Информация
Os_Engine
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Os_Engine | Индикатор Rate of Change (ROC) и бесплатные роботы на нём.
- 24 мая 2024, 19:14
- |
- OS_Engine_team
Сегодня мы рассмотрим индикатор ROC. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора ROC.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе ROC.
4.1. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора ROC.
4.2. Стратегия, основанная на индикаторах RVI и Bollinger.
4.3. Стратегия зоны перепроданности и перекупленности индикатора ROC.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора ROC.
Индикатор Rate of Change (RoC) был создан для анализа динамики изменения цен активов и помощи трейдерам в определении перспектив для инвестиций.
Индикатор RoC показывает процентное изменение цены в течение определенного периода времени. По сути, он сравнивает текущую цену с ценой N периодов назад. Если RoC положителен, это означает, что цена выросла за указанный период, а отрицательное значение означает, что цена упала.
RoC может быть полезен для определения периодов, когда цена актива движется слишком быстро или слишком медленно, что может свидетельствовать о возможных изменениях в тренде. Также он может помочь идентифицировать периоды перекупленности или перепроданности на рынке.
Индикатор RoC отображается в виде кривой линии, которая колеблется вокруг нулевого уровня.
RoC может быть использован как самостоятельный индикатор для принятия торговых решений, а также в сочетании с другими техническими индикаторами для уточнения сигналов. Он широко применяется в торговле на различных рынках, включая фондовые, валютные и товарные рынки.
2. Как проводятся расчеты индикатора ROC.
Индикатор RoC рассчитывается как отношение текущей цены актива с ценой N периодов назад и выражается в процентном соотношении. В качестве цены могут использоваться цены открытия, закрытия, максимальная или минимальная. Формула расчета RoC выглядит следующим образом:
ROC = (Price(i) – Price(i — n)) / Price(i — n) * 100
где
- Price(i) — текущая цена,
- Price(i — n) — цена n свечей назад.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор ROC.
Некоторые из основных сигналов, которые может подавать индикатор RoC, включают в себя:
1. Пересечение нулевой линии: когда индикатор пересекает нулевую линию, это может указывать на изменение тренда. Если RoC пересекает нулевую линию снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Если RoC пересекает нулевую линию сверху вниз, это может быть сигналом к продаже.
2. Уровни перекупленности и перепроданности: если RoC достигает высоких значений, это может указывать на перекупленность рынка и возможное снижение цены. Если индикатор достигает низких значений, это может указывать на перепроданность рынка и возможное повышение цены.
3. Дивергенция: если цена актива растет, а значение индикатора RoC падает, это может указывать на потенциальную смену направления тренда. Аналогично, если цена актива падает, а значение индикатора RoC растет, это может быть сигналом возможного разворота.
4. Сигналы на основе пересечения линий: если индикаторы RoC с разными периодами пересекаются, это может указывать на изменение тренда. Например, если линия RoC с коротким периодом пересекает линию RoC с длинным периодом снизу вверх, это может быть сигналом к покупке.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе ROC.
4.1. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора ROC.
Ссылка на ZigZag:
Ссылка на ZigZagROC (отдельный индикатор):
Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор ROC и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.
Логика входа:
- Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
- Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.
Выход
- через определенное количество свечей.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,92%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,96%
4.2. Стратегия, основанная на индикаторах ROC и Bollinger.
Ссылка на Bollinger:
Логика входа:
- Покупаем, когда значение индикатора ROC выше 0, и свеча закрылась выше верхней линии Bollinger.
- Продаем, когда значение индикатора ROC ниже 0, и свеча закрылась ниже нижней линии Bollinger.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,35%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,56%
4.3. Стратегия зоны перепроданности и перекупленности индикатора ROC.
Логика входа:
- Покупаем, когда значение индикатора ROC пересекает уровень перепроданности снизу вверх.
- Продаем, когда значение индикатора ROC пересекает уровень перекупленности сверху вниз.
- Значения уровней перепроданности и перекупленности устанавливается в параметрах робота.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
- Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,37%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на дивергенции индикатора ROC.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceROC.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakBollingerWithROC.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/OverbougthOversoldROC.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Что почитать по алготрейдингу?
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
