<HELP> for explanation

Блог им. TTrade

Загадочное поведение двух роботов.

Вдруг, неожиданно для самого себя, написал пару простых роботов. Никогда не интересовался механическими системами, программированием, и т.д.  Просто что-то нашло. Ничего серьезно не читал по теме, поэтому может быть моя загадка имеет банальное объяснение.


Оба робота написаны в Metatrader 4 и протестированы на EURUSD M15 с 01.01.2000 по сей день. Данные взяты от Альпари. Суть первого робота заключается в том, что вчерашнее движение, как правило, продолжается на следующий день. Суть второго в том, что очень быстрые и резкие скачки цены, как правило, не происходят просто так, и за ними следует движение. Вот результат:


Загадочное поведение двух роботов.

Загадочное поведение двух роботов.
 
Это без какой-либо оптимизации, реинвестирования, управления размером позиции и т.д. Для меня является загадкой, почему совершенно независимо друг от друга оба робота начинают показывать внятные результаты, начиная именно с декабря 2009 года. Более того, при попытке оптимизировать параметры, ситуация не меняется. До этого момента результат невнятный, после- приемлемый. Ваши мысли господа? Спасибо.
 

6% за 13 лет — поздравляю ;)
avatar

siva

Станислав Иванов, Торговалась 0,1 лота, всегда одной позицией, шкала на графике в долларах.
avatar

TT

Если добавить проскальзывание — ситуация может измениться.

И ещё: на верхнем графике виден перелом тенденции в декабре 2009. А вот на нижнем графике такого перелома нет. Я бы сказал, что на нижнем графике ситуация изменилась в районе 1800 сделки.
Т.е. оба робота начинают показывать внятные результаты в разное время.
Сергей Иконников, Проскальзывание изменит доходность. Тенденции должны остаться прежние. Я думаю.

Насчет точки перелома. Мне кажется участок 1442-1647 тоже довольно крут. Как, впрочем, и 673-827 весьма приятен глазу. Но если посмотреть на этот график по принципу «тут покупаю, там продаю», то я бы начал «покупать» именно с декабря 2009, т.к. нет просадок и доходность за последние три года сопоставима с доходностью за первые десять.
avatar

TT

TTrader, проскальзывание разное при разной волатильности
Сергей Иконников, Т.е. Вы тоже склоняетесь к изменению волатильности на рынке в этот период?
avatar

TT

«Вдруг, неожиданно для самого себя»

Внезапно?
Профессор Преображенский, Я увлекаюсь трейдингом довольно давно, но с роботами у меня впервые. Внезапно, да. Просто прошелся визуально по графику. Потом табличку в экселе набросал. Потом программку. Буквально за два дня. На праздниках.
avatar

TT

волатильность выросла и оба бота заработали
avatar

ves2010

ves2010, В том то и дело, что я не вижу какого-то качественного изменения рынка на рубеже 09-10 годов. Я не прав?
avatar

TT

Оба результата напоминают случайное блуждание.
avatar

EAGor

EAGor, То, что оба одинаково себя ведут в конце- совпадение?
avatar

TT

более трендовый с 2009
Twilight_reg73, Мне кажется 2012-ый совсем не трендовый, а на нем лучшие результаты. К тому же первый робот совсем не трендовый, а скорее скальперский, т.к. стоп в 2,5 раза больше профита.
avatar

TT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP