<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Метрики успешных систем.

А давайте поговорим о том, как вы измеряете свои системы. Первый вопрос: какова методика. Есть общепризнанные хорошо описанные методики, есть и более новые. Какие вы используете?
Для затравки. Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок? Каково минимальное отношение profit/loss для вас? Какие максимальные серии loss вы считаете приемлимыми и так далее? Учитываете ли вымакс. кол-во убыточных месяцев? А макс. просадка?
 
А может  кто-то считает, что подобная методика оценки вообще не верна и использует что-то иное?
 
Я могу написать свое мнение. Пишу про входы на 10 минутках. Фьючерс РТС.
Минимальный средний п/у: 0.15%.
Минимальный процент выигрышных сделок: не менее 40%(при хорошем отношении win/loss). Лучше: 60%, при win/loss не ниже 1.5).
Желательно, чтобы убыточных месяцев было не более чем 1 в году.
Макс. просадка: все что выше 10% — мусор.
Отношение серии сделок win/loss 2:1(иногда бывает и хуже, зависит от системы). Макс. убыточная серия не больше 10.
Не более 600 сделок в год. Чем меньше — тем лучше(100-200 сделок, это вообще отлично).
Updated: пишу про системы с небольшим кол-ом контрактов. Больше 20 РТС в одной сделки никогда не торговал.
 

а чем ты торгуешь и сколькими контрактами?)))))
avatar

Melito

Хороший вопрос. Обновил пост.
система может быть прибыльной даже если 30% сделок дают прибыль, просто нужно для себя и своей системы определить процентность убытка к прибыли например при торговли без плеча на форекс ограничиваем убыток например в -0,5% а профит выстовляем например в +2%, и при этом раскладе уже будет вам прибыль
avatar

Димон

Чисто математически — да, но мне было бы не комфортно торговать систему с менее, чем 30% прибыльных сделок. Даже больше скажу, мне думается что системы с >50% количеством успешных сделок более устойчивы, но доказать этого не могу.
Чего ты больше всего боишься в трейдинге?
Того, что не смогу добиться здесь и половины того, чего добился в предыдущей професии. Ну то есть что, я пойму, я ошиблся счет своих перспектив в этом бизнесе и что зря потратил время и деньги.
«Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок?» — НЕТ!
avatar

asf-trade

на майские прём в турцию???
я в пнд пойду варианты пробивать ;)
у моей системы на фртс 48% прибыльных сделок против 52% убыточных, соотношение win\loss 1.733. Но на практике получается хуже результаты.
1734 сделки с 10.08.2005г
avatar

dk777

На протяжении 6 лет?
да эт по тестам
avatar

dk777

Ясно, что ж удачи в эксплуатации!
спасибо, уже торгую по ней, недавно не приятный сюрприз на гепе словил)) но ниче не критично))
avatar

dk777

avatar

vm3

А комиссия какая заложена у тебя, автор? считаю меньше чем 0,1 с учетом проскальзываний нельзя ставить.Как при бэк так и при форвард-тестинге
avatar

Артем

0.1 чего? В тестах я использую абсолютную комиссию равную 22(это с учетом проскальзывания) пункта на 1 лот для фьючерса РТС. В TSLab нужно проскальзывание включать в комиссию сразу, потому что в тестах проскальзывание не срабатывает, только в реальной торговле.
Ну я и говорю что 0,1% это вместе с комиссией брокера+биржевым сбором и проскальзыванием.А лучше всего 0,2% но еще лучше, как пишется в книге (либо Пардо либо Булашев, не помню) вобще ставить 0,5% от сделки и если при таких условиях на форвард тестинге показываются приемлимые результаты то можно пускать в торговлю.Вобще я ушел с ТСЛаба в Велс-лаб потомучто последние версии ТСЛаба криво считают профит-фактор както, сырые они стали :(
А сколько стоит в месяц обслуживание WLD и сколько сама прога?
прогу ищем в торрентах (бесплатно конечно же).Обслуживание-насколько я знаю WLD прикручивают к Квику или Транзаку или АДу тоже, но я его использую just for testing.
К АДу точно не прикручивается оффициально. Ну и вообще, кроме Цэрих, по-моему никто в России не дает торговать через WLD. Неоффицальные поделки — я не беру в расчет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP