<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:

Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab


Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

PS. 2008-ой год принципиально не тестирую, много раз уже объяснял, почему.
 

пачти запалил мой грааль :(

ладно, шучу — периоды все равно у всех разные, а чем больше народу тут торгует одинаково, тем вернее сигналы будут профитные) это как с арбитражом) пока в ликвидность не упремся, но это другой вопрос уже)

зы лучше без тейков ;)
avatar

krolix

krolix, не, не, перед выкладкой поста специально перепроверил, насколько похоже на твой, чтобы не палить чужое :) А так — это стандартный боллинджер.
Да я вижу по СКО, что они как бе слегка подоптимизированы)
Мой грааль ваще в диверсификации по инструментам, времени и стратегиям. Хотя и все трендовухи, и 2 реально на Боллинджере)
avatar

krolix

Спасибо, интересно
Не нравится потому что сделок мало?
А почему без параметров :-)
avatar

AlexB

AlexBuzaev, не нравится то, что результаты по шортам и лонгам сильно разные. Плюс маленький рекавери фактор.
Если поиграться с параметрами — то рекавери легко достигает 20-25
avatar

AlexB

AlexBuzaev, интересно. А сильно играться с ними надо? В смысле, не получится ли чрезмерно переоптимизированная система, и насколько ровная у нее эквити?
Попробуйте SMH 56, BBH 104, SML 56, BBL 96
Вообще, на первый взглял система очень годная
Все, никак не могу понять где у нее подвох :-)
Кстати, ваша предыдущая система, интересно для нефти торгуется
avatar

AlexB

Ну и на счет черезмерной оптимизации, имхо если оптимизировали на 36 месяцах а потом оно на 42 месяцах в минус не уходит, значит все в порядке, система более мене устойчива
avatar

AlexB

AlexBuzaev, разница между SMH и BBH (SML и BBL) — это величина пропорциональная ширине канала. Если брать различные периоды внутри каждой пары, то получится фигня какая-то. Т.е. можно, конечно, подобрать такие параметры, при которых система покажет лучший результат, но это явная подгонка.

Насчет предыдущей системы — не знаю, не пробовал.
AlexBuzaev, подвох в прибыли на сделку. Поскольку она заходит на сильных трендах, там надо закладываться на проскольз. Но это характеристики будут просто похуже, зарабатывать будет. Еще надо следить все время (часовики тут проще 15-минуток) или роботизировать. Емкость — думаю, больше 500 контрактов сильно смажутся на таком ТФ, да и 500 надо кусками покупать, и не на вечерке, конечно. А так работает — простым смертным. Боллинджеры вообще на РТС и баксе жгут.
А можно чисто из интереса прогнать с конца 2007 года, ну пожалуйста.
avatar

siva

Станислав Иванов, код же есть в посте, можете прогнать на любом периоде (для велса, правда, только)

Антон Кротов, это 2007-2008
Ссылка не майл не рабочая, можете прислать на почту: legavv@mail.ru
avatar

legavv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP