"Базовый" алго на крипте

Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.

Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.

Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.

Правила входа: закрытие 1 мин свечи выше «месячного» уровня. Входим в любой день кроме 1 числа.
Правила выхода: закрытие 1 мин свечи ниже «недельного» уровня (кроме воскресенья) или стоп-лосс.

Получается стратегия по своей сути это прорыв динамического диапазона (завязанного на календарь) с последующим трейлингом прибыли. При этом на медвежьем рынке (когда пробитие уровней происходит в обратную сторону) входит и лоссит редко.

Ниже для примера результаты на BTC/USD. Капитал = 1 000 000. Вход из расчета Количество лотов = Капитал / Цена закрытия свечи. Тесты без комиссий, т.к. большая средняя сделка, комиссия/проскальзывания не оказывают значительного влияния на итоговый результат.

Данных за более ранний период у меня нет, но по логике должно и там работать. Можно использовать базовую версию для различных улучшений, например при привязке лота не только к цене, но и к текущей волатильности, мощно улучшаются все характеристики.

P.S. правда у данной стратегии есть большой минус, никакой (даже теоретической) прибыли на «bear market». 

У себя на канале noTrust Lab добавил еще картинок с тестами на других токенах.