Блог компании Os_Engine | Индикатор Ssma (Smoothed Simple Moving Average) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Ssma. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Ssma.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ssma.

4.1. Стратегия на пересечение индикатора Ssma с ценой инструмента.

4.2. Стратегия основанная на пересечение двух индикаторов Ssma.

4.3. Стратегия основанная на пересечение трех индикаторов Ssma.

4.4. Стратегия на пересечение индикатора Ssma и Ssma со сдвигом.

4.5. Стратегия основанная на торговой системе из двух каналов Ssma.

5.    Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора.

Индикатор Smoothed Simple Moving Average также известный, как сглаженное простое скользящее среднее, был разработан в конце 20 века для анализа финансовых рынков.

SSMA был создан как усовершенствование классического индикатора Simple Moving Average. SMA рассчитывается путем усреднения ценовых данных за определенный период времени, и он является основой многих других скользящих средних индикаторов.

SSMA достигается путем применения более сложных математических расчетов. Индикатор учитывает все цены и использует длительный период ожидания. Старые данные из-за низкого веса уменьшают влияние краткосрочных колебаний цены и делают его более подходящим для анализа долгосрочных тенденций.

Индикатор SSMA стал популярным среди трейдеров и инвесторов благодаря своей способности более точно отражать общее направление движения цен и снижать ложные сигналы, что позволяет делать более точные прогнозы.

Индикатор отображается в виде кривой линии.

В настоящее время индикатор SSMA широко используется для анализа различных финансовых инструментов и остается важным инструментом технического анализа на финансовых рынках.

2. Как проводятся расчеты индикатора Ssma.

Формула для расчета Ssma выглядит следующим образом:

Ssma = (Ssma(i – 1) * (length – 1) + Price) / length

Где,

• Ssma(i – 1) – предыдущее значение Ssma,
• length – период для расчета Ssma,
• Price – текущее значение цены.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Ssma.cs

 

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

Индикатор SSMA может подавать различные сигналы, которые помогают трейдерам и инвесторам принимать решения на финансовых рынках. Вот некоторые из них:

1. Направление тренда: SSMA может помочь определить текущее направление тренда на рынке. Если значение SSMA растет, это может указывать на бычий тренд, а если оно падает, это может свидетельствовать о медвежьем тренде.

2. Пересечение индикатора с ценой: Когда цена инструмента пересекает SSMA, это может служить сигналом о начале нового тренда. Например, если цена пересекает SSMA сверху вниз, это может считаться сигналом на продажу, укорачивание позиции или закрытие длинной позиции, а пересечение цены и SSMA снизу вверх может служить сигналом на покупку.

3. Уровень поддержки и сопротивления: SSMA может служить уровнями поддержки и сопротивления, то есть уровнями, на которых цена может изменять свое направление.

4. Сигналы о развороте тренда: Когда SSMA меняет направление, это может служить сигналом о возможном развороте тренда на рынке.

5. Пересечение индикаторов SSMA: Если SSMA с коротким периодом пересекает снизу вверх SSMA с длинным периодом, это может служить сигналом к покупке и выходу из короткой позиции. Если SSMA с коротким периодом пересекает сверху вниз SSMA с длинным периодом, это может служить сигналом к продаже и выходу из длинной позиции.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ssma.

4.1. Стратегия на пересечение индикатора Ssma с ценой инструмента.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakSsma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда свеча закрылась выше индикатора Ssma.
• Продаем, когда свеча закрылась ниже индикатора Ssma.

Выход

• из позиций осуществляется по противоположному сигналу.

Рис. 1. Пример логики.


Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,11%


Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%


Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,37%


Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,23%
 

4.2. Стратегия, основанная на пересечение двух индикаторов Ssma.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTwoSsma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая Ssma становится выше медленной Ssma.
• Продаем, когда быстрая Ssma становится ниже медленной Ssma.

Выход

• по противоположному сигналу индикаторов.

Рис. 6. Пример логики.


Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,34%


Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,06%


Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%


Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,48%

 

4.3. Стратегия, основанная на пересечение трех индикаторов Ssma.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfThreeSsma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая Ssma выше средней Ssma, и средняя Ssma выше медленной Ssma.
• Продаем, когда быстрая Ssma ниже средней Ssma, и средняя Ssma ниже медленной Ssma.

Выход

• по противоположному сигналу.

Рис. 11. Пример логики.


Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,27%


Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,13%


Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%


Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%

 

4.4. Стратегия на пересечение индикатора Ssma и Ssma со сдвигом.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfSsmaAndSsmaOffset.cs

Ссылка на SsmaOffset:

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/OffsetSsma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая Ssma становится выше медленной Ssma со сдвигом.
• Продаем, когда быстрая Ssma становится ниже медленной Ssma со сдвигом.

Выход

• по противоположному сигналу.

Рис. 16. Пример логики.


Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,37%


Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,11%


Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%


Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,51%

 

4.5. Стратегия, основанная на торговой системе из двух каналов Ssma.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOfFourSsma.cs

Канал состоит из двух Ssma одной длины. Верхняя линия рассчитана по максимальным ценам, а нижняя — по минимальным.

Логика входа:

Покупаем, когда

• Цена выше медленного канала и выше быстрого;
• Нижняя линия быстрого канала выше верхней линии медленного канала.

Продаем, когда

• Цена ниже медленного канала и ниже быстрого;
• Верхняя линия быстрого канала ниже нижней линии медленного канала.

Выход:

• Из покупки. Устанавливаем стоп и профит. Стоп ставится на минимум за указанный для стопа период, и профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
• Из продажи. Устанавливаем стоп и профит. Стоп ставится на максимум за указанный для стопа период, и профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.

Рис. 21. Пример логики.


Рис. 22. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%


Рис. 23. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%


Рис. 24. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%


Рис. 25. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,22%

5. Итоговая таблица результатов.

 

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечение двух индикаторов Ssma.

* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine

Ссылки на роботов на GitHub:

1. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakSsma.cs
2. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTwoSsma.cs
3. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfThreeSsma.cs
4. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfSsmaAndSsmaOffset.cs
5. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOfFourSsma.cs

Удачных алгоритмов!

Пост из серии «Роботы и индикаторы»

Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом. 

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

4) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

5) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php