SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога bascomo
- algo
- algorithmic trading
- Binance
- C#
- deep learning
- lua
- lua quik
- machine learning
- metatrader4
- metatrader5
- ML
- Python
- QUIK
- USDT
- акции
- алгоритм
- Алгоритм будущего
- алгоритмическая торговля
- алготрейдер
- алготрейдинг
- аналитика
- астрология
- биржа
- брокеры
- Будущее финансовых рынков
- бэктестинг
- внешняя торговля
- вопросы
- выбросы
- ГА
- грааль
- диверсификация портфеля
- жадность
- Идеальная система
- Индекс ММВБ
- индикаторы
- Индия
- итоги дня
- когнитивные искажения
- концепт
- криптобиржа
- криптовалюта
- лучшая система сигналов
- математика
- методика
- метрики
- мобильный пост
- мысли вслух
- наблюдение
- нейронные сети
- новости рынков
- оптимизация
- ответы
- отпуск
- офф-топ
- оффтоп
- оценка торговой системы
- ошибка выжившего
- пакет
- портфель стратегий
- практика
- принятие решений в трейдинге
- пробои
- проверка
- происшествия
- психология
- размер позиции
- результаты
- робот
- сальдо торгового баланса
- склеенные фьючерсы
- склейка
- склейка фьючерсов
- смартлаб
- стереотипы
- стратегии
- стратегия
- страх
- теория
- тестирование
- теханализ
- технический анализ
- Тиньков Банк
- тинькофф инвестиции
- торговая идея
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер
- трейдинг
- Турция
- убеждения
- Управление капиталом
- управление рисками
- хаос
- шум
- эквити
- экономика России
- эффективность
Ну, и, какая разница, совпадает Close или Open с началом или концом минуты. Пусть нет — это вообще ничего не меняет.
С L и H сложнее, так как неизвестна их последовательность во времени, но выход из этого тоже есть и H и L тоже можно аккуратно использовать.
Кстати, а они нужны, эти тики?
Для большинства ТС тики вообще не нужны. А вот некоторая проблема использовани Н и L не снимается, хотя вполне решаема.
Вообще, в этом вопросе нет самого предмета изобретения.
Склейка — это самой плохой вариант который можно придумать. )
Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...
ЗЫ Имхо Дмитрий никаких тиков никому не пихал, скорее я. Виноват, исправлюсь )