SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. fxsaber
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного - часть II.
- 05 апреля 2021, 00:54
- |
Собственно, все написал и показал уже год назад по сабжу. То было Страстная пятница 10.04.2020. В этом года она пришлась на 02.04.2021.
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.
Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.
Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
теги блога fxsaber
- meta trader
- Meta Trader 4
- Meta Trader 5
- MetaQuotes
- Metatrader
- Metatrader 4
- MetaTrader 5
- MetaTrader5
- mql
- MQL4
- mql5
- mt4
- mt5
- MT5 MQL5
- OOS
- python
- адаптивность
- алготрейдинг
- аномалии статистического распределения доходности
- белый лебедь
- бэктестинг
- выходной день
- даркпул
- даркпулы
- дартаньян
- децентрализованная биржа
- диверсификация
- доходность
- драйвер
- железо
- закономерности рынка
- закономерность
- издержки
- инвестиции
- инвестор
- индикаторы
- исполнение ордеров
- исследование
- исследования
- итоги
- итоги месяца
- Калькулятор
- клиенты
- комиссия
- комиссия брокера
- криптовалюта
- Лебедь
- лебедь черный
- ликвидность
- лимитные ордера
- лучший памм счет
- лчи
- Маркетинг
- машинное обучение
- метатрейдер
- мониторинг
- мониторинг счета
- нейросеть
- несистемная торговля
- оборот торгов
- операционная система
- оптимизация роботов
- Оптимизация торговой системы
- Отчет о торговле
- ПАММ
- памм счета инвестиции
- портфель
- проверка
- продажи
- просадка
- проскальзывание
- рейтинг
- риск
- робот
- роботы
- Сверхприбыли
- сверхприбыль
- свопы
- Скальпинг
- смартлаб
- спред
- сравнительный анализ
- статистика
- статья
- стейтмент
- телеграмм канал
- тестер
- тестер МТ5
- тики
- тики. работа с хистори
- торговые роботы
- торговые системы
- трейдинг
- фид
- фильтр
- фильтрация
- форекс
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- шторм
Однако низкая ликвидность бывает не только в выходные.
К примеру, в моем любимом LMAX период с 22 GMT до 23 GMT (после перехода на летнее время 21-22) отличается крайне низкой ликвидностью и конскими спрэдами.
Причина мне достоверно неизвестна, но думаю, что это связано с закрытием дневного клиринга bank members, а также с начислением свопов.
Диагностировать этот период легко по ширине спрэдов и по проценту зафилливания лимиток.
Долгое время думал, что с этим делать. Вначале крылся перед началом проблемного часа, переоткрывался по окончании. Но высокое проскальзывание лимиток при переоткрытии портило статистику. Сейчас просто дал команду ботам ничего не делать в проблемный период — все стало шоколадно.
С уважением
И как скольжение лимитников может портить статистику, не пойму.
Самому до спреда нет дела, лишь бы fillrate не подводил. Если бы в ролловер fillrate был бы 100%, то там сильная неэффективность при агрегации из разных источников. Один LMAX — не знаю.
Оценивал мат. ожидание сделок, что переходят через своп. Оно ниже свопа. Поэтому логично перед свопом не открывать позиций. Особенно, когда начисляется тройной своп. Но сделать это проблематично, т.к. включив OnlyClose за 30 минут до начисления свопов, рискуешь не получить иногда хорошую получасовую прибыль.
В общем, OnlyClose-режим целесообразно включать, но нужны исследования по нахождению золотой середины. Не проводил.
Моя торговля со словом «шоколадно» разве что цветом имеет что-то общее.