<HELP> for explanation

Блог им. vojd

Трендовые дни и объёмы.

Сегодня Тимофей Мартынов опубликовал любопытное исследование про объёмы.
http://smart-lab.ru/blog/79587.php

Проблема в том, что тот объём, который вы видите на ВРЕМЕННЫХ барах и который якобы большой!!! никакого отношения к реальности не имеет:
достаточно посмотреть на распределение объёма по конкретным проторгованным ценам, рассмотрим, например минутку на движении:
Трендовые дни и объёмы.

из 7 тыс контрактов реально на движении прошло… с гулькин клюв)))) — каждый может сам увидеть цифирьки на зелёном профиле слева, а в основном объём проскочил, когда реально никакого движения не было. Это видно, когда мы рассмотрим эту минутку на 10 сек барах. Всё движение прошло на 2-ой десятисекудке и никакого объёма ( по конкретным ценам) там не было. Я сделал другой цвет и можно смотреть объёмы непосредственно на баре:


Трендовые дни и объёмы.

Понимание того обстоятельсва, что движение всегда происходит без!!! объёма, а объём всегда идёт только когда рынок стоит на месте  - много даёт в правильную картину восприятия рынка.

Ликбез)))).
 
 

объем, ОИ и цена — что еще для счастья надо!!!
avatar

TEMR

не стоит палить грааль ))
Роман Б., без имения сноровки и хоть какого то опыта — грааль равен нулю для новичка!!! Точность входа в сделку, как выстрел из снайперского ружья — вот это важно!!! Некоторые не могут дождаться того самого момента)))) Всем хочется торговать с утра до вечера и чтоб вариационка плюсовала постоянно!!!))) В засаде не каждый высидит, а потом еще и лимитками открываться так это вообще для меня раньше УЖОС был!!)))
avatar

TEMR

TEMR, согласен на все 100%
TEMR, 5+
Роман Б., да это все знают и так
а что за программа на картинках?
avatar

Che_L

волфикс
avatar

oops05

Вопрос топикстартеру: почему же не имеет значения распределение объема по времени, а имеет значение распределение объема именно по цене? Ежу понятно что если цена быстро растет/падает, то цены она преодалевает быстро и объем на этой цене не накапливается, а если топчется на одном месте, то по этой цене заключается больше контрактов -> объем. Вывод кэпа очевидность. Поэтому для меня, например, программа Volfix — бессмысленна, так как показывает совершенно очевидную вещь, следствие, а не причину.
В распределении же объема по времени не все так уж бессмысленно — иногда бывает что при значительном изменении цены объем за это время прошел не такой уж большой и это означает что заявок против хода было мало, все участники на одной стороне. Или наоборот, объем за единицу времени дикий, а цена еле колеблется, физический смысл — силы примерно равны.
Я это к чему — не надо утверждать что «что-то там» что вы не понимаете и не используете называть чушью и говорить что оно не имеет значения. Оно не имеет значения для ВАС, а кто-то другой, возможно, зарабатывает на этом.
Сам не пользуюсь объемами вообще, ни теми, ни другими.
avatar

UncleFedor

Интересное доказательство, при том, что на самом графике видно, что вторая десятисекундка прошла на бОльших объёмах, чем остальные… :)
ПС: а вообще, несколько постов про доказательство/опровержение чего-то и хоть бы один привел конкретный пример из «вредной книжки», в которой бы было написано, что само движение должно проходить на экстремальных объёмах (так сказать ссылка на первоисточник — признак хорошего тона). То, что я помню из этих «вредных книжек» так это то, что хороший пробой (а не движение) должен происходить на бОльших объёмах (верно это или нет — отдельная тема). Хотя конечно, может я не те книжки читал… потому и хотелось бы глянуть на первоисточник того, что опровергается…
avatar

Delfin-S


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP