исполнение ордеров

На рынке случаются различные эпизоды с исполнением торговых ордеров. Наверное, важно уметь быстро разобраться в той или иной торговой ситуации. MT5 сохраняет довольно много информации в истории торговли, нужно только суметь посмотреть на нее под правильным углом.

 

Ниже на нескольких примерах покажем, как найти интересные ситуации частичного исполнения и какие существуют способы их представления.

 

Поиск.

Этот скрипт находит события, когда один и тот же отложенный ордер создает несколько позиций, жизни которых не пересекаются. Т.е. сначала открылась и закрылась одна позиция, затем — вторая и т.д. И все они происходят из одного и того же отложенного ордера за счет его частичных исполнений на Hedge-счете.

( Читать дальше )

Собственно, все написал и показал уже год назад по сабжу. То было Страстная пятница 10.04.2020. В этом года она пришлась на 02.04.2021.
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.

Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).






( Читать дальше )

Продолжаю своими силами продвигать ПАММ-счет. Надеюсь, инвестиции позволят в будущем переключиться из режима бойца в режим исследователя. Благодарен всем, кто приближает к этому событию.




А пока постепенно добрался до TOP-3 рейтинга по доходности. Лучше пока не получается. И хочу показать наглядно, почему неидеальное исполнение торговых ордеров не позовляет показать результат, на который идет настройка роботов. Продемонстрировав одну необъяснимую странность.



( Читать дальше )

Вот и прошла очередная неделя с момента публикации предыдущего, первого сообщения в блогах. Не сказать. что было так уж много заинтересованных в дальнейших постах, т.к. всякая околорыночная ересь порой тут набирает в 2-3 раза больше плюсов. Тем не менее, перейдём к результатам. 


https://alpari.com/ru/investor/pamm/403614/

Результат предыдущей недели — -4%. «Бывали просадки на данном счете, не в первой», подумал бы безответственный трейдер, но мы-то знаем, что следить за системой, будь она ручной или автоматизированной, все равно нужно и при разборе сделок обнаружились факты, которые могут бросить тень сомнения на исполнение ордеров у брокера, где открыт данный счёт. Смарт-лаб славится своими периодическими жаркими конфликтами, этот топик как раз «в кассу». Не переключайтесь, будет интересно.

Итак, слегка затрагивая техническую сторону системы, используемой на данном счете, робот торгует только лимитными ордерами. Одной из причин является контроль исполнения, ибо «неведома глубина стакана, где юный джедай маркетом зайти хочет». Совпадение ли, до предыдущей недели претензий по технической стороне к исполнению ордеров не было — ордера исполнялись в пределах приемлемых 300-400мс, модифицировались, закрывались без каких-либо проблем. Как могло быть иначе, счёт-то ECN, казалось бы.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день,

Вопрос к бывалым опционщикам).

В пятницу, 02.03.2018 — выставил лимитные ордера на покупку коллов (BR65BC8) по цене 0,80; 0,95;1,00; 1,20.
В понедельник, 05.03.2018 — судя по отчету Мосбиржи — цена доходила до 0,94.

В итоге, исполнен только один ордер — по цене 1,20:)

Вопрос — WHY??? почему не зацелило ордера по 0,95?

Если я что-то не правильно понимаю, пожалуйста, поясните))). Было ли у вас подобное?
Спасибо всем!!!

( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги трейдеры!

Дошли мои руки до интересного события, которое приключилось 3 июня 2016 года.

Торговал я значит на ПАММ счете как ни в чем не бывало. Выходят ужасные нонфармы и еврик устремляется вверх.

В это время в Альфа Форексе происходит волшебство – при попытке закрыть ордер выдаёт сообщение «Нет цены». В какой то момент мне удалось выставить тейк профит на сделку, НО это оказалось бесполезно, брокер просто проигнорировал тейк профит и не отработал его.

Скриншоты прикрепил.

 

( Читать дальше )

Исполнение ордеров на фьючерсной бирже и Forex Форексе
 
Рыночный ордер / Market order
 
Ордера
Как работают ордеры на бирже и системе Forex. Постараюсь раз и навсегда объяснить это на пальцах.
На бирже много типов ордеров, но есть основные, правило исполнения которых, необходимо четко и ясно знать!
 
Рыночный ордер. Market order.
Это Ваш приказ брокеру купить или продать какой-либо инструмент именно сейчас и по цене, которая сейчас есть на рынке.
Как это работает и какой экономический смысл в себе несет этот Ваш приказ.
 
Forex.
На валютных парах рынка Forex всегда есть 2 цены.
Цена спроса и предложения. Цена bid и ask.
На моем тиковом графике мы видим 2 цены.
 

 
Зеленая Ask, это цена предложения Вам от продавца, это та цена, по которой Вы имеете возможность купить евро (в моем примере).
Красная Bid, это цена спроса от покупателя, это та цена, по которой Вы имеете возможность продать евро.


( Читать дальше )

Как и обещал продалжаю мысли касательно валютных рынков, технологий и исполнения!
Так или иначе мы все слышала про некий эфимерный рынок Forex…
Но редко кто готов обьяснить что же это за зверь и с чем его едят.

Если посмотреть с технической стороны то весь рынок это большое количество агрегаторов, провайдеров ликвидности и прайм брокеров.
А значит идеальный вариант торговли это цепочка:

«Клиент -Дилинговый центр — Прайм брокер»

На пост советском пространстве пока регуляции данного процесса нет, в связи с чем достаточно часто цепочка выглядит так:

«Клиент- Дилинговый центр „

И как легко понять все риски несет на себе ДЦ, так же как и все клиентский деньги остаются в дц. тут и начинаются, проскальзывания, сопли и прочая гадость…

Но давайте вернемся к первой схеме, по факту дц не важно зарабатываете вы или нет. Он в любом случае заработал на вас спред (спред от поставщика + маркап).

( Читать дальше )

Торгуя на Fusion я столкнулся с проблемой, которая выражается в проскальзывании. Это явление, безусловно, можно и нужно считать "издержками торгового процесса" учитывая то, что я захожу в позиции "стопами". Однако, в моем случае около 80% сделок открываются и закрываются с проскальзыванием, что явно не нормально при условии того, что я торгую бумаги с объемом выше 1М за торговую сессию, стараюсь выбирать стаки без гепов внутри дня с достаточно плавным движением и плотным стаканом.