканцам показывали посты с видео, на котором Клинтон сравнивала чернокожих мужчин с хищниками.

Facebook превратился в совершенное оружие и лучшего помощника на выборах, как написал в Twitter один из сподвижников Трампа. К слову, в Германии антиэлитарная «Альтернатива для Германии» имеет в Facebook больше подписчиков, чем ведущие партии ХДС и СДПГ вместе взятые.

http://tv.rbc.ru/archive/pro_finansy/5847fb969a794707a290072e

P.S. Там был задан смешной вопрос про то, что сильнее влияет на рынок нефти, добыча или спрос. Палю грааль. На любой рынок сильнее всего влияет тот фактор, на котором сфокусированы информационные агентства в данный момент. Всем абсолютно безразлична реальность, все торгуют текущий нарратив.

Существует избитый тезис о том, что успех в торговле заключается в сокращении количества сделок. Дескать, торговля будет более прибыльна, если открывать сделки только наверняка, дожидаясь наиболее благоприятных условий и т.д. Есть мысль, что этот совет бесполезен и даже вреден.

Бесполезен он т.к. чтобы научиться выделять эти самые оптимальные моменты для сделки, необходимо совершить большое количество этих сделок. Только в таком случае может возникнуть какое-то интуитивное чувство, а еще лучше дополнительный формальный критерий, по которому появится возможность фильтрации «лишних» трейдов. Поэтому сокращать количество сделок бессмысленно, их должно быть ровно столько, сколько сигналов дает ваша система.

Вреден же такой совет тем, что предлагает априори разделить потенциальные трейды на те, в которых вы уверены наверняка, и те в которых сомневаетесь. Но Канеман обстоятельно показал, что уверенность в прогнозе не означает его точности. Уверенность есть следствие всего лишь непротиворечивости доступной вам информации (сложились наиболее благоприятные условия), она вовсе не является следствием истинности прогноза, и уж тем более профитности будущего трейда.

Нет никакого смысла настраивать (оптимизировать) торговую тактику при помощи тестирования на исторических данных. На коротких тестовых периодах единичные сильные движения, которые возможно вообще никогда больше не повторятся, существенно искажают выводы. В свою очередь результаты, полученые на длительных исторических периодах, если и будут оптимальны, то только на длительной дистанции, что совершенно не гарантирует их актуальность в ближайшем будущем.

Вот тут показана практичность постулатов технического анализа. Они очень здорово напоминают механику Аристотеля, постулаты которой выглядят очень правдоподобно, но абсолютно неверны.

По Мерфи технический анализ основан на трех утверждениях:

1. Рынок учитывает все.
2. Движение цен подчинено тенденциям.
3. История повторяется.

После некоторого изучения рынка возникают следующие соображения:

1. Рынок учитывает НЕ все. Регулярно случаются ситуации, в которых рынок игнорирует совершенно однозначные данные или события. Можно найти сколько угодно объяснений этому явлению, но факт остается фактом.

2. Движение цен НЕ подчинено тенденциям. Действительно, на рынке регулярно происходят длительные односторонние движения цены, но из этого никак не следует, что продолжение движения вытекает из существования тенденции или явлется следствием каких-то внутренних свойств цены. Напротив, тенденция может прекратиться в любой момент, и тем охотнее она это сделает, чем дальше отстоит от своей средней.

( Читать дальше )

Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон Простая безиндикаторная стратегия «4 близнеца». Уверен, это произошло в результате какой-то досадной ошибки.


В статье предлагается использовать простую стратегию, если последняя свеча на каждом из четырех таймфреймов вверх, то покупаем, если вниз, то продаем. Несколько минут на составление простейшего кода MQL4:

//+---------------------------------------------------------------+
//|                                                  Лохотрон.mq4 |
//|                                                            TT |
//|                                                               |
//+---------------------------------------------------------------+

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,0,0); 
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг 
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,0,0);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут 
  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
  } 

Результат на EURUSD с 01.01.2016. Таймфрейм M5. Спред минимальный, 0.2 пункта, без комиссий.

( Читать дальше )

$2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК „Роснефть“ осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК „Башнефть“.


Апогей коррупции — государственная компания платит взятку государственному чиновнику за покупку государственной доли.

Обратил внимание на любопытный отрывок из беседы с Борисом Львиным.

«Любое управление хозяйственной деятельностью («экономикой») предполагает, что некто — так сказать, хозяйствующий субъект — осуществляет выбор из нескольких альтернатив. Прежде всего, это инвестиционный выбор — выбор из различных технологических решений в рамках одного производства и выбор между различными производствами в рамках более общего хозяйственного масштаба, от масштабов диверсифицированного инвестиционного портфеля до масштабов страны. Все эти выборы представляют собой сложнейшие наборы огромного числа натуральных параметров, описывающих все эти технологии, сырье, продукцию. Сравнивать их невозможно, это те же яблоки и апельсины, только возведенные в огромную степень. Единственный способ рационального сравнения всего этого, позволяющий сознательно осуществлять учет результатов деятельности и инвестиционное планирование, — это использование сравнимых коэффициентов, то есть цен.

( Читать дальше )