SPY vs SPYF

В этом году стало понятно, что в переносе виртуальной торговли SPY на SPYF что-то не так или всё не так.
Идея была банальна — выкупать 5-дневные падение и фиксировать профит на отскоках вверх.
Бэктест там хороший, к изменению параметров устойчивый, система была собрана в конце 2018, потом я её виртуально торговал,
она без изменений хорошо прошла 2020 год и тд.

Теперь посмотрим, что происходит на русском спае.
Возьмём отклонение в полпроцента на SPY:


И сравним с эквити на SPYF за тот же период:

Получаем примерно то же самое. Общая доходность за годовой отрезок, просадки.

Но с полпроцентным отклонением больше всего сделок, маленький средний трейд и слишком быстро выкупаются падения,
поэтому интереснее посмотреть на бОльшие движения.

Процентное отклонение на SPY:

Это уже лучше. Просадки меньше, общий финрез симпатичнее.
Но что мы видим на SPYF в этом случае:

Какая-то неприятная фигня.

Идём дальше. Полтора процента на SPY:

Полтора процента на SPYF:

Ну и два процента на SPY:

Двухпроцентное отклонение на SPYF:


В SPYF появилась своя динамика в этом году.
Когда она закончится? Трудно оценить. Закончится ли? А может уже закончилась?


Продолжаем наблюдение:)