<HELP> for explanation

Блог им. xTestero

Пробойные стартегии - есть ли жизнь на ...

Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали  smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:
Пробойные стартегии - есть ли жизнь на ...
ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р
комиссия учтена (не помню, толи 3р на круг толи 4-5)
Вроде бы и красивый график, низкая просадка, но средняя сделка мелкая и пресловутое проскальзвание вроде как должно ухудшить результат. Или нет? если попробовать входить лимиткой, по цене пробоя?
Ну почему бы и нет… сбоку дописываем модуль, который для каждой сделки считает размер отката против позиции.
получаем такое «расперделние» по сделкам:
Пробойные стартегии - есть ли жизнь на ...

т.е. мы видим что в 96% случаях нам «нальют». и проблема вроде решена, ну уедет в 4% рынок без нас, ничего страшного?? я вот так думал по началу:)
Но от нечго делать решил все же проверить сколько потреяю в тех 406 сделках, которые выделены на графике, откинул их в статистике и получил:
Пробойные стартегии - есть ли жизнь на ...

прибыль ~80тр, хреновый график.
Т.е. в 4% сделок лежит 70+% прибыли, войти в них без проскальзования невозможно, но проскальзование в остальных 96% случаев просто убъет весь потенциальный профит. похоже торговать подобные пробои, это как торговать первую минуту торгов — успел схватить и сразу в шоколаде. Но простому смертному — не вариант.
PS не забываем выводить на главную:)
 


 

Спасибо, интересно
По тексту вход «на пробой» подразумевает маркет-ордер, лимитабл маркет или условный стоп-ордер?
avatar

akaRem

akaRem, даже не знаю что Вам ответить:) не понял вопроса если честно — разница на тестах в чем?
xTestero, да хз… )) Я вообще не понимаю, как можно пробойные стратегии тестировать. Не в смысле что они плохие, а в смысле не могу придумать, чтобы результат достоверный получался.
akaRem, ну у меня есть возможность взять или цену тика исполнившего заявку, или цену заявки, или как то считал «средневзвешенную цену за интервал времени».
в итоге считаю что все просто можно делать — берем «идеальное исполнение заявки», смотрим рез-ты, если норм, то идея хотя бы имеет право на жизнь, вычитаем предполагаемое проскальзывание и тд…
xTestero, ну там просто обычно как получается: стоял ММ на уровне, потом резко пропал. Роботы начали скупать, шортисты крыться и т.п. — цена поперла, все хотят купить, а купить не у кого, в результате тем же маркетом покупается по цене, по которой уже можно было бы фиксить. :)
всё так и есть… проскальзывание губит «идеальные» стратегии, а не учитывать проскальзывание глупо :)
avatar

ZooR

1 очень много сделок при такой мелкой прибыли… такое торговать нереально
2 посмотри торгует ли внутри утренних гэпов
avatar

ves2010

ves2010, дай угадаю — прочитал три строчки?:)
вопрос по тексту, при пробое максимума за какой час? предыдущий (например идет 12 час а мы смотрим максимум с 10 до 11)? или час, имеется ввиду 60 минут от текущего времени?
kosta17, второе — последние 60 мин
все это полная хрень. Если учитывать 10р. ком. я б стал давно миллионером. При тестировании стратегий на riz2 ком. от 40-60р. на 1 контракт. Все что меньше в топку.
Для ржаки выставил сейчас в одну убыточную стратегию ком. 5р. в TSlab и она показала за этот год 600% прибыли :-)
Sergey_gt, комиссию с расходами на сделку не путай. ну или брокера поменяй:)))))
xTestero, повторюсь при тестировании стратегии расход на сделку 1 контракта riz2 должен быть 40-60р. если это число меньше стратегия в реале сольет счет. Комиссия и расход одно и тоже для меня. Я понимаю, что ком. брокера 1,40р, но в реале расход больше и он должен быть учтен.
Sergey_gt, Я понимаю, что такая бешенная комиссия имеется ввиду для пробойных систем?! Торгую год(не пробои)средняя величина на 1 контракт проскальзывания меньше 1 руб.Ничего не пойму!!!
Машковский Евгений, да, стратегия пробойная трендовая. Расход на сделку увеличивает проскальзывание. И так как сейчас мин. шаг цены 10р., то нужно учитывать пару-тройку пунктов и получаем 40р. минимум на проскальзывание.
Sergey_gt, Понятно, а то я не мог врубиться вроде год торгую проскальзывание при тестировании задаю 6р. на транзакцию на 1-н контракт, а в реале еще и меньше получается.А вы пугаете 40-60 руб. Пробойные ситуации конечно разные бывают, может и 600 пунктов пролететь тут сложно при тестировании определиться с величиной.
Sergey_gt, хмм… вроде в посте такие же выводы только иным путем?:)
xTestero, 28 руб — это не средняя прибыль. Это матожидание. Это два совершенно разных параметра. Стратегия которую вы описали имеет потенциал, если проблему проскальзывания решить увеличением таймфрема, профита, стоп-лосса.

несколько вопросов: количество прибыльных сделок? колич убыточных? размер средней прибыли в пунктах? размер среднего убытка в пунктах?
Aldaganov, если не сложно в чем нашем случае разница между мат ожиданием и средней прибылью/убытком на сделку?
xTestero, средня прибыльная сделка = сумма прибыльных/на их количество. Средний убыток — аналогично. Матожидание, грубо=общая прибыль/на общее количество сделок.
Aldaganov, нигде в посте не упоминается «средняя прибыльная сделка». Везде речь идет о средней прибыли на сделку. Блин, половина комментаторов пост читала по диагонали… думал я один такой:)))))))
xTestero, «средняя прибыл ~28р»
учитесь грамотно писать, не будет вопросов.
Хороший, грамотный подход к проверке идеи. Плюсую :)
avatar

at60hz

У меня на реале в пробойной стратегии комис в среднем 120-140 на круг получается, обычное соединение, по итогам торговли за 6 месяцев.
Так что Sergey_gt прав, меньше учитывать это слив.
avatar

Apollo13

Да, халявы от рынка не будет. ))
avatar

Kulikov Pavel

Плюс, спасибо, классный пост!
Максим Милованов, твой плюс силён:)
Первая мысль: возьми эту систему в качестве тригера, к примеру, эта система инициировала сделку и по лимитнику зайти не дала, следовательно имеем повышенные шансы дойти до профита, остается найти точку в которой вероятность того что нальют в лимитник станет достаточно мала и входить в этой точке со стопом в точке лимитника и профитом там где профит у изначальной системы…
avatar

ilya-icc


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP