<HELP> for explanation

Трендовые дни и объемы на фьючерсе РТС

перепост из ЖЖ Марселя: http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html

Решил поделится некоторым мини иследованием.

Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:

Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.

Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:

1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.

В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.

Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.

Что это дает?

Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы 
 

обьём в отличии от цены запросто мог, может и будет мочь быть рисованным
avatar

Maaxee

а зачем брать 150% а не 100
avatar

Goldmanit

Такие заблуждения широких масс надо холить и лелеять. :) а ну как народ поймет, что на графике цены чего-то не хватает?
avatar

HopeRope

да. только экстремальные объёмы важны для рынков. обычно это к разворотам. остальное — полная хрень (имхо)
avatar

sn_g

sn_g, нет :) любой полудурок может влепить экстрасайз в маркет. Дело не в этом.
Я где-то видел фразу Достоевского, но найти ее в точности не могу, остается по памяти:
«Новичкам игры в рулетку кажется что более 10 раз красное выпать не может, и они тысячами кадиаются на эту наживку и погибают»

Тимофей, ты же умный парень, а ведешь себя как новичок. Не стоит искать закономерность там, где ее нет. Все что пытаешься сделать — это найти место, где «10 раз выпало красное», но найдя его не значит что там «не погибнешь»

Ну что можно получить от среднего кол-ва ударных дней в году? Вероятность будет он или нет в зависимости от исчерпания лимита?

Бред же…
avatar

StockChart.ru

пост ниочом имхо
avatar

Preved

смартлаб считает, что такую инфу можно в мусор)))
Олег-gabitol, на споте объем тоже рисуют, взять хотя бы сбер — копейка в копейку рисуют, объем в покупку и через 1-2 копейки выше объем в продажу ставят(или 2 мелких айсберга, которые не пробиваются). Ежу понятно, что экономического смысла тут нет и быть не может, комиссия биржи 2 коп с купли-продажи. Объем месить на одном месте могут бесконечно, само движение обычно происходит резкой перерисовкой цены без объемов.
Такая фигня с середины 2009г пошла. Роботорговцы на споте с тех пор вымерли, как и скальперы, остался только работорговец и высиживающие позиции трейдеры.
avatar

Pashun


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP