<HELP> for explanation

Рецензии на книги

Рецензии на книги | Лучшая книга по алготрейдингу

Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать? 

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

Лучшая книга по алготрейдингу 
Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.
 

Спасибо
avatar

Анна Ф

Про HFT там есть что-нибудь?
avatar

Enfernuz

Enfernuz, нету и про арбитраж нету
avatar

SciFi

во библия
Дар Ветер, спс
avatar

SciFi

Дар Ветер, вот честно, а что в ней такого полезного? Систем и моделей особо там нет, описаны только несколько execution strategies…
avatar

Marco

Marco, ну а кто вам готовые и все еще рабочие алгоритмы сольет? А там описаны реальные принципы работы маркетмейкера, экзекьюшн крупняка. Отсюда и ноги растут. Но по-моему мелкоте вроде нас делать в ХФТ вообще нечего, так уже и крупняку тесно и профиты почти изчезли.
Дар Ветер, в книгах — да, почти не видел. Но есть довольно много научных статей, имеющих практическую ценность. ХФТ — растяжимое понятие, конкурировать одиночкам в скорости с крупняком конечно невозможно. Но у них есть слабое место — необходимость проталкивать большие объемы.
avatar

Marco

Marco, неэффективностей вообще много, постоянно появляются новые и изчезают старые. Но это не в сфере HFT которое требует коллокации на серверах биржы, ДМА доступ в обход брокера, членство на бирже. Такой сетап стоит для того же СМЕ от 5м долларов. И прибыльность упала в десятки раз. HFT определяется довольно четко, это и котирование и спуфинг, и толкание слонов и таскание айсбергов. Главный критерий — быть способным поставить и убрать заявку за 10 мс или около того. Других толкований я не встречал.
Дар Ветер, да с этим вообще никто не спорит. Хотя я встречал работы, где под HFT понимают вообще любой трейдинг внутри дня (ну это так, чисто позанудствовать )).
avatar

Marco

Дар Ветер, а я думал ты на ручном управлении?
avatar

ПBМ

ПBМ, и что это значит я должен быть несведущ в алготрейдинге? Я вовсе этого не чураюсь. Сейчас просто нет ничего готового на стадии применения. Есть идеи и наработки но все недоведено. Нет команды, нет реального стремления что-то сделать в этом направлении. Мне особо самому одному нет смысла — нет излишков капитала который можно загружать алгоритмы. Будет под это инвестор — буду делать.
Дар Ветер, понятно, мне казалось что те кто попробовал алгоритмы, вручную уже не возвращаются :)
avatar

ПBМ

ПBМ, нет у меня прибыльных алгоритмов которых особенности теперяшних рынков не засаживают в длительные просадки, либо нет досиаточного капитала но выделения в отдельный портфель стратегий.
Считаю, что лучшие материалы по алготрейдингу — те статьи, которые выкладывает uralpro. Абсолютное большинство книг по алготрейдингу для широкой публики (торговля по индикаторам, паттерны, вот это все) — просто bullshit. Подумайте, кто торгует на бирже против вас. Это отнюдь не домохозяйки, а люди со знанием соответствующих областей математики на уровне как минимум кандидатов наук. Хотите выигрывать — соответствуйте.
avatar

Marco

Marco, на росс и других начинающих рынках может шанс есть, на развитых — забыть и сжечь
Дар Ветер, я высказал свое мнение, ваше право — иметь свое. :)
avatar

Marco

по основам алгоритмов есть общая книга, вводная, speed traders

сваял пост… про алго… но седня лень постить… завтра праздник… так что ждите понедельника… хотя мож передумаю тама граалей палю немеряно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP