<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.



В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен. 
 
Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.
 
И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?

 
Сигналы системы будут элементарными:
Лонг — пересечение вверх ценой закрытия простой скользящей средней.
Шорт — пересечение вниз ценой закрытия простой скользящей средней.
 
Система реверсивная. Т.е. сигнал открытия позиции будет автоматически интерпретироваться как выход из предыдущей.
Тестирование будет с реинвестированием, дабы просадки отражали своё истинное значение.
Тестирование проводится на часовом тайм-фрейме.
 
Скользящая средняя имеет период расчета. Таким образом, в нашем тестировании будет присутствовать оптимизация. Оптимизация — это не подгонка параметров. Это перебор возможных значений. Ведь если вы мысленно для себя решите, что возьмете период, к примеру, 21, то, по сути, вы проведете ту же самую оптимизацию, ограниченную набором натуральных чисел n, где 20 < n <21.
 
Итак, изначально будем работать со склейкой Si (фьючерс на долл./руб.). Период тестирования: 01.01.2008 — 01.06.2012 г.г.
 
Сигналы указаны выше. Работаем реверсивно без стопов.
 
Net Profit %: 210.98%
Avg. Profit/Loss %: 0.12%
Всего сделок: 1040
Выигрышных: 273
Убыточных: 767
Максимальная просадка системы: -8,08%
Profit Factor: 1.7
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
Что можно сказать? Учитывая, что мы охватили все периоды рынка (и резкий масштабные падения, и флэты, и рост), система ведет себя довольно неплохо. Стабильный рост без серьезных просадок. Однако угол наклона роста скачет.
 
Если брать из расчета 250 торговых дней в году, то в среднем за весь период тестирования мы получаем результат — 0.9 сделки в день. Это хорошо. Можно пренебречь комиссией. К тому же имеем дело с фьючерсом.
 
Но как уже отметил выше работаем в данном случае переворотами. Будет ли результат при добавлении в систему стопов? Выставим условие стоп-лосса и протестируем на размахе от 0.5 до 5 % с шагом 0.5.
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
Как мы видим, стоп практически не играет роли, давая на всем промежутке примерно одинаковые показатели.
 
Тейк-профит?
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
Аналогично.
Тем не менее добавим данные параметры в систему: SL — 1%, TP — 4.5%.
 
Net Profit %: 193.11%
Avg. Profit/Loss %: 0.11%
Всего сделок: 1040
Выигрышных: 273
Убыточных: 767
Максимальная просадка системы: -7,31%
Profit Factor: 1.66
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
В итоге получили чуть более сглаженную линию Эквити, более низкую просадку (практически на процент), недобор профита. Существенны ли изменения? Не могу сказать. Но есть очевидный минус данной системы на данном инструменте — практически пустой 2010 год. Ни каждый сможет упорно трудится год, а в результате получить выхлоп в районе 3%. А что было у нас в 2010? Широкий флэт 29400 — 31800.
 
Однако на выходе имеем таки профитную рабочую систему с терпимой просадкой.
 
Обратимся к нашему банковскому сектору. Сбербанк.
 
Тест без стопов. 
 
Net Profit %: 7434.73%
Avg. Profit/Loss %: 0.25%
Всего сделок: 2074
Выигрышных: 719
Убыточных: 1355
Максимальная просадка системы: -47,69%
Profit Factor: 1.23
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
Довольно интересно. Но смущает резкий провал по просадке в начале тестирования в район 48%. К сожалению, ручками я не нашел, как такое получилось. Есть мнение, это какой-то сбой в системе, ибо дальше работа шла гораздо плавнее. Просадка не опускалась ниже 29%.
 
Среднее количество сделок в день 1.8. Считаю, что комиссия, учитывая реинвестирование, раза в три сократить итоговый результат. Но он останется неплохим. Плюс, можно работать на фьючах.
 
Добавим в систему SL и TP.
 
Net Profit %: 3667.00%
Avg. Profit/Loss %: 0.23%
Всего сделок: 1737
Выигрышных: 540
Убыточных: 1197
Максимальная просадка системы: -19,83%
Profit Factor: 1.32
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
Гораздо более направленная эквити. Небольшая просадка. В среднем каждый месяц закрывается в плюсе. В отличие от Si здесь мы имеем хорошие стабильные результаты по годам. Без застоев.
 
Пойдем дальше. Газпром. SL и TP присутствуют.
 
Net Profit %: 2041.4%
Avg. Profit/Loss %: 0.21%
Всего сделок: 1618
Выигрышных: 534
Убыточных: 1084
Максимальная просадка системы: -20,64%
Profit Factor: 1.25
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
В нынешнем году система сильно разочаровала. К июлю подошла с просадкой -10.9%. Очевидно, что система отвратительно сработала на зимнем росте и майском падении. Что странно. Система на скользящих. Значит трендовая. Но в данном случае тренд прошел стороной.
 
Ну и в завершении склейка всеми любимого RI. Также со стопами.
 
Net Profit %: 344.43%
Avg. Profit/Loss %: 0.17%
Всего сделок: 952
Выигрышных: 170
Убыточных: 782
Максимальная просадка системы: -11,48%
Profit Factor: 1.40
 
Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
 
На выходе имеем довольно стабильную систему, приносящую в среднем по 40% в год. Учитывая просадку, можно добавить 1-2 плеча. Комиссия будет совершенно ничтожная. Как известно, на РИ при обороте на круг депо в размере 1 млн.руб., вы заплатите комиссии не более 40 рублей.
 
Безусловно, в исследовании были определенные допуски. Я не учитывал комиссию. Хотя при полученных значениях кол-тв сделок в день, комиссия не приведет систему к краху. Также не было учтено проскальзование. Дело в том, что входы осуществляются по цене закрытия часовой свечи. И обычно по этой цене мы войдем. Возможно имеет смысл разбить депо на 4 части и работать по каждому исследованному инструменту, дабы усреднить возможные флэтовые провалы Эквити.
 
Какой же вывод можно сделать? Несмотря на моё непонимание денежного смысла отработки линейных индикаторов, исторические тесты говорят о том, что даже наипростейшие скользящие средние работают. Занятно то, что значения параметров у акций находятся примерно в одном диапазоне. На фьючерсах ситуация аналогичная. Размах результатов тоже коррелирует.
 
Допускаю, что возможно упустил важные моменты в данной работе. Описывал тестирование впервые. С удовольствием послушаю дополнения и правки.
 
С уважением,
Полковников Антон.
http://www.interspread.ru/               
 

Ух ты сколько текста. Будем чем занятся, пока жду исполнения этого паттерна
avatar

Xo4yProfit

trader-journal, все без плеч. Только реинвестирование. Начальное депо — 1 млн.руб. Входы на 100%
1 у тя рефинансирование что не гуд
2 контракт си расторговали только в 2009г когда ввели изменения по сальдированию и налогам… до этого там ликвидности не было и он прыгал как заяц — в этом причина дродаунов 2007-2008-09гг
3 число свечей в торговом дне менялось очень существенно а ты лезешь с одним периодом ма
4 обычные машки иногда имеют очень четкий физический смысл — средняя цена дня, недели, месяца, квартала и года
5 тема хороша я сам писал про машки в блоге
6 посмотри сделки -явно у тя есть сделки по цене открытия дня что нереально… имхо реальная доходность упадет раза 1.5
7 для акций средняя прибыль 0.2% это ниочем… т.к комиссию не отобъешь
avatar

ves2010

8 у тя рефинансирование, а параболы нет
ves2010, сделок по цене открытия дня нет. Они идут по цене закрытия первого часа.

По реинвестированию спорно. Ибо в обратном случае мы будем иметь постоянно снижающуюся просадку со временем, которая не будет отражать реальной картины.

По комиссии да — вопрос серьезный. С круга будет уходить 0.03 — 0.04% Но тут плюс в небольшом количестве сделок.
INTERSPREAD-INVEST,
1. просадка пересчитывается вручную по величине максимальной просадки и начальному капиталу
2. 0.03-0.04 % с круга???? чтоб иметь такое тебе оборот нужен в районе четверти ярда рублей в месяц… при 1 сделке в день = 20 в месяц счет нужен в районе 12мио рублей и больше… имхо такой счет не у всех есть ;-)
ves2010, у нас по комиссии идет так:

50 000 001 — 100 000 000 0.021
100 000 001 — 150 000 000 0.017
150 000 001 — 250 000 000 0.014

Оборот по месяцу считается. Т.е. уже с депо в полторы единицы можно прикидывать подобную комиссию. Но понятно, конечно, далеко не у всех подобные средства.
дочитал до вопросов «где»..«почему» и т.п.
проблема вопрошающего в том, что он путает скользящую среднюю (= индикатор= ФОРМУЛА цена) и нарисованную трейдером линию от руки, показывающую границы канала, или ещё какую-то чушь.
Гарантий нет, но есть математика и есть функция, и МАшка как раз отражает состояние цены, а не прогнозирует.
А вот прогноз уже, делается с вероятностью… основываясь на математических методах.
avatar

moscow

> Сигналы системы будут элементарными: Лонг — пересечение
> вверх ценой закрытия простой скользящей средней.
> Шорт — пересечение вниз ценой закрытия простой
> скользящей средней.

Можно поподробнее про сигналы?
Открытие по стоп-ордеру или на закрытии баров определённого таймфрейма?

Вы уверены, что не попадаете на «несуществующие» цены, тыпа внутри гэпа или на цену открытия дня?

Тут много нюансов, которые нужно учитывать…
и то, что на первый взгляд кажется чистым Граалем при ближайшем рассмотрении может оказаться ммм… совсем наоборот…
avatar

Swan

Swan, я ни в коем случае не позиционирую сиё как грааль. Так, размышления, которыми спешу поделиться.

Открытие — по цене закрытия часового бара. Как он будет выставляться, ручками, роботом — не думал. На часах можно и ручками поработать. Если сигнал попадает на последний бар сессии, то в последнюю минуту можно ручками зайти. При открытии дня сигнал пройдет опять же по закрытию певрого часового бара. Так что несуществующих цен вроде быть не должно.
INTERSPREAD-INVEST, спасибо! выглядит очень корректно!
(граалем тут принято называть все системы с хорошим смещением)

С интересом прочитал бы вторую часть, если соберётесь писать.
(самому выписывать и тестировать систему ни времени ни сил не хватает, к сожалению)
avatar

Swan

интересует как выбран период средней, если не оптимизацией? какова робастность системы: результаты при изменении периода средней?
avatar

Сергей

Сергей, в разделе про РИ есть картинки где представлена визуализация. Там наглядно видно поведение средних.
Кот Матроскин, вот весь практически весь код (остальное стопы):

Buy = Cross (C, MA1);
Short = Cross (MA1, C);
Sell = Short;
Cover = Buy;

Не вижу тут заглядывание в будущее.
Avg. Profit/Loss %: 0.12%

Импосибел для реала :) Слипаж + комка все сожрет.
++++
avatar

dmktrade

Самая простая система основанная на машках — это пересечение ЕМА-12 с ЕМА-48 на часовом графике.
Единственный минус работы с машками — они сливают при флэте.
avatar

blues

blues, Завтра протестирую пересечение средних.
INTERSPREAD-INVEST, Я обычно использую не просто машки, а именно ЕМА, причём по формуле (H + L)/2.
avatar

blues

blues, Стоп обычно ставится на ЕМА-48 и передвигается вместе с ней до тех пор, пока не закроется ценой лосем или профитом.
avatar

blues

blues, да, вариантов много. К примеру, в этой же работе было бы толково дополнительно протестировать на тех же инструментах и сигналах поведения на EMA, WMA, FRAMA и т.п.

А вот с трейлингом надо разобраться на программном уровне в Ами. Не силен.
Я вот о чем подумал: многие новички приходя на рынок задаются вопросом «а нужно ли идти учиться или сам разберусь?» И в абсолютном большинстве случаев потеряют немало денег, прежде чем обратятся в профессионалам за знаниями. Разобравшись более-менее с законами рынка, с индикаторами, многие пытаются построить торговые системы в том числе с целью, со временем, перевести систему в роботизированную торговлю. Во-первых — не являются ли такие люди на пути построения систем такими же новичками, как когда-то, когда пришли на рынок? Во-вторых — сейчас уже можно приобрести автоматизированную рабочую систему, построенную профессионалами, которая зарабатывает. Стоит ли рисковать своим капиталом, чтобы найти систему, когда есть люди которые уже ее нашли? Для примера система SAR 1.0 Xelius за 2011г заработала 64,3% без использования плечей. При этом максимальная просадка была 6,5% от счета. Можно же на одном счете использовать приобретенную систему, на другом зарабатывать руками. И мне кажется такой вариант самый оптимальный.
avatar

marquis

marquiz, где можно приобрести конкретно?
в какой проге тестил?
в велсе как правило отрытие позы осущесвляют по опен (бар+1) что ознает не забегание в будущее. на текущем баре пересечение индикаторов велс не отрабатоывает.
Дмитрий Б., AmiBroker. По умолчанию, если иное не указано в коде, вход происходит по цене закрытия бара, на котором прошел сигнал.
А почему Вы взяли две простых? Интересно, что будет на паре экспоненциальная/простая. Или иные варианты…
avatar

MadMan

NuNah, я пока взял лишь одну простую.
Мне интересно было бы узнать Ваше мнение о влиянии типа СС на её работу. И сопоставить его со своим.
avatar

MadMan

NuNah, надо тестить. В теорию построения индикатора особо не вникаю. Что-то мне подсказывает, что чем проще, тем лучше.
Ок, спасибо.
avatar

MadMan

Если бы такая система действительно была бы прибыльной на реальной торговле, у нас было бы миллиардеров в тысячи раз больше…

Тысячи человек занимаются робостроем и неужели они могли профавлить такую «прибыльную» систему и тратить силы на занятия типа HFT, парным трейдингом, статистическим арбитражем… ;)))
avatar

_xXx_

_xXx_, я думаю, что всё зависит от жадности! просто возможно что данная система будет приносить 25-40% в год чистыми! а все же носяться с системами минимум 100% в месяц! надо посмотреть…
avatar

avk63

подскажите как зацепить рисунок в коммент
avatar

MadMan

NuNah, киньте на фотохостинг и сюда запостите ссылку.
если оно есь, с реиинвестированием график не показателен. машки разные будут сливать/зарабатывать по -разному, на долгом промежутке не сказать что одна лучше, а другая хуже.
avatar

PASHA

эх… а по другому никак?
avatar

MadMan

Кот Матроскин, цена входа = цене закрытия бара. Допускается, что вход происходит по-любому. Часто ли бывает, когда на часах не тестируется цена закрытия предыдущего бара?
Кот Матроскин, да при свободном времени я ручками пробегу несколько лет. Проверю.
Кот Матроскин, на самом деле на фьючах вполне себе результаты. А вот на акциях прям люто прёт. В реале с такими объемами навряд ли возможно будет входить в сделку.
Кот Матроскин, пробежался руками по 2010 году. Все правильно делает тестер. Один раз была сделка, что минимум новой свечи был на цене закрытия предыдущей (на которой прошел сигнал). Т.е. вполне можно было не успеть залезть.
Задал комиссию в размере 0.03% на сделку. Результат снизился до 13 лямов. Был 36.
Кот Матроскин, да не замучили, конечно.
По выигрышным: Avg. Bars Held — 10.7
По убыточным: Avg. Bars Held — 3.39
Тайм-фрейм напомню часовой.

По стопам и тэйкам не понял. Все работает корректно — дошла цена до уровня СЛ, вышел из позы. При чем если это происходит гэпом и перепрыгивает заданный уровень СЛ, то кроется не по уровню СЛ, а по цене открытия. Т.е. нету заниженных стопов. Если стоп в 1%, а гэпом открылось на 2%, то закроется по 2%
Кот Матроскин, Там тейк 8%. Навряд ли такое будет на одной свече.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP