<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Риск-менеджмент ч.2

В предыдущей записи рассматривался вариант реинвестирования капитала, который тяжелее переживает просадки, но при этом быстрее из них вылезает и в результате дает бОльшую отдачу капитала. На реальной стратегии данная тактика ведет себя так же, кроме того, я решил добавить к сравнению пару методов, навеянных формулой Бернулли. Итак, реальная (прибыльная) торговая система, сравниваем 6 вариантов с целью изобрести велосипед:

1) без реинвестирования
2) обычное реинвестирование
3) реинвестирование «толко вверх» (из предыдущего поста)
4) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (половина объема берется)
5) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (не торгуем вообще) и при наличии только 4 прибыльных сделок из 14 увеличивается объем в 2 раза.
6) обычное реинвестирование с адаптивным изменением объема позиции с шагом коэффициента 0,15-0,2 ... 

Риск-менеджмент ч.2

Риск-менеджмент ч.2


В принипе, результат ожидаемый. Адаптивная система увеличивает объем при серии отрицательных сделок, в результате чего тяжелее переживает период просадки, но при этом быстро из нее выскакивает, раньше других обновляя хаи по эквити. Если мы искали систему, которая увеличивает риск и повышает доходность — мы её нашли. Однако, моя цель — это доходность, близкая к обычному реинвестированию (черная линия) но при этом более плавная. Либо же устроит также тактика управления капиталом с таким же % значением просадок, как и у обыкновенного реинвестирования, но при этом с лучшей отдачей. 
Возможно, правильнее было бы просто прочитать книжку, которую мне посоветовали в комментариях к предыдущему посту - «Математика управления капиталом», автор Ральф Винс. Но я всегда любил сначала покопаться самостоятельно...
Итак, в части третьей попробую адаптировать адаптивную тактику. Пока что мне больше всех остальных нравится классическое реинвестирование капитала…
 

на главную
Использую 2 вида реинвеста:
1 — Линейное
Каждый месяц + определенное число контрактов, число рассчитывается из среднемесячной прибыли/х, если получена большая прибыль, то прибавка есть, но плечо ниже, если просадка — прибавка увеличит плечо, но так как величина эта небольшая, то и увеличение будет небольшое.
2 — Наращивание при просадке, каждые Х% прибавляю Y% к объему, тут важно чтобы график дродауна был хороший, чтобы на нем были явные уровни и четкий уровень максимума, т.е. система сама по себе должна быть хорошей.
В обоих случаях прибавки относительно небольшие, более менее заметно получается только когда они складываются на локальном дне эквити. В долгосрочной перспективе — линейная часть основная, но поскольку там прибавка меньше среднемесячной прибыли (и заметно), то плечо постепенно снижается (чего и хотел).
avatar

Ever

Ever, У меня пока не стоит цели уменьшать плечо, но, в свое время я ещё вернусь к этому комментарию…
я бы только добавил что для каждой ТС нужен свой алгоритм реинвестирования.
Если есть большие серии прибыльных сделок и % приб. сделок 60-70. то можно давольно агрессивно реинвестироватся. Под описание больше подходят скальперские, внутридневные ТС.
а если условный среднесрок илитс где % приб. сделок около 30-40 нужно максимально консервативно реинвестировать.
Максим Викулов, Да-да-да, точно, я как раз об этом собирался написать в следующем посте! Важно к каждой системе подбирать свой стиль управления капиталом! Это отличное замечание!
t-trade, ну я тогда более конструктивно почитаю это у Вас в следующем посте)
Чтобы объективно оценить системы — проведите обратное тестирование, поменяйте количество прибыльных и убыточных сделок.
avatar

Lukasus

ИМХО в долгосрочном периоде выживает только консервативные ТС с конс.ММ…
avatar

Winner


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP