<HELP> for explanation

Блог им. Argo

Продажа торговой системы

На определенном периоде проводилась оптимизация, далее система тестировалась на внеоптимизационных данных с заданными параметрами. 

Фьючерс Ri, часовики. Гепы учтены. 1 контракт, без реинвестирования. Комиссия не учтена. 

Картинки 1-2: период оптимизации (01.01.2009-31.12.2010)
Продажа торговой системы

Продажа торговой системы

Картинки 3-4: период, на котором проводилась оптимизация + внеоптимизационные данные (01.01.2009-28.09.2012). 
Продажа торговой системы
Продажа торговой системы
Средняя прибыль на сделку: 780 пукнтов, максимальная просадка: 14445 пунктов. 

Картинка 5-6 (01.01.2006-28.09.2012). До 2009 работала, но максимальная просадка по системе получается 49122 пункта. 
Продажа торговой системы
Продажа торговой системы
Создание, тестирование и оптимизация торговой системы проводились в программе Wealth-Lab 4.0. Могу помочь в настройке связки Wealth-Lab – QUIK для полной автоматизации торговли.
При покупке предоставляется: объяснение алгоритма, код алгоритма для Wealth-Lab 4.0.
Почему продаю: бедный студент, нет денег на депозит, поэтому продаю одну из созданных мною систем. 

Цена: договорная.
Контакт:  argo-trading@mail.ru
 
 

КУПЛЮ!!!

Сколько, озвучьте публично пожалуйста
«бедный студент, нет денег на депозит, поэтому продаю одну из созданных мною систем»
свежо предание, но верится с трудом)))
avatar

amatar

«Комиссия не учтена.» Проскальзывание наверно тоже?
Почему? Это стратегия для демо?
avatar

Smile

Smile, решил не учитывать, так как в стратегии заявки могут исполняться как по маркету, так и лимитками, в зависимости от алгоритма робота. Исходя из средний прибыли на трейд, можно сделать вывод останется ли что-то после проскальзывания и комиссии или нет. По-моему, останется даже очень)
avatar

Argo

Грааль нн-н-н-а-ада =)))
avatar

Smile

1 дам за граль пару мандаринок и пачку жевачки
2 мелкий профит на уровне облиг… где то 1% в месяц… кстати если тарить облиги в 2008-2009 то облиги выйграли
3 дродаун в 49к пунктов в 2008г = полному сливу счета
avatar

ves2010

ves2010, спасибо, я не на столько бедный студент)) по поводу профита и тестов: данные тестирования до 2009 года я выложил для того, чтобы показать, что система в кризис всё же была достаточно устойчива. Все торговые системы имеют определенный период жизни, плохие и хорошие периоды и это вы знаете не хуже меня) Если смотреть на систему с 2009 года, то вполне реально взять неплохое плечо и обогнать облигации. Кстати, не понимаю как у вас получилась доходность сравнимая с облигациями, даже без плеча? Что за облигации вы имели в виду?
avatar

Argo

Ищите систему лучше, эта — мусор.
avatar

siva

Станислав Иванов, спасибо за совет. есть лучше, пока решил их не выкладывать) у этой и алгоритм простейший до ужаса))
avatar

Argo

Станислав Иванов, и ещё вопрос, хотелось бы узнать ваши критерии, отличающие хорошую систему от «мусора».
avatar

Argo

Argo, у вас сделка есть на -22% — можно сразу выбрасывать в помойку эту систему.
Если будет что-то лучше — скажу по каким другим параметрам оценивать
avatar

siva


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP