Блог им. Oskolkov

Спекулянты RVI на своей волне

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

Спекулянты RVI на своей волне
В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.
Спекулянты RVI на своей волне

Стакан более менее заполнен
Спекулянты RVI на своей волне

Чем объясняется такое расхождение и можно  ли тут как-нибудь заработать? Что думаете?

15 комментариев
опционы есть на него?
avatar
позапрошлогодний снег, опционы на фьючерс на опционы? Нет
а фьюч на опционы это как?)
avatar
позапрошлогодний снег, 
Роман Бесходарный, поставочный на отрицательные опционы
avatar
позапрошлогодний снег, там не совсем опционы, а некоторая формула







Феликс Осколков, 
показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС.
есть же Implied Volatility, а тут похоже масло масляное.
avatar
Феликс Осколков, На этот базовый актив, который является контрактом на волатильность Российского рынка нет опционов.
Если нет опционов на волатильность — то я… (это уже интересней)!!!
позапрошлогодний снег, вот и поговорили
avatar
2153sved, иди БКС настраивай)))
avatar
Собственно все логично — такие фьючерсы следуют близко к индексу только в момент экспирации, все остальное время участники закладывают какой то возврат к средней
avatar
vixcentral.com/ вот тут можно посмотреть как это выглядит у больших парней (ровно так же)
avatar
Александр Черников, все таки там фьючерс сейчас 30,70 против 34,93 по VIX, намного меньше, чем у нас 
Шорти всё и всех....

теги блога Феликс Осколков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн