Финансовые компании

Блог компании Журнал сделок PirateTrade | Сводная статистика трейдера (Perfomance)

Сводная статистика (Perfomance) — это таблица параметров, наиболее полно отражающих характеристики торгового стиля трейдера. 

Как правило, в сводной статистике трейдера все трейды классифицируются. Рассматриваются отдельно лонги, отдельно шорты и все сделки в совокупности. Кроме того, отдельно могут быть рассмотрены прибыльные и убыточные сделки.

В статистике трейдера могут быть расчитаны средние времена удержания позиций и серии из прибыльных и убыточных сделок.
В таблице сводной статитстики трейдера можно найти информацию о том, сколько пунктов в среднем зарабатывает или теряет трейдер в одном трейде, а также дату и величину максимальной просадки (Drowdown)

На картинке пример сводной статистики трейдера. Стиль раскраски таблицы мы позаимствовали из WealthLab, сделки у робота Аспиранта.

статистика трейдера

































Журнал сделок трейдера, который мы разрабатываем, является сложным механизм, состоящий из различных структурных элементов (таблицы  заявок и сделок, бумаг, комссий, валюты, а так же множество функций их обработки). Они все взаимосвязаны, поэтому мы стараемся тщательно взвешивать все ЗА и ПРОТИВ перед внесением каких-то изменений в программу. Одно из таких является создание эффективной сводной таблицы статистики трейдера, над которой мы сейчас работаем.

В этом посте я предлагаю обсудуть наиболее важные параметры торговый стратегий и способы их расчёта.
Расскажите, какие на ваш взгляд характеристики торговли достойны быть размещёнными на главой таблице трейдера. Что необходимо для эффективного анализа торговой системы?

Источник
 
Опубликовать в Facebook
Комментарии (30)RSS
+ 1
Рекомендую, к тому же пока бесплатно.
avatar

work2013

0
RF, Средний П/У, Макс. просадка
avatar

siva

-1
Станислав Иванов, шарп )
avatar

siva

0
Станислав Иванов, Вот определение с Вики
Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск[1] к среднему отклонению портфеля.

Что брать в качестве премии за риск?
-1
PirateTrade, я уже обсуждал тут с кем-то на смарт-лабе это.
Ищите ;)
avatar

siva

0
Станислав Иванов, в ваших комментах? хорошо, пошукаем.
0
Станислав Иванов, супер! спасибо большое.
0
Стратегию характеризует риск и доход, а так же время. Вот главные моменты для меня.
avatar

Holt

0
Можно узнать, что нового в этой версии, и можно просто установить поверх предыдущей версии. Спасибо )
0
Валерий Пак, пока в основном баги и всякие приятные мелочи вроде точности округления цены при отображении таблиц

по ссылке полный список изменений:
tradetrade.ru/blog/programmi/zhurnal-sdelok-treydera-log-izmeneniy.html
Табличка сводной статы и красивые графики пока в разработке.

Устанавливать поверх можно, при переустановке есть режим «Перенести сделки из старой базы».
0
PirateTrade, спасибо, плюсанул ). Пользуюсь вашим журналом, доволен.
0
как присоединить к квику эту программу?
avatar

rokaware

+ 1
rokaware, Через DDE или QUIK API. Кроме этого, можно скопировать всю историю сделок (из отчёта брокера) в текстовый файл и загрузить с помощью импортёра.
0
никак не получается загрузить с TRANSAQ… Затруднения возникают у меня еще на стадии экспорта из терминала… Может есть где пошаговая инструкция?
avatar

BaSer

+ 1
BaSer, До транзака пока не добрались, но в планах есть.
0
Прикрутите эту статистику к американским фьючам, цены бы небыло! К ниндзе.
avatar

vtrende

0
Интересно!
0
а есть возможность анализа опционных позиций (или в перспективе может планируется), напирмер если банальный спрэд классифицировать ка одну открытую позицию ????
avatar

222

0
222, что-то вроде того. у нас гибкие возможности фильтров, позволяющие объединять тикеры для отображения статистики.
в будущем сделаем возможность добавлять сделкам принадлежность к стратегиям.
0
Вопрос, а чего с 0 писали? Есть же «движки», на которых экономические проги пишутся
avatar

Cheshirscy

0
Cheshirscy, Движки? никогда ни о чём подобном не слышали. Приведите пример, если не сложно
0
PirateTrade, Из запада — AXAPta, (Microsoft Dynamics® AX).
Из наших -1С (там можно и в веб приложуху сделать, что бы не скачивали, а на вашем серваке статистику вели). Отборы, построители отчетов, графики — все уже присутствует, и не надо велосипеды свои изобретать. Только прикладухой и занимайтесь.
0
да надо сказать хорошая таблица.и робот настроен неплохо.
avatar

september77

0
PirateTrade, это статистика из MetaTrader? Тестирование на истории конечно? :-))
avatar

cosmichorror

0
cosmichorror, Это статистика одного дня торговли robot_aspirant на RIZ2. Табличку делали сами в экселе.
0
PirateTrade — как тестировали? на чем робот? где почитать подробности?

Сам горячо интересуюсь этой темой… ;-))
avatar

cosmichorror

0
ааа, понял — робот не ваш, это из ЛЧИ? Но все равно интересно его 'разобрать'…
0
cosmichorror, потрошили сделки этой прогой:
www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012
сами трейды можно выгрузить в текстовый файл и в экселе считать всё, что вздумается
0
Было бы неплохо для Журнала сделок трейдера сделать такую вещь — выбирать из календаря любой день недели Например: понедельник, вторник… пятница и смотреть за период — весь период, или месяц, или пол года Статистику по выбранному дню недели. Например: пятница за месяц — и тебе сразу выдается статистика по всем пятницам за месяц. Статистику можно сделать в виде гистограммы или еще, как. Что бы было видно трейдеру в какой день недели он торгует менее прибыльно или вообще торгует в минус, что бы этот день например — не торговать.
Так же можно сделать в виде гистограммы или графика статистику по любым дням, неделям или месяцам. Не так, как сейчас ДНЕВНИК и на каждое число прибыль или убыток, а так, что бы было видно в виде графика или гистограммы, с процентным отношением прибыли или убытка от депозита.
avatar

bagor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
....все тэги
Регистрация