<HELP> for explanation

Рынок прекрасен:) Умирающая волатильность

Вашему вниманию представляю недельный график фьючерса РТС:

Рынок прекрасен:) Умирающая волатильность

волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:) 

Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:
Рынок прекрасен:) Умирающая волатильность

Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?
  • тотальная недооцененность или переоцененность рынка (нету)
  • экономический бум (нету)
  • большой приток спекулятивного бабла (нету)
  • очень плохие новости и неравномерное распространение информации (власти US+EU делают все, чтобы все было как можно более предсказуемым и чтобы плохих новостей не было)
  • нефть упала (нету)
=> на что надеяться?

1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику 

Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него

Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:

1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать? 
 

Тимофей, но это же НЕ ТВОЙ РЫНОК?
Или ты продвинулся далее?
avatar

reshet

Тимофей последние 5 лямов с рынка забрал, а теперь удивляется. Нормальный рынок.
avatar

IliaM

IliaM, я бы сказал больше — просто суперотличный рынок!
для продавцов волы разумеется )
Гусев Михаил(debtum), Именно. В точку. Так что думаю в ближайшие годы стратегия продажи опционов в паре с хеджем фуча будут рулить.
avatar

Stiv

Гусев Михаил(debtum), щас напродаете волатильности, а потом вас возьмут и конкретно вые*ут
Гусев Михаил(debtum), смотри: до поры — до времени, а потом опачки! и вынесли )))
1.ждать и надеяться. Сейчас сценарий апрельский может сложиться наоборот-ползлиползли вниз, а потом бац и 170.
avatar

Bambino

Novi, мне сегодня снилось 176460
Алексей, как-то хочется верить, что не все так печально. Кюе то должно заработать если его объявили. С Бернанке ведь спросят наверху куда бапки напечатаные дел если рынок упал.
Novi, я уже говорил, надо каждому частнику смарт-лаб, дать американских денег в размере 1 млн, и мы сделаем волу)))
Алексей, ух ты.
А инструменты, где мы сделаем не напишете сразу?
Попахивает давним пиаром ЮТ (
Алексей, извини а 176459 тебе не снилось?
avatar

oki7

oki7, нет
Алексей, :(((( значит не будет!
Причем это надо сразу на открытии. Иначе не расшевелить.
avatar

IliaM

рынок эффективная вещь, если нету больших денег готовых тащить сильно всех остальных, то будет пилить забирая ликвидность, всё стремиться к тому чтобы проиграло большинство средств и людей
avatar

Les Grossman

ничего, скоро заволотинимся, а в общем всё печально.
а что меня бесит, мы начали ходить за парой евро-доллар, даже сейчас амеры растут, а евро на месте и мы как старый запорожец.
не ждать, не надеяться. А заниматься своими делами. Рынок тут же напомнит о себе.
avatar

_sg_

Тимофей Мартынов, хотя денюжки начали поступать на наш рынок, так потихонечку.
Алексей, Есть факты?
Исколько это и за какокй период? и сколько по сравнению с оттоком даже официальным?
Я с рил бизнеса знаю, как уже 4 месяца бабло уплывает за дорогие 6% уже (не обналичка).
И это не миллиарды, а всего миллионы, но «среднего» класса.
волатильность низзя подавлять вечно, ей обычно дают подышать, так что усе будет
avatar

torro79

Да в чем проблема трейдеров что постоянно вынуждены торговать а ведь на деле случаев где можно заработать довольно немного
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, НЕ согдашусь.
Для опытного трейдера моментов выиграть и мест слимшком много, потому он и фильтрует то, гдле меньше риска и больше прибыльность.
Не так ли?
БукМейкер, нет не так, мест с минимальным риском очень мало
RuTicker.com, так в этих местах и прибыльность малая ;)
Вопрос сумм. и вероятности 50/50.
Не так ли?
RuTicker.com, Согласен полностью, хороших точек входа реально мало!
скоро обвал, негра выберут и обвал
Stason, Обвал если негра не выберут )))
Но спекулянту это должно быть побоку.
Он играет ситуацию ;)
Stason, врядли его выберут снова)
да тактику приходится менять… небольшие внутридневные цели…
avatar

Long Poberi

за последние 2 года убили всех инвесторов.
ВОТ И СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖИЛИ УБИВАТЬ ДАЛЬШЕ.

Видимо брокеров это устраивает. и рынок станет тяжким и пожирающим друг друга брокеров.
ABN Capital, А Вы точно инвестор?
Вы же не в облигах эмитентов?
БукМейкер, инвесторы не болько в облигах работают.
ABN Capital, ну не на фРТС же, как большинство тут?
Не согласны?
БукМейкер, согласен отчасти.
срочный рынок нужен инвесторам для хеджа

но по большому счету это не имеет значения.
ABN Capital, точно, достаточно проглядеть инвесторские счета с комона. Инвесторы 2 года проигрывают…
можно тупо свалить на другой рынок, амерофьючи к примеру
avatar

Rober46

Чую, светит мне дальняя страна «Зобания».
avatar

reshet

да будет волотильность, просто нужно терпение) Тимофей сам это прекрасно знает, просто хочет услышать от нас, что мы думаем на этот счет)
avatar

dmitry m1xman

Dmitry Mikheev, так мы ждем, но грызем чутками.
;)
БукМейкер, +2% на вечерке. на котлете с добавками. Жлстаточно. Подождем до утра или закрытия наших и иных, xnj,.s выставить свинг-позу на часть.
Это мой трейдинг.
БукМейкер, Абшибся. чуть более1 процента. Оставил 1 коня в какую-то сторону.
Грамотный обзор Тимофей!!! Видно, это то уже от хорошего журналиста…
Тут каждый день, некоторые умудряются по 2 раза на дню обзоров штамповать. Но все как всегда, полная лажа и описание того, что уже произошло…
avatar

jtrade

Jetta, +
Завтра будет вам волатильность и обьёмы
чувствую все на последнем вздохе оптимизма
значит пора
avatar

Nik2

Nik2, Дерзайте, а мы, опытные, посмотрим время, когда РЕАЛЬНО будет повод ;)
Свои 3-5% в месяц снять на нерисковых активах )
БукМейкер, да поздно дерзать
уже дерзнул на всю котлету овернайт
avatar

Nik2

насчет того что бы еще придумать — роботы! HFT очень выгоден — можно продавать инфраструктуру и стичь купоны с тысяч сделок
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, ето логично. Чо жэ тогда все не ушли в ХФТ?
Тимофей Мартынов, А те кто там — съедают уже самих себя.
Тимофей Мартынов, ответы очевидны
А) Потихоньку движемся в эту сторону
Б) Не все могут

И потом я писал о выгоде ДЛЯ БИРЖИ но не для спекулянтов. Очевидно когда критическая масса накопится неэффективность будет устранена.
RuTicker.com, это точно.
ПРОДАВАТЬ… ИНФРАНСТУКТУРУ… РОБОТВ… СТРИЧЬ.
У мну есть желающие лямов 5 влить на тех самых аспирантов и ютишников в ЛЧИ уже год… еле отговариваю.
Говорю, что проще найти «ручников» и менее «пиарных» роботастов, которые не требуют таких затрат для мин.бюджета.
что-то будет
ложная ГиП ИМХО
Как раз такая волатильность и является нормой. А то балуют вас всякими кризисами и концами света
avatar

kosmipt

А мне кажется что неспроста это! нет, я конечно, верю, что мы еще вырастем в октябре-ноябре, а может быть даже еще в декабре и январе, НО(!) смущает тот факт, что американские фондовые индексы подошли к максимумам 2007 года… Я думаю, что после выборов может произойти все что угодно! сейчас разумеется не дадут упасть, а вот потом может начаться новый глобальный тренд вниз! крупные игроки так ведь не оставят это дело, то бишь не допустят вечный неликвид, им ведь тоже зарабатывать нужно, а покупать на хаях нет смысла! Гораздо проще начать продажи и обрушить нафиг всю эту систему как в 2008 году! вот тогда то и мы с вами снова заработаем!(хотя я если честно не торговал еще тогда). Акции сбера будем снова ловить где нить по 20-30 руб, фьючерс ртс будет ниже 100тыс. ну и так далее, недвижка подешевеет, цены на бензин слегка… Не знаю как вы, а я хочу этого, хочу испытать все передряги и суперликвидности кризиса, наверное, потому, что тогда, в 2008 был не в теме, с трейдингом только начинал знакомиться… А для многих это были золотые времена, времена хороших движений внутри дня, люди даже на форексе делали хорошие деньги, рынок был живой и быстрый!..
avatar

aleks1299

aleks1299, вы как и большинство трейдеров больны и сошли с ума. Весь мир у вас уже крутиться вокруг вашего мизерного депо и всемирный заговор, что бы его украсть.
Паранойа в чистом виде. Мания преследования/мания величия.
Никто не будет обрушать мировую экономику что бы заработать жалкие пару миллиардов на движении рынка.
RuTicker.com, может вы в чем то и правы, но поймите, все в этом мире развивается циклично, в том числе и фондовые рынки! И если они последние годы росли и росли, то когда то ведь это закончится! когда то и у европейцев может нехватить денег или желания поддерживать таких нахлебников, как Греция!.. В конце концов кризис перепроизводства, ипотеки, как тогда, или с чего там все это началось… В общем периоды роста должны сменяться как минимум периодами серьезной коррекции!.. Я не говорю, что мировая экономика упадет из за фондового рынка! она может упасть совсем по другой причине! но следствием этого будет реакция в том числе и фондовых рынков!..
aleks1299, да рынки в итоге падают но когда и на сколько не может сказать никто.
А обвал не выгоден никому, рынки держат изо всех сил, когда начнется будет армегеддон
RuTicker.com, так вот я про это и говорю! силы то могут и закончиться! четыре года назад ведь тоже поначалу ничего не предвещало беды, а потом началась цепная реакция!..
хороший пост… рынок мерзкий…
1 по-отдельности бумаги входящие в индекс имеют большую волатильность и более техничны например тот же сбер и сберфьюч, газпром… про баксрубльфьюч уж молчу…
2 рынок напоминает 2004г
avatar

ves2010

объемы во флете всегда падают… это нормально…
avatar

kykl

Тимофей, вроде вы советовали не пытаться даже понять рынок?
avatar

legioner

Александр Лобанов, БИРЖА БИРЖА стрижет купоны, а не владельцы роботов хоть почитайте что я писал
Тимофей, российский рынок замечательный, Вы просто Украиной не торговали
avatar

Киса

barmaliny, Это точно!)))))))))))))))) если мы уснули, то там вааще худо)))) Хотя там люди умудряются торговать и таки неплохо
Тимофей! все что ты написал вроде как верно! НО!!! Есть одно НО- сильного негатива тоже нет.
avatar

lacostes

Александр Лобанов, что будет?
1450 будет
avatar

Nik2

Все нормально! Разрулят Европу, бабла напечатают, Обама победит и все будет тип топ! еще и 200 увидим;)
avatar

lacostes

lacostes, Ваши бы слова да Богу в уши!..)
Он Еврик бедняга как тужится! из-за всех сил падать не хочет))) скоро пупок развяжется а он все держится-ВО сколько оптимизма)))))
avatar

lacostes

Кто-нить скажите ОИ на 18-45 скока был? чет у меня глюкануло :)
Тимофей я первый я первый, это по теме топика :)
ФИО: Vialcola, ОИ на 18-45 758 тыс. экспирация сегодня. никого глюка)
avatar

Vesna

Vesna, Я как раз как ОИ упал на экспирации хотел узнать спасибо :) Глюк у меня в терминале, просто данных за день нет.
20 кило, мда крыть было нечего :) полная победа продавцов волы :)
А рынок действительно прекрасен.
Он отдает то, что положено в его стадии нынешней.
Мне уж точно. и не на одном счете. и не только фРТС ;)
avatar

reshet

Объем сделок на Лондонской бирже металлов (LME) достигнет исторического рекорда.

Как передает агентство Bloomberg, интенсивность торгов в сентябре была максимальной за всю историю торгов. В сентябре было заключено 14,09 млн контрактов.
avatar

Pafnut

Nik2, Рынок умер-да здравствует рынок!))
Ну что, оживаем ?))
avatar

Nik2

наверно отобрали деньги у большинства на куе 3. вот и тишина
avatar

ard2007

Есть подозрение, что увеличение шага цены на фьючерсе РТС и ограничение объема сделок в день могло убрать с рынка часть скальперов, обороты на этом могли понизиться…
Малые диапазоны сменяются большими диапазонами, так будет всегда. Остается только ждать. Или робота-пилораму включить
avatar

pzhivulin

Тимофей, напишите простенький скрипт (буквально несколько строк). Суть скрипта: выстроить свечи ровно по дну на горизонтальную ось (примитивная вола HI-LOW). Такая картинка наглядно продемонстрирует чего и когда ждать.
Я бы сделал, но у меня нет под рукой котировок RTSI, даже для MT5, а в моём терминале их нет и подавно, потому что я ещё год назад понял, что мне не нравится наша биржа =/
Сделают хорошо — будем торговать.
Fry, просто высоту свечек чтоли смотреть? это индикатор ATR с периодом = 1
Роботорговец, да, да. Возможно. ATR не смотрел =)
глянул. Точно ATR единичка. Во дубина, просто начал читать книгу про индикаторы только на днях, а до этого как-то игнорировал, кроме MA ничего не использовал.
вот наваял побыстрому mq4 (индикатор для MetaTrader4):

#property indicator_separate_window
#property indicator_width1 2
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 SteelBlue
extern int ColorIndex=SteelBlue;
double Buffer[];
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DASH,2,ColorIndex);
SetIndexBuffer(0,Buffer);
IndicatorShortName(«Vola»);
SetIndexLabel(0,«Vola»);
SetIndexDrawBegin(0,1);
return(0);
}

int start()
{
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
i=Bars-1;
if(counted_bars>=1) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
Buffer[i]=High[i]-Low[i];
i--;
}
return(0);
}

// Кому не лень, покажите картинку с этим индексом на недельках RTSI
Fry, ну вот недельки за 5 лет ртс
Роботорговец, спасибо!
Ну вот, хорошо видно, что серия тухлых дней подходит к концу. Завтра с высочайшей вероятностью будет день на уровне ~100. Дальше больше. Серия действительно аномально убогая. Такая фигня была только под новый год.
Fry, а как это в торговле то использовать? чем длннее серия тухлых дней(в нашем примере неделек) тем больше плечей брать в надежде на скорый движняк или ждать сильный импульс(намного выше этих неделек), но тогда может быть поздно заходить
Роботорговец, ой, точно! Недельки, забыл что просил. Значит на этой или след. неделе будет движняк. =) Я просто хотел объективно взглянуть на то о, чём говорит Тимофей.
Кроме того, ритмы посмотреть.
поскольку с рынка ушло много нерезов, то и хеджеров в опционах осталось совсем немного. отсюда и низкая ожидаемая волатильность — нет хеджеров, некому по оферам опционы рвать
avatar

suslik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP