Блог им. silentbob

Деньги полегче чем на американских акциях.

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. Деньги полегче чем на американских акциях.

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях. 


★3
8 комментариев
Неее, миллион раз еще напишу: спред и комиссия
avatar
10-Q
вход лимитка, комис 5 долларов
выход лимитка либо маркет. чистый трейд будет долларов 40. 

avatar
silentbob
+1
 Добрый день. Не зря подписался на вас, у вас хорошие, тематические посты. Соглашусь с челом сверху, в бэктесте нужно учитывать комиссию. Просто если не учесть комиссию, то деньги закончатся. Вот если ГО фьюча 5к, и у вас мас. просадка 3 к, то если выделили на стратегию 8,1к, то ок, а если комиссию не учли, а она вам условна дернула еще на 1к просадку в низ, то уже все плохо. И она(макс просадка) же влияет на среднемесячную прибыль.
И вопрос, что такое зеленая линия на вашем эквити?
avatar
Korssar64
Korssar64, это не зеленая линия, а зеленые точки — в случае если после закрытия позиции профит обновляет свой максимум. Но в данной ТС это слилось в линию. Что есть вери гуд :)
avatar
Носорог


зеленые это нью хай эквити. 
код сырой на мой взгляд еще, но комис его не убьет. с заложенным проскальзываним в размере х2 комиссий принципиально ничего не меняется.
avatar
silentbob
+1
Вечер добрый! Когда вы сказали, что на мосбирже запустили подобие фьючерса ES, вы имели в виду этот инструмент:https://place.moex.com/useful/fyuchers-na-sp500-etf-vse-o-novom-kontrakte-na-moskovskoy-birzhe ? 
avatar
fisherman
+1
fisherman, да. конкретно эта система вполне должна там работать
avatar
silentbob
silentbob, понял, спасибо! 
avatar
fisherman

полезные записи за 24 часа

★24 21 Дюрация и риск процентных ставок
★6 66 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★5 40 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★4 5 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★4 47 Панорама сегодня порадовала!
★3 27 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
★3 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★3 48 Бери бетон - будешь всегда королем!
★2 27 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+125 48 Бери бетон - будешь всегда королем!
+103 66 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+101 27 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+100 32 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+85 21 Дюрация и риск процентных ставок
+83 47 Панорама сегодня порадовала!
+81 27 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+60 86 Геополитика
+47 0 Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
+49 40 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег

самые обсуждаемые сегодня

66к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
48к Бери бетон - будешь всегда королем!
37к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
40к Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
32к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
18к Про очевидность роста акций
17к Газпром: такой вал негатива может означать финальный лой
17к Рос рынок растет хуже всех активов
15к Американцы прикалываются на тему теханализа.
14к VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android.

теги блога silentbob

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн