<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Как торговать так, чтобы было пофиг куда пойдет рынок (2) ?!

Итак, прошлый мой пост сводился к простой мысли, что торговать стабильно доходно можно только, если оставаться нейтральным к рынку. Такая постановка вопроса может многим показаться неверной и вы будете спорить. Я заранее к этому готов, но мой опыт подтверждает, что рано или поздно любая система дает сбой, причем далеко не всегда виновата система. Причины разные, ошиблись с риском на позицию, ошиблись с фигурой, слишком большая череда убыточных сделок, которая не позволяет взять профит в последующих из-за пересмотра рабочего объема итд… миллион причин.
 
Давайте рассмотрим ненаправленные позиции по классам которые я приводил в предыдущем топике: http://smart-lab.ru/blog/40342.php


Первое это арбитраж. Не могу сказать, что тут я большой специалист, но имею опыт так сказать «статистического арбитража» корзины бумаг против индекса РТС с хеджем по доллару, прямого арбитража РТС Стандарт – ММВБ, арбитража на кривой волатильности как в рамках одной так и в рамках календарных серий. Могу сказать что есть общее во всех этих стратегиях и это НЕЧТО реально сильно препятствует работе. Арбитраж – мега требователен к софту и инфраструктуре. Может быть некоторые удивятся, но по словам одного небезызвестного большого специалиста из ORC Software,  зарабатывать на разнице цен между Гонконгом и Нью Йорком можно находясь в Новосибирске и имея хорошее подключение к биржам. Такой арбитраж будет намного менее эффективным у компаний, которые находятся в Азии или Лондоне в силу скорости передачи данных. Это, конечно предельный случай. Тем не менее, сейчас биржевая инфраструктура у нас в России набирает обороты и серьезно пытается модернизироваться. Требования к роботам, каналам, шлюзам и прочему чрезвычайно высоки и именно это, а не алгоритм уже во многом определят успешность арбитражера. По данной причине приходится на данном направлении поставить крест, так как я не специалист в области программирования и сетевых технологий. Знаю только, что маркет-мейкеры, скальперы, арбитражеры только и делают, что апгрейдят софт, каналы и меряют задержки. Очень редко бывает так, чтобы они говорили о методике торговли. Тут для всех них все очевидно.


Последнее, таким образом, становится из доступного нам, простым смертным, это торговля опционам
и. Тут тоже нужен софт, нужен шлюз но нужен и прогноз, пусть его роль не так велика, но он все-таки нужен. В следующей части, мы приступим к самому главному. Разбору тактик опционной ненаправленной торговли.
To be cont….
 

вынес на главную.

Не согласен, что «стабильно можно зарабатывать ТОЛЬКО оставаясь нейтральным к рынку!» Не согласен со словом только. И не уверен, что нейтральность к рынку — гарантия стабильности
Тимофей Мартынов, спасибо. По моим наблюдениям, скажем выборка около 5% счетов Фортса, даже очень успешно торгующие люди, с которыми я общаюсь часто имеют намного менее спокойное эквити чем у арбитражеров и опционщиков, торгующих волатильностью. Доказать это не могу, данные естественно конфиденциальны, результат получен эмпирически.
Arsagera, инвестировать в индекс, когда я только начинал во всем этом добре еще только разбираться, так и думал. Поправьте СнПи по инфляции и увидите, что реально он в нулях, несмотря на рост экономики.
Инфляционная финансовая система попродила тезис о том, что рынки растут в долгосрочной перспективе, она же породила отставание роста рынка от скорости обесценения денег.
Простите, все имхо.
Arsagera, я имел в виду начало инвестирования в 80-е.
Тогдашние молодые специалисты круче всех пролетели в плане пенсионных накоплений…
Тимофей Мартынов, просто к фразе необходимо дописать — НА ДИСТАНЦИИ, тогда все будет корректно.

… а нет есть человек-исключение — Леха Майтрейд :)
Arsagera, никкей не пробовали байэндхолдить? :)
Arsagera, +) про дивы забыл, сорри. Но напишу почему…
Не кажется ли Вам что при нефти выше 100 и Ри выше 2000 у нас такой же пузырь, при все этом высокая рублевая инфляция и почтиничтожные дивы?
Arsagera, у нас системные риски, недиверсифицированная экономика, отсутствие законодательной базы и прочий тухлый беспредел.
Сказали сегодня ВТБ выкупиться, оно выкупится, хоть это и незаконно, сказали Газпрому купите пару СМИ чтоб создавали иллюзию, тьфу, точнее отвечали на запрос протестного общества, они будут кормить это сми деньгами итп…
Скажут завтра Роснефть это ни фига не народное достояние, сливаем все под Сургут итп, да все чо угодно может быть… нее
интересно, пиши еще пр опционы
avatar

Maxim_Bykov

Maxim_Bykov, smart-lab.ru/blog/40507.php
велкам, сегодня только повесил отчет по позиции от 8 февраля.
Swan, я же говорю, что это грааль, думать надо всегда. Просто мне забавно смотреть порой на людей, которые скальпят нероботами, которые тратят кучу времени, нервов и визина скальпя стакан и сливая на выносе все заработанное за день… ух слезы да и только… я очень сочуствую этим людям и знаю что их очень много, поэтому решил написать довольено жестко о скальпинге не как о трейдинге а как о гонке IT вооружений
Головин Евгений, такой вопрос мучает, при всех ранее описанных лимитах на опционные конструкции, почему у Вас процентная доходность так скачет?! Открыл профиль а там расходящийся треугольник :)
onemorefake, да, да, это мой личный счет, там я развлекаюсь по полной) Там, не эссетс, поэтому график бессмысленный, это выручка.
С нетерпением жду продолжения
avatar

kuranushka

Swan, Что там тяжелого?
avatar

bond

«По данной причине приходится на данном направлении поставить крест, так как я не специалист в области программирования и сетевых технологий.»

С этого бы и стоило начать данный пост…
avatar

Na_hayah

Есть ещё вариянт, усреднятся, только главное не гнаться за сверх прибылями и правильно подобрать шаг (размер колена усреднения) и инструмент.
avatar

Nickolas

При достаточно малорискованном шаге кто-то золото усредняет от 350 долл :)
Головин Евгений, =)
Торговля идёт, нервы спокойны, а прибыль сама собой придёт со временем=)
Nickolas, тогда встает вопрос ликвидности и длины денег. Приняв за бенч классика — старичка Баффета, нужно реально сидеть годами (то есть акции, не фьючи), докупаться на низах, терпеть просадки по 50%.
onemorefake,
Всё зависит от инструмента. Есть инструменты трэндовый есть флэтовый. Я не говорю тупо от балды входить и усреднятся до посинения.
Nickolas, никкей сколько десятилетий уже падает, джапы наверное устали усредняться :)
onemorefake,
Несмотрю за джапами, меня больше волнует евро.
Головин Евгений,
У меня есть стопы=) только у меня есть возможность для монёвра.
Евгений, вопрос еще в эффективности стратегии, например арбитражить рыночную улыбку можно, но какой сайз и какая доходность в абсолюте получится, отсюда сразу следует поиск более прибыльных «нейтральных» стратегий.

с другой стороны на рынок большинство приходят с малыми суммами, с целью заработать много больше.

но в целом согласен, стабильность сначала важнее.
avatar

Bulat

Bulat, если вы ставите задачу заработать более 70% годовых, то боюсь вам нужны действительно другие стратегии.
Ждём продолжения
avatar

optiontraders

Итого, чего нам ждать? :) А то в след раз могу на главной и пропустить :)
Покупка и продажа вол-ти с немного положительной гаммой? Стредлы/стренглы/бабочки/кондоры?
avatar

trader_notes

trader_notes, не все последовательно с самого простого и поиском проблем в этом простом, затем более сложное и управление более сложным… всего штук 5-6 постов :)
Народ, Ваше разговор не о чем!!!
Давайте либо описание стратегий либо коды стратегий, для сравнения их между собой! И тогда будем говорить что лучше а что хуже! Блин Ваще беспредел устроил))Походу не один программировать не умеет, а развели тут лучше не лучше!!! Давайте коды стратегий и их доходности, хотя бы на бектесте и будем тогда обсуждать! Че за привычка не о чем говорить))!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP