<HELP> for explanation

mxticker

Что будет, если играть случайно? Математическое обоснование.

Только что где-то видел, что один парень пишет, что играет случайно, и дескать, если постоянно делать ставки, то обязательно выиграешь. 
    Я заметил, что это довольно распространенное заблуждение. Помню, на одной из встреч трейдеров один малолетний чудак доказывал, что «если соблюдать правила ММ, то при случайных ставках счет будет 100% расти».

  Попробуем воспользоваться простыми знаниями теории вероятностей. К сожалению, у меня нет сейчас времени выводить все формально, думаю хватит и простого моделирования. Предположим, у нас есть монетка. Подкинув и получив орла — прибавляем 1% к депозиту. Решка -1 %. Думаете ваш счет будет колебаться около 0? А вот фиг вам!

 Вот, накропал небольшой кусочек кода на C#. Запускайтесь, и убедитесь что через 10000 подкидываний счет колеблется около 0.
Т.е. при игре наобум и достаточно продолжительном времени ваш счет ГАРАНТИРОВАННО равен 0… Причем в данной модели даже не учтена комиссия!

 
double deposit = 100;
System.Random r = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
if (r.Next()%2 == 1)
deposit = deposit * 1.02 ;
else
deposit = deposit * 0.98;
}

UPD:

  В комментариях некоторые, не побоюсь этого слова ИДИОТЫ, не верят, и как попугаи повторяют — «все дело в ММ». Это назвается — гляжу в книгу, вижу фигу. Немножно модифицировал код, что бы рассчитать, а сколько же %% счастливчиков из тех, что не сольет счет при такой стратегии. Ответ — 0%!!!
int percent = 0;
for (int j = 0; j < 100000; j++)
{
double deposit = 100;
System.Random r = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
if (r.Next() % 2 == 1)
deposit = deposit * 1.01;
else
deposit = deposit * 0.99;
}
if (deposit > 100)
percent++;
}
float rx = percent / 100000;


 
 

А как это математически объясняется? Ведь если вероятность 50/50, то на бесконечном интервале времени результат должен быть сто? Или я не прав?
avatar

Марина

Максим Козлов, если бумага упала на 2% — то вам надо заработать 2.05%, что бы отыграться
Все нормально — закон арксинуса. Должно либо сильно уйти вверх, либо вниз. Нуль — наименее вероятен.
avatar

А. Г.

А. Г., вверх не уйдет никогда
mxticker.com,

В рамках модели в топике еще как уйдет. А с учетом комиссии вряд ли.
mxticker.com, еще как уйдет stocksharp.com/forum/yaf_postst2113_Tiestirovaniie-na-sluchainykh-vielichinakh.aspx Так же натыкался на подобное.
всё дело в шляпе в стопе
avatar

mio-my-mio

Если к монетке присобачить пару индикаторов, то выигрыш гарантирован!)))
avatar

Marconi

И помните если сильно переживать, то нервные клетки погибают… а спокойные остаются ;)))
avatar

Marconi

не побоюсь быть дык называемым идиотом и замечу: слабовато как-то, уровень суждений студента пту, не выше…

я то думал интересное чтиво, а тут… (((
avatar

cruss1u5

cruss1u5, На большее, увы, большинство трейдеров и не тянет. Можно, конечно, взять интеграл, что бы вывести формально, но лень.
mxticker.com, зачем тут скрипт?… и так очевидно в предложенных условиях… кстати тута на базе этих идей распространено (широко) весьма популярное заблуждение среди западных профессионалов (адвайзеров, квантов)…

ПС: нах здесь интрыгал брать? тута надо по теореме Штурма Лиувиля и второму закону Коши))))
cruss1u5, Для тех, кто знает что такое закон Коши, может и очевидно, а большинству — нет.
да ладно, шутки шучю))) от безделия
avatar

cruss1u5

странно что для Вас это новость ))) принцип автомата по разводу заложен именно математически…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP