SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
компиляция двух Систем...
- 12 декабря 2023, 08:17
- |
один хрен разродился статьей о повышении доходности систем и наступил на любимый на мозоль...(ковыряю уже какой день энту оптимизацию )...
―Подлец!
―Скотина форменная.©
количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг
1. скользяшка (взвешеная) Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость...
вся соль в периоде — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…
2. макси-мини (пробой) Система тоже сложностью не отличается — молотит все подряд без остановки, на длинном периоде то отстает слегка от скользяшки, то опережает...
2а. проблема по оптимизации...
все совсем наоборот по сравнению со скользяшкой...
увеличить прибыля не получается, так как вся Система в деле, но можно убытки сократить, так как Система молотит, как не в себя...
если не входить в мертвую зону прибыля сразу увеличиваются в два раза (тута вспоминается Гэри Смит, который уделал индекс американский, так как в среднем молотил 50% прибылей в год активным спекулированием), но есть нюанс… вход — выход в мертвую зону… выплескивает воду, а с нею и золотые крупинки… заманчиво, но пока не решается так как хочется...
Выход видится все же в компиляции двух Систем… Один Инструмент, Одна Система, Один счет…
―Подлец!
―Скотина форменная.©
количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг
1. скользяшка (взвешеная) Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость...
вся соль в периоде — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…
2. макси-мини (пробой) Система тоже сложностью не отличается — молотит все подряд без остановки, на длинном периоде то отстает слегка от скользяшки, то опережает...
2а. проблема по оптимизации...
все совсем наоборот по сравнению со скользяшкой...
увеличить прибыля не получается, так как вся Система в деле, но можно убытки сократить, так как Система молотит, как не в себя...
если не входить в мертвую зону прибыля сразу увеличиваются в два раза (тута вспоминается Гэри Смит, который уделал индекс американский, так как в среднем молотил 50% прибылей в год активным спекулированием), но есть нюанс… вход — выход в мертвую зону… выплескивает воду, а с нею и золотые крупинки… заманчиво, но пока не решается так как хочется...
Выход видится все же в компиляции двух Систем… Один Инструмент, Одна Система, Один счет…
1 комментарий
+1
Была одна ТСка на средних линиях (средняя от min-max). Для уменьшения SL входил на меньшем периоде. Если позиция уходила в +, переключался на период повыше, и тянул. На больших движениях удавалось вытягивать ТР максимально, грубо говоря от минутки до дневки (ТР равнялся х10, х20 от среднего SL). Минусы: на низкой воле, распиливает. Мне психологический не комфортно торговать ТСки с низким винрейтом.
- 12 декабря 2023, 11:27
теги блога wistopus
- IMOEX
- акции
- алроса
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры