<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.

Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $3. Причем, планируется это совершенно наивным способом — если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то задерг, намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти — при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.


Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество:
 
-цена сразу же пойдет вверх до локального хая
-цена пойдет вниз и сработает стоп-лосс
-цена пойдет на сантиметр вверх, а потом вниз до стоп-лосса
-цена пойдет на два сантиметра вверх, а потом до стоп-лосса
-цена пойдет на три сантиметра вверх, а потом до стоп-лосса
-цена не дойдет один миллиметр до тейк-профита и пойдет обратно
-цена не дойдет два миллиметра до тейк-профита и пойдет обратно
-цена будет долгое время колебаться на месте, а потом снимет стоп-лосс
-цена будет колебаться хаотически не достигая ни стоп-лосса, ни тейк-профита.
 
Да и в конце концов, почему именно до этого локального хая должна дойти цена. Возможно, год назад хай был в несколько раз выше. Тогда кто-то сможет поставить тейк-профит на этот уровень и фантазировать что у него сверх-выгодное соотношение риск/доходность 1 к 10, или 1 к 50, или даже 1 к 100.
 
На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных и нулевой заработок за вычетом издержек на торговлю. Рынок не дурак чтобы допускать такие очевидные, видимые всем неэффективности.
 
Что произошло с графиком дальше? На самом деле это совсем неважно, так как каждый раз происходит по-разному. Но если интересно, то вот как развивались события:

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.


Видно что просто для начала сняли стоп. Потом, если трейдер еще раз перезашел, еще раз сняли стоп, то есть поутюжили хорошо важный уровень чтобы больше неповадно было «играть от уровней», а когда трейдер плюнул и решил перевернуться в шорт, то и шорт остопили впоследствии.

 

Так что, welcome в «игру от уровней» с очень выгодным соотношением риск/доходность!

 
Согласен, что для гур местного масштаба это очень выгодная и эффективная тема для преподавания на семинарах, так как новички сразу очаровываются таким легким принципом торговли — типа, неважно сколько у меня было небольших лоссов, но следующим крупным выигрышем я окуплю все лоссы и еще сверху заработаю потому что у меня правильное соотношение риск/доходность и такое соотношение в конце концов не позволит мне проиграть. … А проиграл, значит недостаточно усердно слушал семинары и психологическая подготовка хромает, сам виноват…. а там как раз новый семинар организовывается по этому поводу…., деньги за семинар потом одной прибыльной сделкой окупятся, не жалко :)

Оригинал статьи и различные мнения по этому поводу здесь. 
 

Юрий Иваныч это +4
я кстати совершенно такой же взгляд имею на торговлю от уровней.

мне кажется это удел визуалов, которым лень вникать в мат.аппарат рынка. И продается легко
Юрий Иванович, приходите на встречу смартлаба:)
Иван Коваль-Зайцев, спасибо за приглашение :)
JC, Вроде сам Герчик по уровням учит торговать?
avatar

Shara

Shara, жаль только что латиницей — читать невозможно :)
JC, Интересные условия обучения на Вашем сайте… Задумался… Мой график эквити в профиле. Могу еще в фоновом режиме пускать музыкальные опыты своей супруги. Она, правда, брала в руки фортепиано лет сорок назад, но за это — дополнительная оплата.
думаю, что времена «однонаправленной» позиционной торговли отошли даавно в прошлое…
тренды… уровни… все этому подобное СЛИШКОМ условно и субьективно и к рынку как-то и не относится вовсе, не?
avatar

danaec

а по мат.аппарату…
думаю, что математику на фр нужно применять, но не закапываться в теории вероятностей, иначе «за пальцем можно Луны не увидеть».
avatar

danaec

ну и красавец Вы))) как вы можете про торговлю от уровня писать, когда даже заход от уровня у Вас не правильный)))
avatar

SMA

еще + 4, уровни они разные бывают, подтвержденные и нет…
Студент, ага, типа вот так :«иду, значит, я идууу… опа! смотрю, уже не иду» :)))
Зачет
avatar

max1058

Не умеешь торговать по уровню, торгуй как умеешь, каждому свое!
avatar

Medved

if04, Вы даже не понимаете, насколько сильно подтверждаете написанное в топике.
"-цена пойдет на сантиметр вверх, а потом вниз до стоп-лосса" — правда, честно, первый раз за 15 лет в рынке слышу фразу («цена ушла на два сантиметра вниз»)… падсталом ))) автор — удивил (думал это уже не возможно)…

«цена выросла на 3 сантиметра» ))))
RS-trade, все от масштаба графика зависит :)))
Всё, что написано автором поста будет равносильно высказыванию, что «Роллс-Ройс — говно, потому что СО2 в воздух выбрасывает».
Начнём с того, что уровень неправильный. Тейк — неправильный. Не учтена картина старшего ТФ. Подтверждения для входа так же нет. Логика о том, что соотношение П: Р 5:1 — фигня — тоже глупость. Если человек при торговле от уровней с таким соотношением П: Р имеет хотя бы 40-50% прибыльных сделок на длинной дистанции — он король.
Если вам кажется, что какая-то стратегия — говно, это далеко не всегда соответствует истине. Чаще всего вы просто не умеете по ней торговать.
avatar

fireburned

fireburned, надо кошек научиться готовить?
fireburned, Согласен с Вами на все 100!!!
fireburned, «Если человек при торговле от уровней с таким соотношением П: Р имеет хотя бы 40-50% прибыльных сделок на длинной дистанции — он король.»

Согласен. А если 70-90% прибыльных сделок, то король вдвойне. :)
Но проза жизни, к сожалению, такова что, в данном случае, он, скорее всего, будет иметь всего 15-20% прибыльных сделок.
fireburned, да не распыляйтесь вы. это все любители пересиживать просадки пишут.
За живое задел, Юрий Иванович! На святое посягнул — мало того, что 3 к 1 подвергает критике (вероятности свои на завтрак кушайте, а нам риск-реворд наш оставьте!), так ещё и уровни ему не нравятся!:) Забавная реакция у народа.
В Вашем же примере видно, что зайди трейдер от уровня 330 в шорт, он взял бы профит с коротким стопом(те же 1 к 5)от локального хая вполне можно пробовать зайти в шорт с коротким стопом.Тем более что инструмент для примера взят не особо удачно, слишком зависим от внешних данных.
Хм…
А я почему-то думал, что в данном случае «торговля по уровню» подразумевает как минимум анализ объёмов. И точка входа в бумагу при пробое поддержки на маленьких объемах торговли, желательно после проторговли. Именно в этом случае плотный стоп дает минимальные потери. Если же пробой на больших объемах, или просто цена приближается к поддержке — это не время покупать. Разве не так?
avatar

Yarikbro

про уровни не знаю, не торгую от них. а вот про соотношения всякие согласен. фигня это все эти виртуальные 1:2.5 и т.д. был тут уже спор на эту тему.
Я сам начинал так торговать, но меня никто не учил, и в последствии понял на сколько это не правильно
avatar

Khalilov

JC прежде чем что то отвергать или опровергать, а именно какую то стратегию, нужно предложить что то своё, иначе это пустословие! плюс вашей картинке грош цена, т.к. эмитент который у вас на картинке мог на большей дистанции упасть например с 3000 пунктов до 300, и Вы нам предлагаете его купить от уровня, почти в самом низу. Я хочу сказать, то что уровень уровню рознь! Плюс при торговле от уровней нужно покупать или продавать не просто когда Вы, увидели что эмитент подошел к нему, а иметь некий набор сигналов, подтверждающий что будет отскок. А потенциал не обязательно должен быть 1 к 5 или 1 к 3, все зависит от волатильности эмитента и его тренда(направления. Если вы не умеете торговать от уровней, не вводите в заблуждения других людей!
avatar

Pensioner74

Рынок уж точно не дурак
avatar

Khalilov

кто-нибудь тестировал/может дать данные по математическому ожиданию и вероятностях при игре на уровнях?

на истории, на большой выборке? за последние 5 лет допустим?

если я правильно понимаю, то игра на уровнях жестко формализуется и можно построить алгоритм — прогнать на истории, дать вероятности: при таких-то условиях цена пойдет вверх и достигнет такого-то значения?

или я не прав? (ТА не варю — но интересно найти формальные значения, пока никто не хочет показывать).
Саша bifurcafe, Если она формализуется значит не работает… тогда просто навешиваются ропаты и сводят все на ноль, а если не формализуется значит это типа шаманства или шарлотанства, чем всякого рода семинаристы-шарлотаны и пользуются :)… Елементарно ватсон
ФИО: Vialcola, а почему, если формализуется, то не работает?
Саша bifurcafe, Патамучта навешиваются ропаты и сводят на ноль весь эффект, ну или без ропатов просто все кто этим пользуется тупо сводят на ноль эффект, получается неэфективность которую можно формализовать, рынок не может этого допустить по определению, это машинка для денех…
ФИО: Vialcola, т.е. если все (многие) знают формализованную схему, они не могут все выиграть — рынок сделает на такой хот обратную реакции и изменится на другие паттерны? (я такой точки зрения придерживаюсь)
Саша bifurcafe, Ну а как иначе то? Тут либо биться за скорость совершения сделок, а это само по себе требует вложений и не факт что на круг сильно выгодно, побеждает первый, либо в шаманский бубен бить :)
ФИО: Vialcola, Вон уже началось, то инструмент не тот, то дело в деталях, я вот думаю при подходе цены к уровню надо в бубен постучать и тогда все будет ОК, и попробуйте опровергнуть мою теорию :)
ФИО: Vialcola, воот! я пока не видел опровержений, почему-то никто не отвечает. либо это такая тайная секта ТА — куда только избранных пускают, либо не работает.

но аргументов пока не встречал.
Саша bifurcafe, вот результаты теста моего робота за 5 лет shot.qip.ru/00cd2U-4PXOGWy1R/ уровни локальные, стратегия пробойно-отбойная :)
слабенький пост… больше на троллинг похоже…
avatar

AntonZharkov

ФИО: Vialcola, простите мое невежество, но что такое «ропат»? %)
Саша bifurcafe, Робот, сорри, невежетсво тут не при делах, чет так повелось ропаты, патамучта и тд :)
ФИО: Vialcola, ааа, ок!
Рынок меняется, что было эффективно вчера то, не эффективно сейчас
avatar

domino

Хорошо. Для новичков — точно полезный пост
avatar

q-trader

ну нельзяж вот так одним постом разрушать мечты миллионов)))
Согласен на все 200%. Ставить цели рынку — бред!
avatar

ccoonnsstt

Как-то не объективно. В пример приводится всего одна сделка.
Так же не совсем понятно, почему автор покупал, а не ждал пробоя.
Да и график пошире бы видеть
avatar

GHJK

C головой то всё нормально? входить от уровня по дневному графику!
avatar

Lyoha111

Причём уровень отработал великолепно))) просто стоп ставят не на сантиметр от уровня а сразу за уровень и получил бы 1 к 5 )))))
avatar

Lyoha111

Поддержу автора поста. Многие не правильно понимают соотношение профит/лосс. 1 к 3 должен получаться на статистике сделок — средний профит на средний лосс. Если в реальной торговле ставить лосс Х%, а профит 3*X%, то по статистике сделок это соотношении, скорее всего, не выполнится.

Я тестировал покупку от уровней и оптимизировал параметр соотношение прибыль/стоп. Так вот, чтобы получить 1 к 3 на статистике сделок в реале тейк должен быть в 5-6 раз больше стопа.

А вообще задавать тейк фиксировано — вред.

С уважением.
avatar

yurikon

Есть определенная техника входа, при которой короткий стоп не выбивает. Работаю на отбой ( это на мой взгляд эффективнее и безопаснее ). Конечно же нужно отобрать для этого определенный таймфрейм. Опять же, тейк равный 3 стопам — это только условно, в реале тейк больше, т.к. я его передвигаю по отработанной технике. Ну это лично мое. у вас может быть по-другому. Кстати, работаю от объемов, а не от лоу\хай.
каждому своя стратегия, но не понятно почему вы купили падение, а шорт от 295 нет?))) там уровень тоже, подтвержденный ложным выносом и по тренду как минимум
avatar

Мария

хороший материал, автору респект. с таким материалом не стыдно и на конкурс авторов на walltra.de/#contests/index#map/index.
Может и грубо прокомментирую, извиняюсь за ранее…
есть в народе такая поговорка: "… кто как хочет, пусть так и дро4ит...."
********************
Вы пришли к тому, что нужно «забить» на уровни-Забейте и торгуйте по лунному затмению или как там хотите… Человек торгующий по уровням может таких картинок нарисовать тонны, и так же расписать, что его точка зрения правильная!
********************
В автошколе, нас всех учат ПДД и теории вождения транспортного средства, но все мы ездим по-разному!
avatar

lacostes

ТС в вашей картинке, лонг должен открываться при закреплении цены над фигурой в 300 попугаев-открытие лонгов ниже-это падающий нож. Ваши скрины-это демонстрация новичкам, как неправильно входить!!!
avatar

lacostes

хм… от уровней торгуют иначе, вернее уровни не так находят.
Извините, я не смог дочитать до конца ваш мессадж, когда увидел сантиметры!!! бЛЯТЬ ДА ЧТО ТУТ ГАДАТЬ ВЫХОДЫ НА tpo poc входы — VAH VAL ПУЛБЭК И НЕХВАТКА ЛИКВИДА И ВСЕ. стопы = 90 ATR
avatar

Danila

ееее, я тока сейчас понял)))Автор, то прикалывается)))), первое апреля же)))
avatar

SMA

avatar

ART_TRADE

ART_TRADE, Красава!!! Уписаться можно!!!
А мне показалось, что автор (ничуть не отрицая возможностей уровневой игры) в тонкой и ненавязчивой форме попытался продемонстрировать известную житейскую истину «кому и гитара — молоток, а для кому и член — музыкальный инструмент»
Ну и тонкий первоапрельский плевок в «гуров». Тут отдельные applause!
avatar

bocha


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP