<HELP> for explanation

mxticker

Есть идея создать новый индикатор

   Идея состоит вот в чем — как вы знаете недавно пробовал играться с ОИ (результаты на сайте) — и на первый взгляд существует следующая корелляция — ОИ выступает как сигнал ожиданий толпы. 
  Например — несколько дней назад рынок пытался идти вниз, на движении вниз ОИ рос, на откатах — падал.  На моей взгляд сигнал того, что все слишком уж ждали этого движения вниз.
  Вчера днем я написал, что санитимент рынка сменился — при росте ОИ начал резко расти — выходит все уже поверили в рост. Рынок и правда после подрос… А после ОИ резко стал падать..

   Таки образом индикатор должен показывать корелляцию по направлению движения рынка и ОИ.
   В терминах матанализа тут просто   — Производную цены /  производную ОИ — смена знака и есть смена сантимента. 
   Но на дискретных значениях производная не берется… Нужна интерполяция… А вот тут и сам вопрос — по какому промежутку интерполировать?

  И как отображать — в виде таблицы или графика? Боюсь что график может быть менее информативен, т.к. будет много шума.
  С другой стороны таблица похожа на черный ящик и не вызывает большого доверия — барометер Мыколы тому подтверждение..

  З, Ы, Думаю Тимофей не будет против если попрошу плюсануть = тема то интересная и строго по рынку
 

дак промежуток интерполирования и будет подгонным параметром как у всех индикаторов
Чем проще индикатор, тем он полезней.
Не стоит выдумывать много, имхо.
avatar

Casper

Тунеядец, дык вот ищу компромисс
конечной целью ведь является обуть тех кто будет закрывать позы?
Если ОИ увеличился, то в рынке больше денег вошли, но ещё не вышли. Нужно понять, когда они будут выходить чтобы войти до этого и прокатиться на движении, которое они сформируют выходя. Т.е. зная цену по которой они вошли и сколько их вошло (изменение ОИ), можно вычислить их текущие нереализованные прибыли и убытки. Цена входа конечно точно неизвестна, но можно взять среднедневную.
В результате скрещения изменения ОИ и цен получится индикатор текущих нереализованных прибылей/убытков. А вот когда их будут крыть, это нужно уже дополнительно изучать
avatar

Pipec

Pipec, так на будещее направление входа денег можно определить из изменения цены… если цена ырасла ОИ вырос — то вошли в лонг… все и все заработают если цена вырстате!
Konstantin, так вошли в лонг и шорт одинаково. Важно сколько вошли и какие у них прибыли/убытки в каждый момент времени. Прибыли одних = убыткам других. Важна величина в деньгах этих прибылей/убытков. И что будет происходить — фиксация прибылей одних, или убытков другими. Это уже надо исследовать.
avatar

Pipec

ОИ отражает позы хеджеров больше чем позы спекулей
avatar

19042k7

19042k7, а хеджеры и двигают рынок по настоящему
RuTicker.com, когда в 2008-9г золото рвалось в космос хеджеры жестко тормознули тогдашней трэнд ну лично я так понял тогдашнею ситуацию вот и собственно мое имхо что они все всегда как раз таки стопорят ибо всегда встаю против толпы да достаточно глянуть недельную стату по позам физиков/юриков на нашем фьюче на сайте биржи
19042k7, или вот еще отличный пример нефть когда она шла по 60$ и 50$ то ее тогдашней даун трэнд тоже был резко и жестко остановлен хеджерами тогда об этом все грили сейчас они наверняка тоже работают но в тихоря и в меньших масштабах
Зачем интерполяция, когда можно численно считать, тем более что работа с дискретными данными.
Казаков Сергей, у дисеретных данных нет производной
RuTicker.com, зато есть приращения, за период. Если период достаточно малый, можно представить себе, что это производная
«А вот тут и сам вопрос — по какому промежутку интерполировать?»

А это зависит от того на каком таймфрейме расчитывать.
Можно не мудрствую лукаво вывести период расчета в окно ввода и позволить юзеру вбивать то, что ему больше нравится.
avatar

Elstoun

Кстати вот уже готовое решение www.forextrade.ru/mqlabs/20.02.2011-mqlabs-proizvodnaya-funkcii-ceny
avatar

Elstoun

надо следить не за ОИ биржи, а за ОИ у крупнейших розничных брокеров. у них-то ОИ лонгов и шортов будет неравное, что и даст сентимент. думаю, за такой индикатор не грех и денег заплатить чутка
avatar

suslik

suslik, за аналогичные услуги конкуренты и так просят немалых денег )
Подскажите, а где можно взять исторические данные по ОИ на часовиках?!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP