Блог компании Os_Engine | Индикатор Ultimate Oscillator и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Ultimate. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Ultimate.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Ultimate.

4.1.   Стратегия на дивергенцию индикатора Ultimate Oscillator.

4.2.   Перекупленность и перепроданность индикатора Ultimate Oscillator.

4.3.   Стратегия основанная на индикаторах UltimateOscillator, Sma и ATR.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Ultimate Oscillator.

Индикатор Ultimate Oscillator был разработан Ларри Уильямсом в 1976 году и первый раз был представлен в его книге «How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities» (Как я заработал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарами). Уильямс разработал этот индикатор для более точного определения разворотов тренда на рынке.

В первоначальном виде Ultimate Oscillator был представлен как функция трех различных периодов скользящей средней и отражал суммарную динамику цен за эти периоды. Его целью было совместить преимущества индикаторов с короткими и длинными периодами, чтобы получить более точное представление о движении рынка.

С течением времени Ларри Вильямс внес несколько изменений в формулу индикатора, чтобы сделать его более удобным в использовании и более эффективным в предсказании рыночных трендов.

Свое название индикатор получил благодаря своей способности обеспечивать универсальную оценку рыночной ситуации и представлять ее в виде числа от 0 до 100. Это делает его уникальным и полезным инструментом для трейдеров, которые хотят получать более точные сигналы о входе и выходе из позиций.

 

2. Как проводятся расчеты индикатора Ultimate Oscillator.

Расчет индикатора Ultimate Oscillator состоит из нескольких этапов:

1. Рассчитаем давление покупки (Buying Pressure, BP).

Это разница между текущей ценой закрытия и наименьшим значением текущего минимума свечи или предыдущей цены закрытия.

BP = Close[i] – Min(Low[i], Close[i — 1])

где

• Close[i] – текущее закрытие свечи,
• Low[i] – текущий минимум свечи,
• Close[i — 1] – предыдущее закрытие свечи.

2. Рассчитаем истинный диапазон (True Range, TR).

Истинный диапазон — это наибольшее значение по модулю из трех следующих величин:

• Разность между текущими максимумом и минимумом (High[i] — Low[i])
• Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом. (|High[i] — Close[i — 1]|)
• Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом. (|Low [i] — Close[i — 1]|)

3. Формулы Average.

AverageN = BP / TR

4. Общая формула индикатора.

Ultimate = ((Average7 * 4) + (Average14 * 2) + Avarege28) * 100 / (4 + 3 +2)

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/JChinaM/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/UltimateOscilator.cs

 

3. Какие сигналы может подавать индикатор Ultimate Oscillator.

Индикатор Ultimate Oscillator может подавать различные типы сигналов в зависимости от его значения:

1. Перекупленность и перепроданность: когда значение индикатора поднимается выше уровня 70 это означает, что инструмент перекуплен. А когда опускается ниже 30 – перепродан. В такие моменты может произойти разворот цены.

2. Дивергенция: когда значения индикатора и цены двигаются в разном направлении – это дивергенция. Бычья дивергенция, когда на индикаторе минимумы растут, а на графике цены снижаются. Медвежья, когда максимумы на индикаторе снижаются, а на ценовом графике растут.

3. Подтверждение тренда: когда индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх, может сигнализировать о восходящей тенденции. Когда пересекает уровень 50 сверху вниз – нисходящей.

4. Уровни поддержки и сопротивления: индикатор Ultimate Oscillator может формировать горизонтальные и вертикальные уровни поддержки и сопротивления. Можно рассматривать сигналы на пробой уровней и отскок от уровней.

 

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ultimate Oscillator.

4.1. Стратегия дивергенции индикатора Ultimate Oscillator.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceUltimate.cs

Ссылка на ZigZag:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ZigZag.cs

Ссылка на ZigZagUltimate:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ZigZagUltimate.cs

Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор Ultimate и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Логика входа:

• Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
• Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

• Из покупки, когда индикатор ниже 45 или выше 70.
• Из продажи, когда индикатор выше 65 или ниже 30.

Рис. 1. Пример логики.


Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,30%


Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,23%


Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%


Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%

 

  

4.2. Перекупленность и перепроданность индикатора Ultimate Oscillator.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/OverboughtOversoldUltimate.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда индикатор Ultimate ниже определенного значения.
• Продаем, когда индикатор Ultimate выше определенного значения.

Выход:

• Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
• Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.

Рис. 6. Пример логики.


Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%


Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%


Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%


Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,13%

 

4.3. Стратегия, основанная на индикаторах UltimateOscillator, Sma и ATR.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyUltimateWithSmaAndATR.cs

Ссылка на Sma:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Sma.cs

Ссылка на ATR:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ATR.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда свеча закрылась выше Sma и Ultimate Oscillator выше определенного уровня из параметров.
• Продаём, когда свеча закрылась ниже Sma и Ultimate Oscillator ниже определенного уровня из параметров.

Выход:

• Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли, минус коэффициент выхода, умноженного на последнее значение индикатора ATR.
• Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли, плюс коэффициент выхода, умноженного на последнее значение индикатора ATR.

Рис. 11. Пример логики.


Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%


Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%


Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,08%


Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%

 

5. Итоговая таблица результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на дивергенции индикатора Ultimate Oscillator.

* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine 

Ссылки на роботов на GitHub:

1. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceUltimate.cs
2. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/OverboughtOversoldUltimate.cs
3. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyUltimateWithSmaAndATR.cs

Пост из серии «Роботы и индикаторы»

Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом. 

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog

Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog