Есть идея создать новый индикатор
Идея состоит вот в чем — как вы знаете недавно пробовал играться с ОИ (результаты на сайте) — и на первый взгляд существует следующая корелляция — ОИ выступает как сигнал ожиданий толпы.
Например — несколько дней назад рынок пытался идти вниз, на движении вниз ОИ рос, на откатах — падал. На моей взгляд сигнал того, что все слишком уж ждали этого движения вниз.
Вчера днем я написал, что санитимент рынка сменился — при росте ОИ начал резко расти — выходит все уже поверили в рост. Рынок и правда после подрос… А после ОИ резко стал падать..
Таки образом индикатор должен показывать корелляцию по направлению движения рынка и ОИ.
В терминах матанализа тут просто — Производную цены / производную ОИ — смена знака и есть смена сантимента.
Но на дискретных значениях производная не берется… Нужна интерполяция… А вот тут и сам вопрос — по какому промежутку интерполировать?
И как отображать — в виде таблицы или графика? Боюсь что график может быть менее информативен, т.к. будет много шума.
С другой стороны таблица похожа на черный ящик и не вызывает большого доверия — барометер Мыколы тому подтверждение..
З, Ы, Думаю Тимофей не будет против если попрошу плюсануть = тема то интересная и строго по рынку
Не стоит выдумывать много, имхо.
Если ОИ увеличился, то в рынке больше денег вошли, но ещё не вышли. Нужно понять, когда они будут выходить чтобы войти до этого и прокатиться на движении, которое они сформируют выходя. Т.е. зная цену по которой они вошли и сколько их вошло (изменение ОИ), можно вычислить их текущие нереализованные прибыли и убытки. Цена входа конечно точно неизвестна, но можно взять среднедневную.
В результате скрещения изменения ОИ и цен получится индикатор текущих нереализованных прибылей/убытков. А вот когда их будут крыть, это нужно уже дополнительно изучать
А это зависит от того на каком таймфрейме расчитывать.
Можно не мудрствую лукаво вывести период расчета в окно ввода и позволить юзеру вбивать то, что ему больше нравится.