<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Анализ утренних гепов фьюча рубледоллар (Si)

Многие люди на смартлабе застряли в позиции овервик по Si, поэтому им будет занятно почитать про статистический анализ утренних гепов по Si.
Для анализа использовались склееные Финамом (гореть ему в аду!) 5-минутные котировки фьюча, а именно данные на 5 минут после начала торгов и данные за 5 минут до окончания вечерней сессии. Период анализа — год, до прошлой пятницы.

Распределение величины гепов по дням:
Анализ утренних гепов фьюча рубледоллар (Si)
Дистрибуция величины гепа: Анализ утренних гепов фьюча рубледоллар (Si)
Близка к логонормальной, за исключением провала в центре. То есть, фьюч из принципа не горит желанием открываться хоть без небольшого, но гепчика. Ради принципа, и чтоб жизнь малиной не казалась. Мини-геп вниз и вверх равновероятны.

Общая статистика:
Максимальное значение: 2.1846%
Среднее значение: 0.0227%
Медиана:  8.4012e-05% (можно считать — 0)
Минимальное значение:  -1.3605%
Стандартное отклонение:  0.3962%  В принципе, один из важнейших параметров для гепострадальцев. Если совсем просто, то с вероятностью 7 из 10 Si утром не гепнет больше +-0.4% или 125 пунктов, или на 11% от счета, если уходить на ночь «на все плечи».
С другой стороны — если так поступать каждый день, то 3 раза за 4 года вас будет выносить минимум на треть счета. Ну, вы поняли...
Вариация:  0.1570%

Ну и напоследок, проверим такую теорию — что в какую сторону геп — в такую сторону и закроем день (или наоборот, в противоположную)
Анализ утренних гепов фьюча рубледоллар (Si)
На первый взгляд, такой зависимости нет — проверим математически:
Корреляция равна 0.0527, т.е. фактически отсутствует. Вывод — величина и направление утреннего гепа по Si никак не влияет на резудьтат дня. И не спорьте — наукой доказано.
 

+++ за «использовались склееные Финамом (гореть ему в аду!) 5-минутные котировки фьюча»

с 13-го сентября в минутных данных с финама просто ПИ… Ц!!!
Четко!
avatar

Atte

хороший анализ +
то что надо
Спасибо за исследование. Не могли бы поделиться исходными данными исследованиями и файликов Excel (если в нем проводилось исследование)?
Максим Милованов, в MatLab считаю.
Не лениво. Уважаю.
оТЛИЧНАЯ МЕТОДА!
Отлично!++
avatar

jtrade

а если посчитать не от закрытия вечерки, а от основной сессии (в 18:45)? сильно там отличается распределение гэпов?
AndreiSk, кто мешает?
Spekyl, ну у вас данные под рукой, у меня их нет…
еще как вариант, проверьте гэп и SP500 на 18:45, там может быть неплохая корреляция
Спасибо
avatar

CAHbI4

мощно автор!!! кароче я завтра буду шортить fRTS от 148.400-147.900 до 145.500.дальше видно будет!
avatar

Pavel.L

о том я пишу

си редко усиливает гэп
и шорт гэпа вверх и лонг гэпа вниз — с большей вероятностью принесут профмт

чем открытие позиции в сторону гэпа уже после гэпа

создалось мнение по ходу лктних-осенних торгов

ранее я за этим не следил
++++ spasibo!
avatar

Urets

Вы не торгуете на рынке, так что не надо писать таких постов. Вы не проверили это своими деньгами.
Спасибо.
avatar

siva

Станислав Иванов, я еще и не дрочу под душем, ведь у меня в профиле про это не написано :)
А проверять идеи, в которых нет положительного матожидания — я ни своими, ни чьими-то деньгами не планирую. Какая цель — убедиться в реале, что матожидание равно нулю?

А про работающие алгоритмы люди на смартлабе не пишут, а держат их на криптоконтейнере, который записан на флешку, а флешка в яйце, а яйцо в голубе, а голубь в зайце, а заиц в сейфе, а сейф цепями к дубу привязан, а дуб на острове, а координаты острова…
Spekyl, улыбнуло :)
в анналы, адназначна
О чем пост то?))

«про не вставайте в позу на все плечи на овернайт»?
так это и понятно если геп +0.5% х 28е плечо это = 14% от счета, примерно. Впрочем так не рекомендуют делать на всех фучах.
avatar

Redlabel


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP