<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Монте-Карло симуляция в Ниндзе Трейдере

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:

Монте-Карло симуляция в Ниндзе Трейдере

Выбираем параметры:
предположим, что мы совершаем в день в среднем 10 сделок, и хотим узнать предположительные результаты за месяц. 10*22 рабочих дня — ставим количество трейдов в симуляции 220, а количество симуляций 300 (чем больше, тем точнеее результат). Жмем «генерировать» — смотрим, что вышло:

Монте-Карло симуляция в Ниндзе Трейдере

По нижней оси откладывается процент тестов, а по верхней — результат. В нашем случае в половине тестов мы получим прибыль за месяц меньше $1500, а  вдругой половине — больше.
В 13% случаев мы закроем месяц с убытком. В 20% случаев наша прибыль будет больше $3K. Разберетесь, не маленькие.

К чему пост? Хочу такую же приблуду в русских терминалах. А пока все тоже самое можно посчитать самому в MatLab, R, и наверое в Excel (не уверен).
 

на карандаш
avatar

Atom


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP