<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Чему должно быть равно X*k - Y*n = ? :)

«…Есть формула M = X*k – Y*n

где:

X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.

Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.


Далее, допустим у Вас M>0. Достаточно ли этого, чтобы получать профит? Нет. Надо учесть комиссии на сделку, которые вы платите БРОКЕРУ, БИРЖЕ, а также ввиде проскальзываний и стоимости денег в том или ином виде. Не говоря про накладные расходы. То есть реально надо чтобы M=X*k – Y*n-C (косты на сделку) было больше 0. Только тогда у вас есть шанс на профит.

Подгоним типовую цифру в 2% потерь по сделке, и получается что все плечевики должны учитывать 1% стоп в случае плеча 1 к 1 (в сбербанке это 1 рубль — некислая точность входа должны быть), а на РИ с 10 плечом мы доходим до 0.2% (привет Тимофею с его 0.3%, видимо его плечо чуть ниже чем 1 к 10). Что такое 0.2-0.3% на Ри? 190.000 пунктов беру за ориентир, значит стоп в 380 пунктов это 0.2%. А профит должен быть 760 пунктов.

Идем дальше — допустим вы ловите 3 сделки в минус по такой системе с 10 плечом, и теряете 6% счета — магическая цифра для остановки по правилу 6% расписанному во всех учебниках. Что делать? Можно ли дальше торговать, ведь вполне возможно, что следующая сделка как раз профитная? Или надо останавливаться, ведь поставив стоп на 380 пунктов мы обрекаем себя на его снятие, и потом цена идет к нашим целям?

Сколько раз я слышал эти вопросы… :)

Подумайте, и вы поймете, что магическая формула которая якобы должна дать профит, на самом деле большинством применяется только для того, чтобы СЛИВАТЬ. И именно это она привносит в торговлю огромного кол-ва трейдеров — СИСТЕМУ СЛИВА. Эта формула сама по себе способна привести вас только к сливу, если вы не понимаете как рассчитывать СТОП для данного инструмента так, чтобы его не снесло ШУМОМ. Далее, надо иметь жесточайшее правило входа если ваш стоп сняли и тут же пошли в обратную сторону. Далее, надо понимать как определять потенциал движения цены в вашу сторону, и как защищать бумажную прибыль — без этого все ваши чудесные X профита в размере 2Y и 3Y, все равно станут убытками, или микропрофитами. А реальное движение в 5 или даже 10Y вы удержать не сможете.

Зачем все это написал? Выкиньте нафиг эту формулу из головы — она фуфло и только мешает вам. :)
 

мое мнение:
формула в любом случае является истиной (пусть даже чуть упрошенной), как бы ты к ней не относился.

Формула, на мой взгляд, просто наглядно показывает, что к чему. Но конечно она не дает ответа на вопрос: какой долей капитала рисковать в каждой сделке.
Формула — родная сестра капитана очевидность. «Кэп, я сливаю депо — в чем проблема? Вы знаете, у вас отрицательно матожидание в торговле» :) А главное, что метод решения проблемы который предлагается — полная ТУФТА. :) Нельзя просто по этой формуле получить никакого статистического преимущества на рынке — она наоборот своей упрощенностью приводит 99% к системе слива депозита. Люди бы вполне вероятно торговали бы в плюс, не вбей им в голову некто эту чудо формулу. :)
Эта формула воспитывает дисциплину и даёт основу понимания матожидания, а метод решения вам даст только опыт, универсального не бывает.
При X == Y, но при k > n — эта формула тоже будет работать :-)
и работать она будет куда лучше :)

Я кстати знаю массу примеров, кога k много больше чем n, а вот X гораздо меньше Y, и прекрасно люди зарабатывают.

Но во всех открытых источниках вы прочитаете, что надо добиваться увеличения X над Y, а уж то что профитных сделок меньше, чем убыточных — так это ничего. :)))
Слить можно и с положительным матожиданием. А также кроме МО есть дисперсия, которая тоже напрямую влияет на результат. Только сегодня вспоминал про книжки Ральфа Винса, кто не читал — читайте, там много интересного.
avatar

Myst

у меня для своей торговли (скальп/интрадей) простой критерий: если комиссия фортс выходит до 3% от текущей маржи — все по плану, до 5% — приемлемо, до 10% — значит были грубые ошибки. Тут главная задача — суметь оторваться от торговли и взглянуть на рынок трезвым взглядом.
avatar

S.One

S.One, Это самое главное вовремя ооторваться от торговли!!!
Лично я выделил в отдельные сегменты РМ, ММ и правила входов.
А еще вместе с вдалбливанием формулы напроч запрещают усреднять позицию, а в умелых руках это сильнейшее оружие и ключ к увеличению х и к. А иметь фиксированные значения стопа вот это путь к сливу
avatar

Koal

тсссс… не пали… видишь ка кэтот пост оценен? аж -2!

и комментов почти нет. и не надо… :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP