<HELP> for explanation

Блог им. Mikola

Фрактальный индикатор силы рынка

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.
 
Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.
 
Фрактальный индикатор силы рынка
 
Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.
1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.

После достаточно долгих поисков, была найдена интерпретация (еще не окончательная, но рабочая), которая заключается в следующем. Если мы вычтем из размерности графика единицу, то получим показатель, который изменяется от 0 до 1. Он называется индексом фрактальности. Предположительно, этот индикатор отражает долю преобладающей группы (покупателей и продавцов, или быков и медведей) на интервале расчета показателя.
Так, если индекс фрактальности меньше 0,5, например равен 0,3, то это означает, что:
Доля быков равна Bulls=0,7 в случае роста цены на интервале расчета.
Доля быков равна Bulls=0,3 в случае снижения цены на интервале расчета.
Если индекс фрактальности больше 0,5, например равен 0,6, то это означает что:
Доля быков равна Bulls=0,6 в случае роста цены на интервале расчета.
Доля быков равна Bulls=0,4 в случае снижения цены на интервале расчета.
Если индекс фрактальности равен 0,5, то доли быков и медведей на интервале примерно равны.
 
Доля медведей, соответственно, связана с долей быков очевидным соотношением: Bears=1-Bulls
 
2. Предположим довольно естественное свойство психологической инерции участников рынка. Оно означает, что в среднем участники рынка не меняют своего настроения резко (кроме некоторых особых случаев, которые достаточно редки). Покупатель, в будушем скорее останется покупателем, а продавец – продавцом. Тогда можно предположить, что доли быков и медведей в ближайшем будущем будут пропорциональны уже имеющимся долям:
Bulls(i+1)=a*Bulls(i)
Bears(i+1)=b*Bears(i)
Uгде а и bнекоторые константы. Вопрос определения этих констант один из самых сложных и тонких в этом индикаторе. Ниже я опишу и другие способы, которые будут исследованы в ближайшем будущем. В текущей версии индиктора эти константы определяются из следующего предположения. Покупать в текущей точке готовы те трейдеры, которые ранее купили ниже текущей цены, а продавать те, которые продали ранее выше текущей цены. Тогда коэффициенты можно определить из следующих отношений:
a=(C(i)-L(i))/(H(i)-L(i)), b=1-a.
Я вовсе не уверен, что это лучший вариант определения этих коэффициентов, но это пока лучший из испробованных вариантов по свойствам.
Соответственно, текущая сила рынка для данного масштаба расчета равна
F(i)= a*Bulls(i)-b*Bears(i).
3. На рынке существуют разные группы участников, различающиеся по объемы средств от мелких спекулянтов до глобальных фондов. Чем больше средств у участника рынка, тем больше временной масштаб его операций. Мелкие спекулянты действуют в основном на внутридневных масштабах, глобальные фонды на месячных и квартальных. Соответственно сила быков и медведей возрастает при увеличении масштаба операций. Для определения итогового индикатора силы нужно использовать несколько масштабов. Соответственно, в текущей версии итоговый индикатор использует четыре масштаба:
F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).
Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2,4,8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2
Свойства индикатора.
График индикатора выглядит примерно так (расчет по дневным данным индекса РТС):

Фрактальный индикатор силы рынка


Синяя кривая – среднедневное значение индекса РТС, красная – значение индикатора силы. Нахождение индикатора в положительной зоне соответствует участкам трендов вверх, в отрицательной – участкам трендов вниз.
При этом, оказывается, что приращения цен закрытия оказываются чаще положительными, если индикатор находится в положительной области и отрицательными, если индикатор, соответственно в отрицательной зоне:

Фрактальный индикатор силы рынка


Достаточно важным свойством индикатора оказывается сохранение положения. С вероятностью около 80 – 85 % индикатор будет оставаться в той зоне, где находился до этого. Это означает, что смена знака индикатора является важным сигналом смены преобладающей группы и соответственно динамики цены. Если индикатор стал положительным, то это сигнал на покупку, отрицательным – на продажу.
Есть еще один тип сигналов, т.н. дивергенции. Рост индикатора в отрицательной зоне при снижении цены часто дает прогноз локального минимума, а снижение индикатора в положительной зоне при росте цены часто означает торможение роста.
Самый простой способ торговли – удержание позиций в соответствии со знаком индикатора. При положительном значение – лонгов, при отрицательном –шортов или денег. График торговой стратегии по таким правилам для индекса РТС и приводить не буду, он слишком оптимистичен. Приведу две более осторожных стратегии. Лонговая стратегия покупает индекс при переходе индикатора в положительную зону, а закрывает позицию при первом снижении индикатора в положительной зоне. Шортовая стратегия открывает позицию при переходе индикатора в отрицательную зону, а закрывает ее при первом повышении индикатора в отрицательной зоне:

Фрактальный индикатор силы рынка


Левая шкала – доходность соответствующих стратегий, правая шкала – доходность индекса РТС.
По отдельным акциям получаются похожие результаты.
 
Способы модификации индикатора, которые будут исследованы в обозримом будущем (блондинкам не читать!).
  1. Имеет смысл исследовать более сложную зависимость силы от текущих долей быков и медведей. Простейший вариант модификации описается на логистическое отображение, которое, в частности, описывает динамику замкнутых популяций:
Bulls(i+1)=a*(Bulls(i)-Bulls(i)^2).
В такой записи предполагается, что количество быков на следующем шаге увеличивается пропорционально имеющемуся количеству и уменьшается пропорционально квадрату имеющегося количества.
Динамика популяций, описываемая логистическим отображением, имеет весьма нетривиальные свойства в зависимости от значения коэффициента а. Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке
2. Способ определения коэффициентов а и b. К этому вопросу можно подойти классическим эконометрическим подходом, т.е. определять коэффициенты из двухфакторной регрессионной модели:
C(i)-C(i-1)= a*Bulls(i)-b*Bears(i)+e, где е – нормально распределенная ошибка.
При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.

  Во… Теперь хоть в барометре можно ссылаться не на «вражеский» блог!
 
 
 

нам нужны такие люди))
Это большой + для смартлаба, что комон умер и сюда начали перетекать такие люди))
avatar

Alexkup

Да уж, поневоле подумаешь — не Тимофей ли приложил к этому руку :))
avatar

DemSPb

У вас тут непривычно и дизайн мне не очень нравится, если уж честно. Но в чужой огород со своим уставом не лезут :)))
avatar

Mikola

Mikola что не можешь без слушателей?
Только думаю тебе здесь накидают черных шаров.
silver916, Мы знакомы?

Слушателей мне и в институте хватает. К сожалению есть реальный риск утери контента, оставшегося на комоне, поэтому элементарный риск-менеджмент ;)
Mikola, ?? так на комоне вы были в лидерах, на пьедестале.
Как не знать — ВАнюту — он уже здесь был раньше вас, ему здесь панегирики не пели, его и так знают по Квоту.
Вот теперь вы. Верников, Кречетов — все вы здесь будете. :))
silver916, И в чем проблема? :)))
раскрыть комментарий
silver916, У меня нет проблем, у меня есть стратегия. В частности, она включает в себя свободное распространение информации.
Если она становится недоступна на одном ресурсе, то нужно найти другие ресурсы.

Ты по существу что-нибудь можешь сказать? Так сказать не обо мне, а о тексте?
раскрыть комментарий
silver916, Если кто-то здесь и есть агрессивный, так это вряд ли я :))) Уж не знаю. недостаток витаминов или просто не выспался… :)))
Mikola, Рады вас тут видеть!
silver916, кому врач нужен — так это тебе…
Mikola, к дизайну привыкнешь — не парься
за пост +
добро пожаловать )
Сильный пост! +
Очень интересно, спасибо. Большой + в профиль, пишите еще
avatar

hermit

много букав, все гораздо проще ))
avatar

firebot

Мы с Николаем пробуем делать все это онлайн. Пока еще есть глюки в рассчетах, но скоро должно заработать
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, Кстати, мое последнее письмо дошло?
Mikola, да, дошло, прошу прощения что не ответил. Надеюсь все же закончить все в ближайшие дни (рассчет индикатора за пред. день и рассчет прогноза)
RuTicker.com, А нельзя ли где таблица с Фрактальным барометром сделать его и в виде графика. Тоесть график цены, и точки Фрактального барометро?
привет Николай! нужно как-то этот индикатор под часовики и фрейм меньее заточить
avatar

ZooR

ZooR, Так вот Артем как раз и сделает, надеюсь.
Mikola, откуда он, кто и где на него глянуть?
avatar

ZooR

ZooR, ruticker.com/MXTicker/Barometer, только пока не доделано
Mikola, прикольная задумка, мои пожелания всё те же, приведи счёт в соответствие с сигналами )))
avatar

ZooR

ZooR, У меня более кардинальная идея — случайной торговли…
Рады видеть тебя тута )
Василий Олейник, И тебе привет! На хуелке увидимся :)))
RuTicker.com, ясно, так и не поборол пока часовики ))
avatar

ZooR

Привет! С удовольствием просматривала Ваш баррометр на комоне, а сейчас радуюсь, что могу читать Ваши записи на нашем сайте. Жалко Комон, был хороший сайт. Надеюсь и другие комоновцы со своими интересными постами перебазируются на наш сайт. Успехов Вам!
avatar

finiska

finiska, И Вам спасибо и всем остальным приветливым здесь.

Комон реально жалко…
Приветствую! Рада видеть здесь, спасибо за блоги.
avatar

Galaxy

Galaxy, И тебе привет! :)
Приветствую Вас! Всегда приятно видеть в форуме умного, адекватного человека. Самоубился) Точнее и не скажешь.Отложенный процесс после массового появления всяких рамилей
avatar

HELO

HELO, И Вам привет!
А нельзя ли где таблица с Фрактальным барометром сделать его и в виде графика. Тоесть график цены, и точки Фрактального барометро?
avatar

makc767

makc767, Э… Вот не понял. График цены по какой бумаге?
Mikola, По Сбербанку, желательно чтоб с небольшой задержкой, или в реальном времени видеть график Сбера и точки Фрактального барометра, как у Вас на графике РТС…
Отлично, а то из-за Вас и еще пары-тройки людей приходилось по-прежнему на комон лазать. Сейчас это очень утомительно:)
avatar

sicuro

Вот, текущие рассчеты выглядят так. Если все ОК — вечером будет на сайте…
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, И если можно, пусть будут + графики с ценой инструмента и точками баланса, как у Николы на графике РТС…
makc767, т.е. нужен график силы по дням?
RuTicker.com, Видимо да, хотят при клике на бумагу видеть график цены с индиктором, как в этом блоге на первой картинке
RuTicker.com, А это на какое время расчет?
Mikola, на текущее, полчаса назад. График цены есть и так. А вот график фрактальных значений рассчитать реально, но довльно напряжно (работы на несколько дней), да и считать будет, боюсь, не быстро.
RuTicker.com, Блин. я не могу рассчитать на полчаса назад… :) Надо по закрытию сегодня расчет сделать и сравнить.

Не туда впостил… :))
Mikola, Блин. я не могу рассчитать на полчаса назад… :) Надо по закрытию сегодня расчет сделать и сравнить
Mikola, вот данные по закрытию на вчера

179;AKRN; Акрон;1217.20;4382788.70;1.3188;1.5572; лонг держать
235;NLMK; НЛМК ао;61.23;268653629.80;0.9762;2.2156; лонг держать
87;RASP; Распадская;61.25;118714659.00;0.8842;2.1044; лонг держать
91;ROSN; Роснефть;251.80;1887802706.10;2.0262;3.5742; лонг держать
256;RTKM; Ростел -ао;123.00;1186271807.90;1.9497;4.4218; лонг держать
380;SBER; Сбербанк;87.40;6374874315.10;0.6567;4.6066; лонг держать
5;AFLT; Аэрофлот;42.58;31801684.00;2.6802;3.8169; лонг держать
194;GRAZ; Разгуляй;12.69;9551177.00;0.6171;1.5035; лонг держать
322;TNBP; ТНК-ВР ао;60.91;2826922.00;0.423;3.5736; лонг держать
214;MAGN; ММК;10.45;96432584.30;1.9651;4.904; лонг держать
300;RUALR; Русал рдр;177.91;5164158.10;0.1539;2.3759; лонг держать
381;AFKS; Система ао;22.858;18493202.50;2.6948;3.2449; лонг держать
563;BANE; Башнефт ао;1800.00;44489214.50;-0.59;1.0721; лонг открыть
512;SBERP; Сбербанк-п;63.64;652740594.00;-1.6866;3.444; лонг открыть
307;SNGS; Сургнфгз;26.001;558067628.10;-1.8416;0.6335; лонг открыть
417;TATN; Татнфт 3ао;195.00;218807930.40;-0.8156;0.0943; лонг открыть
79;PIKK; ПИК ао;66.50;17134446.10;-2.0536;12.0559; лонг открыть
21;CHMF; СевСт-ао;364.80;455239901.00;-1.8243;0.8363; лонг открыть
192;GAZP; ГАЗПРОМ ао;142.50;3590049015.00;-1.6692;0.4072; лонг открыть
33;GMKN; ГМКНорНик;4652.00;1046138762.00;-0.6843;0.734; лонг открыть
218;MRKH; ХолМРСК ао;1.91;430984120.00;-0.9052;0.0087; лонг открыть
353;TATNP; Татнфт 3ап;102.58;10107678.60;2.1313;0.4992; лонг сократить
161;TRNFP; Транснф ап;63064.00;1409129360.00;8.373;8.2158; лонг сократить
216;MGNT; Магнит ао;4549.90;409951287.30;10.5263;8.8983; лонг сократить
50;LKOH; ЛУКОЙЛ;1907.00;2832714263.60;2.1907;2.0873; лонг сократить
315;TGKB; ТГК-2;0.0022;625016.00;1.3038;0.9301; лонг сократить
204;KMAZ; КАМАЗ;37.32;6080501.00;-0.5358;-0.8321; шорт держать
197;IRKT; ИРКУТ-3;5.399;478156.40;-2.9197;-3.0445; шорт держать
196;IRGZ; ИркЭнерго;16.116;574628.70;0.3225;-1.2312; шорт открыть
558;IRAO; ИнтерРАОао;0.0247;78127908.10;-2.8823;-2.0637; шорт сократить
227;MSNG;+МосЭнерго;1.2669;18390682.70;-4.4047;-2.7322; шорт сократить
195;HYDR; РусГидро;0.7363;305279776.30;-2.5566;-1.0631; шорт сократить
189;FEES; ФСК ЕЭС ао;0.196;303733406.10;-2.8145;-1.1976; шорт сократить
81;PLZL; ПолюсЗолот;931.20;6610578.40;-2.1437;-1.4146; шорт сократить
421;OGKB; ОГК-2 ао;0.3201;14329528.90;-1.8749;-0.2476; шорт сократить
11;AVAZ; АВТОВАЗ ао;12.60;2469927.10;-2.2975;-1.8214; шорт сократить
332;URKA; Уркалий-ао;229.00;685310541.60;-2.6978;-1.357; шорт сократить
171;VTBR; ВТБ ао;0.0522;1956764159.90;-4.0191;-2.6803; шорт сократить
141;SNGSP; Сургнфгз-п;19.00;516646615.00;-1.8199;-0.5301; шорт сократить
304;SIBN; Газпрнефть;144.10;47196807.60;-5.1404;-2.4244; шорт сократить
154;TGKA; ТГК-1;0.0057;13124977.50;-5.1437;-3.9048; шорт сократить
229;MTLR; Мечел ао;194.50;219336377.70;-2.1703;-1.072; шорт сократить
RuTicker.com, Неа… Главное, что закрытия нифига не совпадают, а от них расчет сильно зависит.

Вот по мечелу, например, у меня закрытие 189, а у тебя 194,5…
Mikola, так в отчете показаны ОТКРЫТИЯ, а не закрытия
RuTicker.com, значения барометра считаются независимо…
RuTicker.com, Все равно в моих данных по Мечелу открытие 194,1
Mikola, да это потому видимо что у меня открытие идет по данным с премаркета… наверное, это не правильно, но так есть…
RuTicker.com, Хм… тогда может достаточно сильно расходиться с моими даными, поскольку в расчетах и открытия и закрытия участвуют…

Блин, переделать что ди на какие-нибудь средние цены, по которым чувствительность не такая высокая…
Mikola, на самом деле мне кажется если хотя бы порядок цифр и знаки совпадают, все равно ОК. Ведь все равно рассчеты построены на весьма зыбкой эмпирике.
Дневные свечки на самом деле могу пересчитать и без премаркета, если надо
RuTicker.com, Ну, в общем, да. Главное, чтобы структура таблицы в общем совпадала.
Приятно видеть грамотное, с научным подходом, изложение фрактального видения.А то тут сплошь и рядом псевдонаучные фрактальщики только что и делают, что накладывают одни рисунки на другие и в этом видят какой то скрытый смысл, причем всё с такой претензией на гениальность.Большое вам спасибо пишите больше, очень интересно читать!+++++++
Машковский Евгений, Спасибо за отзыв. Я на комоне долго боролся с фрактальщиками от дебила Вильямса. Почти победил, но тут р-раз! И хутрейдиз :)))
Mikola, точно, уроды, контент с графиками убрали.
Lat, Ну никак не получается… Буквы другие!
Я еще лет 10 назад ваш фрактальный индекс считал :-) спасибо за. Все хотел тоже довести до практического применения, однако переключился на опционы. Сейчас вот снова заинтересовался. Пока просто тестирую на модельных ситуациях (серый шум и т.п.) -т.е. моделирую ряд с известной размерностью и сравниваю с рассчитываемым значением. Пытаюсь понять устойчивость метода и ошибки расчета.
Интересна данная интерпретация индекса если есть более развернутый материал с удовольствием бы ознакомился, ну и естественно готов обсуждать.
Каленкович Алексей (enki), 10 лет назад вряд ли… Если я правильно помню первые публикации мы делали в 2004-м, или 2003-м…

Моделирование шума с известной размерностью само по себе та еще задача. Я так и не нашел приемлемого генератора. По данной интерпретации пока ничего олее развернутого нет, но может быть когда-нибудь напишу. А вот потрындеть на всякие эдакие темы — всегда интересно! :)))
Mikola, я округлил до 10 лет в любом случае это было о-о-очень давно. помоему как материал с конференции «вопросы системной торговли», если не ошибаюсь.
моделирование делаю по вычитаной у Твардовского «модели волатильности ARFIMA (авторегрессионный дробноинтегрированный процесс скользящего среднего, разработанный Хоскингом» пока осознать результаты такого тестирования не удалось. есть какие-то устойчивые неожиданные отклонения от предзаданных параметров как у фрактального индекса, так и у стандартного херста. вобщем пока выводов нет.
тогда если у меня сформулируются вопросы — напишу в личку.
Каленкович Алексей (enki), О да! С Арфимой от Твардовского я тоже возился. Если правильно помню там есть такая хрень: формула содержит Гамма-функцию, а она предполагает интеграл, или бесконечно суммирование. В реальности же мы обрываем суммирование в любой вычислительной модели. Как это влияет на свойства итогового сгенерированного ряда я так и не понял до конца. :)
Mikola, не поясните в двух словах — в каком смысле тут употребляется слово «фрактальный»?
avatar

ACULA

Dmitry Acula, В самом что ни на есть прямом. Для его расчета используется фрактальная размерность.
Mikola, когда-то в 1990-91-м, будучи студентом мат-маха УрГУ, я начал заниматься как раз темой фракталов. На тот момент это было абсолютное новаторство. Открытого материала практически не было, разработки, которые велись зарубежными коллегами, по большей части, были закрыты. Я начинал с изучения классики — «Fractals and Self Similarity». А началось всё с того что академику Ильину, побывавшему в США показали как на компьютере с помощью фрактального преобразования можно в реальном времени воспроизводить видео. И он, как истинный патриот во всех смыслах этого слова (в т.ч. научном) попытался заразить этой темой остальных. На тот момент заразилась только три команды — в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске). Я был как раз в третьей. Все мои последующие курсовые, а также диплом и научная работа были посвящены как раз изучению фракталов (в классическом понимании слова — т.е. объектов с дробной Хаусдорффовой размерностью). В частности методам фрактального сжатия информации.

Ну правда, во второй половине 90-х я, как и было тогда принято, ушёл в бизнес и активную научную деятельность прекратил.

Впрочем, это — лирика.

Так уж вышло что Ваши публикации я до вчерашнего дня не видел. Если они есть где-нибудь «кучкой» — дайте ссылку пожалуйста.
avatar

ACULA

Dmitry Acula, В том-то и пробелема, что была кучка на комоне, а теперь хрен найдешь. Остальное разбросано по разным местам. Давайте я попробую собрать и вышлю в личку…
Mikola, спасибо!
avatar

ACULA

++++
avatar

Lazars

Я думаю, вы еще больше офигеете от результатов, когда масштабы t(n) измените на размерность свечей 2, 3, 5, 8, 13, 21
Я, кажется, спалил грааль до конца, да? :)
Блин, ну ладно
Константа с = 0,618
«Доля медведей, соответственно, связана с долей быков очевидным соотношением: Bears=1-Bulls»

Вам не кажется, что должно быть Bears = Bulls, т.к. кол-во медведей всегда равно кол-ву быков. Если вы что-то купили, кто-то вам это обязательно продал
avatar

ostaphedge


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW