Как считается размер объема сделки во фьючерсах?
После потери базы на сервисе stockchart.ru потихоньку восстанавливаю
Коллеги передали свой бакап, но не посчитали нужным сохранять объем сделки
И тут засада. Если для акций можно посчитать по размеру лота, то если поделить объем на цену*число контрактов из свежей истории,
то выходит какая то билиберда вроде 81,4, причем разная для разных сделок
А в таблице с размером лота для RI и вовсе стоит 1000, так что когда начал заливать в базу вышло переполнение
Какая есть возможность восстановить объем из числа контрактов и цены?
Объем может быть разный в сделке. Поэтому деля объем на (цена*число контрактов) ты получаешь среднюю в сделке. А не точную.
По РИ лот соответствует 1. Количество сделок 5882, а объем 9605. И как ты тут восстановишь размер объема в сделке?
(Отсутствует имя столбца) ID number TradeDate Price Quantity Volume OI Direction
72868.70338983050847457627 4574 1977390637997096970 2023-02-10 10:01:01.000 1.180000 1 85985.070000 6 0
одна из сделок GUM3
первое поле volume/(price*quanityt)
число дробное, по предположению курс доллара
Volume / Quantity / стоимость шага цены = ГО
Volume это сумма в рублях. А контракт кросс.
Upd. Да вообще проще почитать специфику контракта на мосбирже
Цена * Количество * Лотность * Курс
либо
Цена * Количество * Стоимость шага / Шаг цены.