<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Почему прибыли от убытков разделяют 7%?

Я провела следующие тесты, используя виртуальный симулятор торговли со следующими параметрами:
10000 прогонов, каждый прогон состоит из 386 трейдов с соотношением риск/профит 1 к 2.
Процент выигрышей различается в каждом из случаев.
Количество прогонов установлено в 10000. Это достаточное количество для получения работоспособной модели, и оно получено после долгой возни с настройками. Если установить большее число прогонов – на результатах это значительно не отражается, так что 10К – это вполне нормально.
Соотношение риск/профит 1 к 2 выбрано, потому что большинство книг и материалов по торговле рекомендуют иметь выигрыши больше по размеру, чем потери (и я, в общем, разделяю это мнение, однако подобные результаты можно получить и при ином соотношении).
Случай 1. 33% прибыльных сделок (просто случайная торговля)
Давайте начнем нулевого математического ожидания, т.е. 33% выигрышных сделок. Если у вас соотношение риск/профит 1:2, то чтобы выйти в ноль вам необходимо закрывать в плюс 33% трейдов.
Почему прибыли от убытков разделяют 7%?
Без сюрпризов. После 386 сделок мы заработаем или потеряем равновероятно. Однако из-за накладных расходов мы не можем рассчитывать быть в плюсе, выигрывая 33% сделок с соотношением 1:2 риск/прибыль.
Случай 2. 35% прибыльных (слегка улучшили)
Предположим, мы начали торговать чуть лучше (на 2%). Результаты удивляют.
Почему прибыли от убытков разделяют 7%?
В результате общая прибыльность увеличилась, но незначительно. Максимальные позитивное и негативное отклонения уже не одинаковы. Позитивное примерно в два раза больше, чем негативное. Гораздо большее количество симуляций завершилось в верхней части графика, чем в нижней.
Торговать с 35% вероятностью прибыльных сделок с 1:2 р/п – это значит быть плюсовым трейдером. Мы выигрываем больше, чем теряем… Но издержки, вероятно, съедят наши прибыли. Несмотря на то, что результаты гораздо лучше, чем просто случайные, но 2% все-таки недостаточно хорошо.
Случай 3. 40% прибыльных (улучшили).
Допустим, мы улучшили наше преимущество в торговле до 5%.
Почему прибыли от убытков разделяют 7%?
Увеличив наш процент выигрышей с 35% до 40% мы продвинулись из просто плюсовых трейдеров в стабильно зарабатывающие. Выигрывая 40% сделок — мы покроем все издержки, ну и остается для себя.
Рассмотрим соотношение максимально позитивного и максимально негативного отклонений.
Для 33% выигрышей соотношение около 1. Позитивное и негативное почти равны.
Для 35% выигрышей соотношение около 2. Соотношение изменилось в нашу сторону, но недостаточно.
Для 40% выигрышей соотношение около 5. Уверенная прибыль.
Улучшив всего на 7% случайную торговлю – мы стали прибыльными. Преимущество в торговле у всех небольшое, и любое незначительное улучшение дает большой результат.
Случай 4. 45% выигрышей (эксперт).
Если мы можем делать в плюс 45% трейдов, мы не просто профитны. Мы становимся экспертами. Этот уровень обычно отнимает много времени.
Почему прибыли от убытков разделяют 7%?
Для 45% выигрышей отношение около 7. Знание перемножается на опыт.
Заметим, что в первый раз за все время опытов, ни одна из 10000 симуляций не закрылась ниже начальной точки. Преимущество настолько высоко, что шанс оказаться в минусе меньше, чем 0,01%.
Но некоторые трейдеры способны и на больший результат, уровень мастера.
Случай 5. 50% выигрышей (мастер).
Если кто-то может достичь 50% результата – он становится мастером.
Почему прибыли от убытков разделяют 7%?
Для 50% плюсовых сделок — коэффициент около 15. Абсолютная комбинация разума, метода и денег, приправленная опытом.
Однако, есть еще один уровень… Он называется лжец.
Случай 6. 60% выигрышей (лжец)
Почему прибыли от убытков разделяют 7%?
При 60% выигрышей с р/п 1:2 – коэффициент около 39. Абсолютная смесь разума, метода и денег, приправленная опытом. Я И ЕСТЬ РЫНОК.
Чудовищное преимущество мистики трейдинга.
Я не уверена, что 60% при 1:2 р/п достижимы… Но вы не можете точно знать. До тех пор, пока я не увижу официальный стейтмент, я буду называть этот уровень – уровнем лжецов.  (если у вас есть такие результаты – не молчите).
Выводы.
Короткое исследование не может быть «100% доказательством», но, тем не менее, демонстрирует тот факт, что между успехом и разорением — единицы процентов. Преимущества в торговле небольшие, и поэтому незначительное улучшение торговли дает большие результаты, особенно на продолжительных временных отрезках.
Учет статистики собственной торговли и статистический анализ могут быть хорошим инструментом в определении собственных целей и ориентиров на пути к успеху.
Перевод поста на Бигмайктрейдинге.
 

Бигмайтрейдинге? ))
avatar

mandifiKt

mandifiKt, бигмак трейдинге :)
Интересно было почитать. Спасибо
avatar

Borkas

написано прикольно, интересно
но у меня возник вопрос: вы случайно маркетингом не занимались? просто очень красивая форма манипулирования процентами чтобы из 33% сделать 40% результативность надо улучшить на 7/33*100=21.21%, т.е. если ваша текущая результативность 33% вам надо её улучшить ещё на 21.2% от неё, а не на 7%
и сразу всё начинает выглядеть не так радужно, если 7% ещё достижимые результаты, хотя и большим трудом, то 21.2% процента улучшения собственного результата кажется не таким простым делом
avatar

Xelas

Xelas, так ничего и не продают вроде :)

А проценты тут нельзя тупо делить/умножать, потому что функция выигрыша/проигрыша нелинейна.
хорошо, давайте тогда подругому попробую объяснить свою т.з.
вы говорите об увеличении вероятности «выигрыша» с точки зрения абсолютно не достижимых 100% а раз они абсолютно не достижимы то 7% от бесконечности это сколько?
avatar

Xelas

Xelas, да фиг знает, я не квант. Логарифмическая функция какая-то.
Xelas, это надо А. Г. звать…
да не надо никого звать, чтобы «получить» эти 7% надо улучшить систему торговли на 21.2%
avatar

Xelas

я подумал спекуль-девушка) я перевела…
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, не, я усатый мужик. Некоторые видели даже…
Spekyl, )) а что прикольного в усах? не пойму людей которые их носит, к тому же старее выглядишь с ними)
Lord Fridrich II, девушкам нравятся :)

в каждый момент времени у цены есть всего два варианта: вверх или вниз. т.е. вероятность движения в любую сторону 50 на 50. Значит если я отброшу в мусорку весь ТА и ФА и буду играть в «орел или решка», то я буду мастером?
avatar

Caylenc

Caylenc, если считать, что движения цены абсолютно математически случайны — то нет. Потому что вероятность того, что цена пройдет в нужном направлении в два раза дальше, чем в ненужном (чтобы реализовать 1:2 р/п) в столько же раз ниже. Т.е. если р/п 1:2 — при кидании монетки будет только 33,3(3) выигрышных сделок. Если р/п 1:1, то вероятность — 50%. Но математическое ожидание результата = 0.
Но если движение цены неслучайно (а оно неслучайно, как бы не пытались доказать это некторые умники) — то размышляя на эту тему вполне можно стать не мастером, а грандмастером.
Spekyl, давайте изменим вводные. Я ставлю на то, что от этого уровня цена пойдет вверх, т.е. я ставлю на «орла», выставляю стоп в 3 цента. Значит если выпадает «решка» я проиграл 3 цента, если «орел», то тут я могу забрать и 30 центов и доллар. Как считать в данном случае?
Caylenc, т.е. р/п 0,03/1,3 = 0,023? так и считать…
Мой коофицент торговли Profit Trades (% of total): 900 (39.13%) Loss trades (% of total): 1400 (60.87%)
Twilight_reg73, а риск/профит?
Spekyl, стараюсь 1 к 2+
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 5
Spekyl, Profit Factor: 2.08

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP