Блог им. neophyte

Робот? Давай, до свидания

Я отправил своих роботов в бессрочный отпуск.
5 лет играл, и наигрался. Из побочных положительных эффектов тот, что более-менее освоил практическое программирование и могу быстро вносить изменения в алгоритмы индикаторов и тех же самых роботов.
Из отрицательных — перемолол кучу времени, хотя не без удовольствия.

Роботов у меня два, трендовый и диапазонный.
Вроде бы и торгуют неплохо, но что-то нет никакого удовлетворения и психологического комфорта.

Вот, например, годичный тест трендового робота при риске 20%.
Прибыль 962% при просадке 38%.

Робот? Давай, до свидания

Но это последний год Предыдущий гораздо хуже, хотя тоже прибыльный. А в целом на данных за прошлые годы бывали и прибыли и убытки.

А вот тест диапазонного робота за 12 месяцев:

Робот? Давай, до свидания
Ну тут прибыли поменьше, хотя и просадки тоже меньше.

На первый взгляд вроде неплохо, но есть претензии,


Первая претензия. Роботы торгуют интервалами. Период простоя в ожидании формальных условий для входа в рынок может длится несколько недель, в некоторых случаях больше месяца. Простои можно уменьшить подстройкой параметров по ходу изменения рыночной ситуации (в общем, так и планировалось), но тогда причем тут автоматизация...

Вторая претензия (при автономной работе). Случайный характер изменения котировок приводит к тому, что вход в рынок тоже является случайным. Само по себе это не является каким либо недостатком, но на развороте старших трендов может приводить к потерям. Для трендового робота это просадки и убытки (тест за 2019 год, например, был убыточным), а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита.

Диапазонный робот — тест на данных 2020 года.

Робот? Давай, до свидания

Диапазонный робот — тест на данных 2019 года.

Робот? Давай, до свидания

Жесткое ограничение риска уменьшает возможные потери, но и прибыльность тоже снижается.

В блоге приведены результаты тестирования диапазонного робота на интервале свыше 20 лет, но прибыльность торговли (в среднем 20% в год) оставляет желать лучшего. Особенно с учетом того, что риски краха все-таки остаются.

Более подробно о роботах и работе с ними можно прочитать на страницах блога. В прошлом публиковалось достаточно много и тестов и данных...

★3
22 комментария
Это все тесты или торговля на реальные деньги?
avatar
Astrolog, тесты. В реале работал эпизодически, по причинам указанным в тексте. Ручная торговля дает больший эффект (когда знаешь, что делать и делаешь это).
avatar
Николай Скриган, в который раз, особенно по Вашим публикациям убеждаюсь, что расчет «тайминга волатильности» — принципиально важен для определения, когда включать DCA (лонг/шорт) или GRID (диапазонных) ботов.
avatar
Astrolog, проблема в том, что в каждой ситуации возможны варианты и вверх и вниз. Вероятность у них может быть разной, но и там и там она ненулевая. И все удается заложить в программу, алгоритм всегда упрощает ситуацию.
avatar
Николай Скриган, в наше время бесконечных технологий, без алгоритмов ничего не происходит. Все закодировано.
avatar
Astrolog, 
в наше время бесконечных технологий, без алгоритмов ничего не происходит. Все закодировано.
это ничего не меняет, кроме случая, когда алгоритм один. А поскольку и алгоритмов и действующих лиц туева хуча, то все равно всем правит хаос. 

avatar
аналогичная почти история у меня, но 2013-2016.
писал пару лет назад
smart-lab.ru/mobile/topic/477526/
✌удачи

согласен, многие роботы могут иметь просадку несколько недель и даже месяцев, а потом за 1 месяц обновляют хаи. В итоге прибыльных месяцев в году 3-4. Психологически это давит. Лечится диверсификацией ТС.

По моему опыту самый большой минус роботов, то что я могу их отключить и начать лудоманить. Прям и хочется сказать «написал робота — запусти и отрежь себе пальцы» :)

avatar
В чем проблема сделать из них портфель? И 962% перекроют все убытки… Хотя просадка там не 38%, а 42000, а это по отношению к стартовому балансу epic fail… :(
Иван Егоров, 38%. Объем сделок пропорционален эквити и все подсчитано верно.
Насчет портфеля… А если год убыточный, что вполне возможно.
avatar
Николай Скриган, под диапазонным роботом что имеется в виду? торговля по уровням (контр-тренд)? На втором графике equity под углом красиво выглядит…
Илья Нечаев, там много всего намешано.
Основное примерно так. Инициирующая позиция открывается по тренду. После старта набирается объем дробными частями по алгоритму сетки. Выход — по сигналу разворота, включаемому после набора определенной суммы профита. 
avatar
Николай Скриган, судя по графику внизу набор позиции идет с увеличением обьема по мере роста тренда? То есть 1-2-3-4 потом все продаем верно?

Илья Нечаев, нет. Объем растет, но очень незначительно. На 12% каждая следующая позиция (в приведенном тесте). Но коэффициент наращивания объема можно менять.

P.S. Фигня все это :)

avatar
Наигрались потому как сейчас они не работают? 
Firetrade, работают. Просто роботы — это фигня.
avatar
Николай Скриган, Соргласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Firetrade, да нет. Просто роботы фигня. 
avatar
Николай Скриган, точнее сказать, что у некоторых, роботы фигня.
Машковский Евгений, я про своих роботов, скромные возможности которых вступают в противоречие с моими нескромными запросами. :)
avatar

Николай Скриган, )))))))))))))))

Всё таки у роботов есть большие преимущества, если использовать их диверсифицированно и по алгоритмам и по стратегиям.

Машковский Евгений, 
Всё таки у роботов есть большие преимущества, если использовать их диверсифицированно и по алгоритмам и по стратегиям.
Ага. И еще по портфелю инструментов. 
Проходили. Такая морока, что ну его нах. Работы и внимания требует больше, чем при простой ручной торговле.
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн