dr-mart

Как замещающие облигации отличить от других?

Допустим есть список бондов, по каким признакам можно отличить замещающий бонд от обычного корп Бонда?
Есть такие?

Хочу на смартлабе построить отдельно таблицу котировок замещаек соответственно вопрос, если не знаешь конкретные isinы например как это сделать? И можно ли вообще?
★2
21 комментарий
прошу сделать так, чтоб облигации, которые торгуются в рублях, но привязанные к валюте можно было добавить в портфель, например  Полюс ПБО-02 и т.д.
avatar
Flexo, это бонд номинированный в юанях? Но торгуемый в рублях?
Это и есть замещайка типа?
Тимофей Мартынов, нет, это бумаги размещенные в юанях, но которые имеют возможность торговаться за рубли
ты хочешь именно «замещайки» или все рублево/валютные?
только ручками сортировать, отдельного префикса «замещайки» у них нет

вот текущий список

Инструмент  Доходность Погашение ISIN Номинал Валюта
ГазКБЗО26Д 0 БЕСРОЧНАЯ RU000A105QW3 1 000,00 USD
ЛУКОЙЛ 23 4,06 24.04.2023 RU000A1059M1 1 000,00 USD
СКФ ЗО2023 3,54 16.06.2023 RU000A105EN8 1 000,00 USD
ММК ЗО2024 3,7 13.06.2024 RU000A105H64 1 000,00 USD
ЛУКОЙЛ 26 4,44 02.11.2026 RU000A1059N9 1 000,00 USD
ПИК К 1P5 8,87 19.11.2026 RU000A105146 1 000,00 USD
ГазКЗ-27Д 4,56 23.03.2027 RU000A1056U0 1 000,00 USD
ЛУКОЙЛ 27 4,37 26.04.2027 RU000A1059P4 1 000,00 USD
ГазпрКЗО2Д 6,13 29.06.2027 RU000A105JH9 1 000,00 USD
ГазКЗ-28Д 0 06.02.2028 RU000A105R62 1 000,00 USD
СКФ ЗО2028 5,55 26.04.2028 RU000A105A87 1 000,00 USD
МЕТАЛИН028 6,06 22.10.2028 RU000A105A04 1 000,00 USD
ГазпрКЗО29 6,79 27.01.2029 RU000A105KU0 1 000,00 USD
ЛУКОЙЛ 30 5,38 06.05.2030 RU000A1059Q2 1 000,00 USD
ГазпрКЗО1Д 6,69 14.07.2031 RU000A105JT4 1 000,00 USD
ЛУКОЙЛ 31 5,17 26.10.2031 RU000A1059R0 1 000,00 USD
ГазКЗ-34Д 6,29 28.04.2034 RU000A105A95 1 000,00 USD
ГазКЗ-37Д 0 16.08.2037 RU000A105RH2 1 000,00 USD
ГазКЗ-Б26Е 0 БЕСРОЧНАЯ RU000A105QX1 1 000,00 EUR
ГазКЗ-23Е 4,65 17.11.2023 RU000A105BL8 1 000,00 EUR
ГазКЗ-24Е2 6,37 24.01.2024 RU000A105GZ7 1 000,00 EUR
ГазКЗ-24Е 6,39 22.11.2024 RU000A105C51 1 000,00 EUR
ГазКЗ-28Е 6,93 17.11.2028 RU000A105BY1 1 000,00 EUR
ГазКЗ-24Ф 4,64 06.04.2024 RU000A1059A6 1 000,00 GBP
Александр Строгалев, спасибо братан👍
Тимофей Мартынов, на сайте как раз не хватает дайджеста по анонсу новых (предстоящих) выпусков в бондах на Мосбирже.
Вероятно, там тоже есть какой-то механизм уведомления.
avatar
Тимофей Мартынов, КУда тебе можно написать, чтоб ответы получать? 
avatar
В квике в таблице с облигами добавляем поля валюта и сопряженная валюта. У замещающих в поле валюта будет стоять иностранная валюта, а в столбце сопряженная будет указан рубль, т.е это те облигации которые привязаны к валюте но торгуются в рублях
avatar

Еще признак — все замещающие облигации торгуются примерно с августа-сентября и позднее. До этого — графика нет.

У меня ВТБ их находит в разделе Еврооблигации. И если нажать на карточку облигации то появляется диалоговое окна — два варианта — в валюте и в рублях.

avatar
Роман выше все верно написал
Только надо учесть, что такая комбинация будет не только у замещенных бумаг, но и старых рублево-валютных выпусков (РОСЭКСИМ банк и ВЭБы) и у гос бондов валютных
И у юаневых бумагах
Я анализировал этот вопрос для своих задач. Помимо очевидных ограничений типа дата выпуска после 2022-05, валюта номинала — доллар и обязательно наличие борда TQCB для торговли в рублях (у многих только он и есть), оказалось, что самый надёжный признак — наличие строки " ЗО" в поле полного названия Name. «ЗО» очевидно означает «Замещающие облигации». Пробел должен быть!

У части бумаг ЗО есть и в кратком названии (shortname), например ГазпрКЗО1Д, но не у всех, и Газпром переименовывает длинные названия в короткие без ЗО. Но в полном названии ЗО есть всегда:

Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗО-30
Совкомфлот ЗО-2028

Кроме того, можно проверять английскую версию этого поля latname, там аналогично всегда есть " ZO":

GazpromKapital ZO34-1-D 
PJSC MMK ZO-2024

Это всё для программистов конечно подходит, т.е. у вас должен быть доступ к полям.
avatar
СергейК, ЗО нету в ПИКе и Металлинвесте
а так очень верное замечание!
Александр Строгалев, мля, точно! 
avatar
Александр Строгалев, если уж совсем приспичило, есть ещё у Ммвб такой запрос в АПИ:
iss.moex.com/iss/securities/RU000A105146.html
Он выдаёт общую инфу по бумаге, а внизу — список её бордов, с историей. Так вот у таких бумаг борд TQCB (для рублей) используется с самого начала. А борд TQOD ($) либо отсутствует, либо добавляется позже. В данном случае (ПИК К 1P5) бумага торгуется с 2022-08-05 на TQCB, на TQOD с 2022-09-05, т.е. через месяц. 

На самом деле я помню какие-то еврооблигации Мкб когда только выпустились, тоже сначала торговались почему-то в рублях, и потом где-то через неделю им добавили TQOD. Так что даже тут надо перепроверять. 
avatar
СергейК, спасибо большое! Самый ценный ответ
Тимофей Мартынов, пока писал ответ ниже для Иоана, оказалось, что этот признак не супер, т.к. для ЕАБР П3-03 он не выполняется   : )

Так что лучше где-то смотреть официальный полный список.
Или, если есть база (у меня есть), искать бумагу с такими же параметрами, выпущенную ранее — такое точно может быть только у замещающих. 
avatar
СергейК, а еабр тоже замещайка?
у замещающих ISIN начинается с RU000A105
avatar
Иоан Тихий, точно
а у остальных точно такого ISIN быть не может?
Иоан Тихий, да, но этот префикс есть у большого числа и рублёвых облигаций. Если смотреть только долларовые, то может сработать, но для проверки надо найти такую новую, к-я не замещающая. Я навскидку знаю только ЕАБР П3-03 с 19.09.22, у неё RU000A1057B8. Есть ещё несколько юаневых бондов типа РУСАЛ БО05, у к-х у всех тоже RU000A105. 
avatar
еще было бы неплохо знать список бондов, которые собираются заместить в будущем
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн