<HELP> for explanation

Блог им. cowperwoods

На падении покупать, на росте продавать!

Вот такая нехитрая стратегия, которой мы пользуемся. А то носятся все со своими граалями. Заявляю официально — грааля нет, как и нет Индиана Джонса. Это всего лишь фильм, фантазия.  А вот что точно есть, так это необходимость ждать, терпеть, анализировать, читать и принимать решения. Если хочешь зарабатывать придется этим заниматься, хочешь ты или нет.

Часто нас спрашивали про back test стратегии. Вчера в провели первое тестирование «backtest»-функции нашего робота Alfa-Pulse. Работает она просто. Берем котировки (минутки) с сайта финама, подгружаем стратегию, получаем результат в виде excel файла. 

Для опыта выбрали фьючерс РТС (9.12) с 16 апреля по текущий момент (чуть больше 4 месяцев).

Стратегия 100 + 100 

Результат — 1 681 700 пунктов прибыли или около 1 млн рублей. Максимальное количество набранных контрактов  201 (или 2 млн гарантийное обеспечение). Неплохой результат за 4 месяца.

Стратегия 300 + 300 (наша обычная стратегия)

Результат сразу скромнее — 731 000 пунктов прибыли или  около 400 000 рублей. Максимальное количество набранных контрактов  81 (или 700 тыс. гарантийное обеспечение).

Конечно выбранный диапазон не самый удачный в плане использования стратегии, так как начали покупать от 1550 по РТС, когда падение только начало развиваться, но данные показательны для «прямого» применения стратегии. Кроме этого, следует отметить, что в апреле практически отсутствовали объемы на  фьючерсе РТС 9.12. В реальном использовании стратегия показывает результаты, которые лучше чем backtest. 

Кстати и еще одна идея. Обратите внимнаие на стратегию 100+100. Те кто имеет хороший капитал, увеличивают его намного быстрее. Лишнее подтверждение - «Богатые богатеют, бедные беднеют.»

Пока продолжим работать над обработкой, проверкой и выводом данных по backtest. В будущем планируется еще прикрутить систему анализа. Будет анализироваться размер депо, задаваться стратегия покупок и вычисляться уровень последней возможной покупки по системе.

 Удачи!

Позиции и прогнозы: http://cowperwoods.livejournal.com/.
 

На падении покупать, на росте продавать! Осталось понять где именно конец роста и конец падения.
avatar

LEOxandr

LEOxandr, вот на это уже голова нужна разумная ))
А чего у вас мануал на файлообменике лежит а не на вашем сайте? Неужели на хостинг денег не нашлось?
avatar

AlexB

AlexBuzaev, представьте себе не нашлось, да и зачем… пока инвестируем больше в разработку )). Всему свое время.
Cowperwoods, позвольте поинтересоваться, каким способом у вас реализована защита от сценария очень большого движения от точки запуска стратегии? Естественно, без допущения о неограниченности депо. Например, если депо позволяет максимум 50 контрактов.
ivan_petrov, очень просто. Есть сценарий отмены роста например проход ниже 1350 по РТС и закрепления там. Этим и руководствуемся. Соответственно на 1350 начнем сокращаться по четверти депо на 2000п снижения с одной руки, а с другой продолжать покупать каждые 300 п. с учетом сильных поддержек, например 1250 по РТС. При возврате к 1350 соответственно возврат в позицию четвертью.
Cowperwoods, я могу выложить на свой сайт, будете давать ссылку оттуда. А то я например уже дважды пытался мануал скачать, и оба раза на депозит файл обламывался
avatar

AlexB


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP