<HELP> for explanation

Новости рынков

Новости рынков | Стресс-тесты (подробности отчёта)

 
Results of the 2011 EU-wide stress test

The European Banking Authority (EBA) published today  the results of its 2011  EU- wide  stress test of 90 banks in 21  countries 1. The aim of the 2011 EU-wide stress  test  is  to  assess  the  resilience  of  the  banks  involved  in  the  exercise  against  an adverse but plausible scenario.
For  the  2011  exercise,  the  EBA  allowed  specific  capital  increases  in  the  first  four months of 2011 to be considered in the results.  Banks were therefore incentivised to strengthen their capital positions ahead of the stress test.

The 2011 EU-wide stress test results show that:
  At the end of 2010, twenty banks would fall below the 5% Core Tier 1 Ratio (CT1R)  threshold  over  the  two-year  horizon  of  the  exercise.  The  overall shortfall would total EUR 26.8 bn.
  Between January and April 2011, a further net amount of some EUR 50 bn of capital was raised.
  Taking  into  account  these  capital  raising  actions  implemented  by  end  April 2011

  Eight banks fall below the capital threshold of 5% CT1R over the two-year time horizon, with an overall CT1 shortfall of EUR2.5 bn. 
 Sixteen banks display a CT1R of between 5% and 6%.

On  the  basis  of  these  results,  the  EBA  has  also  issued  its  first  formal recommendation  stating that  national  supervisory  authorities should  require banks whose CT1R falls below the 5% threshold to promptly remedy their capital shortfall. The EBA notes that this is not sufficient to address all potential vulnerabilities at this point.  Therefore,  the  EBA  has  also  recommended  that  national  supervisory authorities request all banks whose CT1R is above but close to 5%, and which have sizeable exposures to sovereigns under stress, to take specific steps  to strengthen their  capital  position.  These  would  include,  where  necessary,  restrictions  on dividends,  deleveraging,  issuance  of  fresh  capital  or conversion  of  lower-quality instruments into Core Tier 1 capital.
The  EBA  will  monitor  the  implementation  of  these recommendations  and  produce progress reports in February and July 2012.  
The 2011  EU-wide  stress  test  provides  an  unprecedented level of  transparency on banks’  exposures  and  capital  composition  to  allow  investors,  analysts  and  other market participants to develop an informed view on the resilience of the EU banking sector. 
                                                
 

Результаты 2011 общеевропейского стресс-тест

Европейское ведомство по банковской деятельности (EBA) опубликовала сегодня результаты своего 2011 общеевропейского стресс-теста из 90 банков в 21 странах 1. Цель 2011 общеевропейского стресс-теста является оценка устойчивости банков, задействованных в учениях против неблагоприятных но вероятный сценарий.
За 2011 упражнений, EBA позволили конкретный увеличивает капитал в первые четыре месяца 2011 года должны быть рассмотрены в результатах. Банки таким образом заинтересованность в укреплении своих позиций капитала впереди стресс-теста.

2011 общеевропейские результаты стресс-тестов показали, что:
 В конце 2010 года, двадцать банков окажутся ниже 5% Core Tier 1 Отношение (CT1R) порог за двухлетний горизонт упражнения. Общий дефицит составит 26,8 млрд евро.
 В период с января по апрель 2011 года, дальнейшее чистую сумму около € 50 млрд. капитала был поднят.
 С учетом этих привлечения капитала действий, осуществляемых конце апреля 2011

 Восемь банков падает ниже капитала порог 5% CT1R в течение двух-летний период, с общей CT1 дефицит EUR2.5 млрд руб.
 Шестнадцать банков дисплей CT1R между 5% и 6%.

На основе этих результатов, EBA также выпустил свою первую официальную рекомендацию о том, что национальные надзорные органы должны требовать от банков которого CT1R падает ниже 5%-ный порог оперативно устранить их капитала дефицит. EBA отмечает, что это не является достаточным для решения всех потенциальных уязвимостей в этой точке. Таким образом, EBA также рекомендовал национальных надзорных органов просить все банки, чьи CT1R выше, но близких к 5%, и которые имеют значительное воздействие государей в состоянии стресса, принять конкретные меры для укрепления своей позиции капитала. Они будут включать, в случае необходимости, ограничения на дивиденды, сокращения доли заемных средств, выдача нового капитала или конверсии более низкого качества инструментов в Core Tier 1 капитала.
EBA будет следить за выполнением этих рекомендаций и производить доклады о ходе работы в феврале и июле 2012 года.
2011 общеевропейского стресс-теста обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности банков экспозиции и состав капитала, чтобы инвесторы, аналитики и другие участники рынка развивать сообщил взгляд на устойчивость банковского сектора ЕС.
avatar

Romson

Кузнечик, добавь в заголовок "-подробности отчёта".
avatar

Romson

Среди не прошедших пять банков из Испании, два из Греции и один из Австрии. Крупных банков среди не прошедших тест финансовых учреждений нет.

Эксперты ожидали, что тест не пройдут от 5 до 15 банков. Подробное описание теста будет опубликовано позже.
avatar

kuznechik

Еще 16 банков были на грани не прохождения! А к концу года ждут что ниже 5% будет у 20 банков!
worobei, гугл некорректно перевёл эту часть релиза и Вы неправильно поняли. Правилньнее так:

 В конце 2010 двадцать банков упали бы ниже 5%-ого Основного Ряда 1 Отношение (CT1R) порог по двухлетнему горизонту осуществления. Полная нехватка насчитывала бы 26.8 миллиардов ЕВРО.
 Между январем и апрелем 2011, было поднято дальнейшее чистое количество приблизительно 50 миллиардов ЕВРО капитала.
 К апрелю 2011 конца осуществлено принятие во внимание этих капитальных действий подъема

 Восемь банков падают ниже капитального порога 5%-ого CT1R за двухлетний период времени, с полной нехваткой CT1 миллиарда EUR2.5.
 Шестнадцать банков показывают CT1R между 5 % и 6 %.

Т.е. 20 банков ниже 5% — это было на конец 2010. За январь-апрель 2011 года общая капиталлизация их была увеличена в общей сложности на 50 млрд евро.
В итоге получились результаты:
8 банков — ниже 5%
16 банков — от 5% до 6%
И вот еше чо пишут: дефолт Греции в условия стресс-тестов включен не был (греческий фактор, кстати, сегодня как будто забыт рынками; а ведь ранее европейские лидеры обещали «окончательно» определиться с помощью стране как раз к 15 июля. Эта неопределенность, как и неопределенность с поддержкой со стороны МВФ, может еще аукнуться, и довольно скоро).
avatar

bimero4ek

EBA:
— 8 банков провалили стресс-тесты
— Провалившимся банкам не достает капитала 2,5 млрд евро
— Неудача постила 5 испанских, 2 греческих, 1 австрийский банк
— 7 испанских, 2 немецких, 2 греческих, 2 португальских банка с трудом прошли тесты
— 20 банков провалили бы тесты по состоянию на 31 декабря — им не хватило бы 25 млрд евро
— Совокупные риски со стороны греческих суверенных бумаг на 31 декабря — 98,2 млрд евро
— 67% рисков со стороны греческих суверенных бумаг приходится на греческие же банки
— Банки ЕС привлекли в январе-апреле 60 млрд евро, выплатили 14 млрд евро
— Резервы европейских банков в рамках жесткого сценария превышают 400 млрд евро
avatar

kuznechik

EBA:
— Совокупные риски со стороны португальских суверенных обязательств на 31 декабря — 43,2 млрд евро, 63% приходится на местные институты

— Совокупные риски по ирландским суверенным бумагам на 31 декабря — 52,7 млрд евро, 61% приходится на местные институты
avatar

kuznechik

Даже такое событие не могло быть драйвером роста /падения.
5-15 банков вполне вписываются в средние прогнозы 8.
Более того. Греция, Италия, просто ПИГСы — на время заблочены как драйверы спекуляций.
Более глобально идёт Деф ЮСА. Хотя тоже лишь повод волатильности на рынки добавить.

Более того… в сезон отчетностей никто крупный не будет покупать на слухах о всяких тестах и прочем, как и дефолте.

Это время фиксации или выборочного входа не в общее, а в конекретные инструменты ;)
Слыш, копипастер херов! Засунь себе в зад свою копипасту, если не можешь её перевести хотя бы с помощью гугла!!!
avatar

Dr-Loss


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP