Год на рынке

 
 
Сегодня ровно год, как я открыл реальный счет у брокера и начал торговать. Подводя итоги этого года, с радостью для себя могу констатировать, что поставленные цели на этот год достигнуты. К слову сказать, изначально они были поставлены очень размыто и более четко были сформулированы только спустя 2 месяца, когда из введенных на счет 150 тысяч остались только 25.
 
ЦЕЛИ
 
Я работал инженером (программирование и схемотехника) и по инженерным меркам получал очень неплохую зарплату. Однако, запросы и потребности растут, а на рост заработной платы особо рассчитывать уже не приходилось. Кроме того, ужасно устал от, извиняюсь, распиздяйства, царящего в инженерном мире нашей страны, поэтому всерьез задумался о смене рода деятельности. Выделив себе год на отпуск перед тем, как браться за новое дело, решил за это время попробовать себя в трейдинге. Первоначальные цели были банальны: к концу года начать получать какой-то приемлемый минимум, чтобы в случае чего удержаться наплаву. Однако со временем, втягиваясь в тему трейдинга все глубже, а также найдя рычаг, где мог применить свою профессию для работы на рынке, цели поменялись. Сейчас стоят цели жить с рынка, а будущую основную работу держать только для подстраховки. Проводя расчеты по предполагаемой з/п от рынка и сопоставляя результаты со своими амбициями, я вижу, что это вполне реально.


 
Цель первого года – освоиться и показать положительный результат, что, на мой взгляд, выполнено. На счету 260 тыс рублей (± 20, сейчас в позе, посмотрим, куда свозят), и есть предпосылки к дальнейшему росту. Самое приятное — в трейдинге оказалось место для применения моих профессиональных навыков как программиста. Мне довольно скучно и неинтересно следить за движением цены и пытаться прогнозировать этот процесс (это у меня получается крайне плохо), и в то же время я могу бесконечно гонять цифры в программе, оптимизировать и формализовывать, что позволяет мне получить статистическое преимущество перед остальными участниками рынка.
 
ПЕРВЫЕ 2 МЕСЯЦА, ДИСЦИПЛИНА, СЛИВ
 
Первые два месяца я, воодушевленный результатами торговли на демо-счете, когда за 1.5 месяца удвоил счет, работал интуитивно, полагая, что очень хорошо чувствую движение цен. Это, естественно, закончилось сливом и уменьшением депо в 6 раз. По мере просаживания депо я пытался систематизировать торговлю, изобретая довольно бредовые торговые системы (ТС): и пересечение МА’шек, и пробой трех свечей на минутках и пр. Причем основания для их применения я почерпывал из их «подходящести» при визуальном анализе на сегодня и вчера. Мне казалось этого достаточно, хотя я и понимал, что 2-3 дня – это мало.
Тогда же я задумался об автоматизации тестирования своих идей, понимая, что это не только даст уверенность в правильности выбора того или иного метода, но и позволит значительно ускорить их проверку. Ни о WealthLab’е, ни о TSLab’е, ни о прочих существующих специально заточенных для того инструментов я тогда не знал, но, будучи по профессии программистом, довольно быстро состряпал себе такой инструмент с минимально необходимым набором функций. Однако, даже имея под рукой инструмент, я оказался неподготовленным для самого тестирования идей. Т.е. толком не знал, какие параметры нужно анализировать и улучшать, дилетантски полагая, что самое главное – это конечный размер прибыли.
Счет продолжал падать, а возможности моей самодельной программы не позволяли тестировать огромное количество идей, которые, в добавок, были совершенно неупорядоченными в голове. В середине июля я наткнулся в сети на программу WealthLab. Первые же попытки показали, что я тестировал системы совсем не так, как нужно, что существует еще масса параметров, о которых я даже не задумывался.
 
Отступая от темы, два слова следует сказать о дисциплине и о психологической составляющей моей тогдашней торговли. Если первая практически отсутствовала, то вторая зашкаливала. Не имея четкого набора правил (вернее, он всегда был, но менялся с такой частотой, что, бывало, вносились изменения по несколько раз в день), входил в сделки по принципу «уже почти есть сигнал», и выходил из них по принципу «а вдруг цена развернется!». Не досиживал до тейков и отодвигал стопы. Каждый ошибочный шаг (лишний убыток или недоприбыль) по факту вызывал бурю эмоций и негодования, заставлял совершать новые ошибки в попытках отыгрыша и приводил в ярость, когда очередной раз приходилось подводить итоги дня. Благо, что семью на два месяца отправил на моря на юга, и сорваться на них просто не было возможности (в этом плане, конечно, повезло, т.к. я совершенно не был готов к этой стороне трейдинга, и к счастью самый сложный в психологическом плане его этап я переживал один, никому не доставляя проблем).
 
Примерно в середине июля я начал вести блог на смарт-лабе, где ежедневно описывал свой торговый день, уделяя внимание не только таким аспектам, как причины входа в сделку и выхода из нее, но также совершаемым ошибкам и, что оказалось совсем немаловажным, психологическим аспектам торговли в конкретный день. Надо сказать, что эти отчеты оказали очень положительное влияние на меня: формулируя мысль не просто, чтобы она была где-то записана, а так, чтобы ее могли понять остальные, я значительно глубже анализировал совершенные ошибки и промахи, что способствовало более четкому выявлению проблем, над которыми следовало поработать. Перечитывая их сейчас, понимаю, что проблемы, описанные них, (да и я сам) выглядят смешно, но чтобы это понять, нужно было время…
 
На начало августа 2011 года мой счет из 150 тыс превратился в 25 тыс, и именно тогда я себе сказал: «Стоп! Бессистемная необоснованная торговля не даст результатов». 2-го августа, получив очередной нелепый убыток, трейдер-торопыга-интуитивщик ушел из трейдинга. С этого момента начинается работа трейдера-системщика.
 
СИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ, АЛГОТРЕЙДИНГ, CAMARILLA
 
Итак, терминал был закрыт до тех пор, пока не будет найдена приемлемая торговая система. Поиск я начал «в лоб»: брал все примеры из Wealth-Lab'а по очереди и прогонял их на исторических данных фьюча РИ. Далее рассматривал только те системы, которые выводили торговлю в плюс. После того, как перебрал все примеры, начал тупо перебирать подключение индикаторов в их классической интерпретации. Среди прочих вариантов была испробована торговля по самым примитивным сигналам по уровням Camarilla. На тот момент именно этот вариант дал лучшие результаты, поэтому для начала я решил сконцентрироваться именно на нем.
 
Справедливости ради скажу, что если бы я тогда умел читать результаты, выдаваемые Wealth'ом, то Камарилья, скорее всего, отсеклась бы сразу. В самом деле, эквити, вычисленная Wealth'ом по моему скрипту (вдобавок ошибочному, как оказалось впоследствии) выглядит совершенно неприемлемо.
 
Однако, в тот момент меня занимал только конечный результат в виде одной цифры NetProfit.
 
 
Покрутив систему с уровнями Камарильи еще чуть-чуть, более четко формализовав ее и убрав некоторые нелепые варианты входа в сделку, я пустил ее в торговлю. На тот момент мне повезло, т. к. движения рынка в августе очень хорошо ложились на мои новые правила, и депо плавно стал увеличиваться. В дальнейшем я безостановочно с утра до ночи гонял новую стратегию на исторических данных, занимаясь поиском оптимальных параметров и вариантов сокращения убыточных сделок. Собственно, с утра до вечера большую часть проводил именно за работой в Wealth-Lab, отвлекаясь на торговый терминал только тогда, когда появлялся сигнал на вход. Ошибки торговли все равно еще оставались, в основном психологические, и бороться с ними очень помогали ежедневные отчеты на смарте, где я не только проводил разбор, почему и как совершалась конкретная ошибка, но еще получал дельные советы (или насмешки, когда как) от остальных участников смарта. Потихоньку психологическая и эмоциональная составляющая торговли уменьшилась почти до нуля. Это, конечно же, не значит, что я торговал, как робот. Само собой, радовался профиту и огорчался лосям, но эти эмоции не влияли на принятие решений по входу в сделку и выход из нее.
 
К тому времени работа с терминалом стала чисто механической: видя сигнал на графике, я входил в сделку и выставлял тейк и стоп. Дальше никакого участия в следке не принимал. Единственное неудобство было в том, что, торгуя на 15-минутках, я мог получить сигнал после любой свечи, т. е. каждые 15 минут. Это мешало, т. к. ни отлучиться, ни проспать было нельзя. Тогда-то и возникла острая необходимость в роботе.
 
Не без помощи некоторых участников смарта был сделан первый робот на Qpile. Даже при том, что первый вариант этого робота был очень сырой и требовал постоянного ручного контроля, он неимоверно облегчил мне жизнь. Частенько я даже отлучался на целый день, оставляя торговлю ему.
 
К тому времени я уже научился читать результаты Wealth-Lab'а и пришло понимание того, каким характеристикам системы отдавать предпочтения не только с точки зрения максимальной прибыли, но также с точки зрения комфорта в торговле. К примеру, бОльшая прибыль при меньшем проценте выигрышных сделок мне психологически нравится меньше, чем меньшая прибыль, но при бОльшем количестве прибыльных сделок. Вдобавок в руки попались книги А.Кургузкина «Буржевой трейдинг. Системный подход.» и Р.Винса «Математика управления капиталом», которые также заставили персмотреть свое отношение к генерируемым Wealth'ом результатам.
 
Система продолжала совершенствоваться, новые дополнения к ней появлялись почти каждую неделю. Иногда я увлекался и приводил ее к переоптимизации (совсем откровенному подгону под историю), потом приходилось откатывать на более простой, но менее прибыльный вариант. К марту 2012 я уже понял, что дальнейшее совершенствование моей Камарильи уже не даст значительного преимущества, но по инерции продолжал проводить тестирования. Полученные результы меня вполне удовлеторяли по прибыльности, но не давала покоя допустимая просадка, надо было садиться за разработку новой системы для параллельного запуска. В мае, наконец, было принято волевое решение оставить систему как есть.
 
(1 контракт, без реинвестирования, 01.2009-05.2012) 
 






ОШИБКИ
 
Как ни крути, а ошибки все же пока еще случаются. Большей частью это пассивные ошибки. Например, робот ошибется и войдет, когда не надо, а я не закрываю руками, типа фиг с ним. Самая серьезная ошибка произошла в апреле, когда я забыл отключить робота на резервном компе и вход в сделку, которая вылетела потом по стопу (а стоп в ней был большой, 2200п), был произведен сразу с двух компов с максимальным плечом. Брокер почему-то позволил сделать такой вход (видимо, разные серверы не успели между собой договориться), а я, заметив это почти сразу, не стал закрываться руками. В результате вместо убытка 30000 руб я получил убыток 60000 руб. Осознание факта ошибки и своей в ней вины помогает в будущем не совершить 10 подобных ошибок, так что, хоть и теряю деньги на подобных косяках, это в целом сказывается положительно на работе в рынке.
 
Также к ошибкам относятся те случаи, когда меня заносит и я начинаю переоптимизировать систему, незаметно для себя подгоняя ее под историю. Такая переоптимизация почти сразу дает о себе знать: то ли более короткий стоп срабатывает, то ли до более далекого тейка не доходит и т.п.
 
Сравнить результаты реальные с результатами теоретическими, т.е. что бы было, если бы не делал ошибок, довольно трудоемко, т.к. в ходе разработки система подвергалась многократным модификациям и откатам обратно. Да и сравнение было бы только номинальным, денег от него не появилось бы. Так что лучше сосредоточусь не на упущенной прибыли, а на недопуске ошибок в будущем.
 
 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

 
Хоть и хотел с самого начала поиграть в рынок только годик, вижу, что втянулся. Основная цель — освоиться и выйти в плюс — выполнена. Тепрь вторая цель — получить с рынка денег на жизнь.

1. Нынешняя модификация ТС это позволяет, но, как я уже писал, меня не устраивает ее просадка (расчеты показывают, что при оптимальных параметрах управления плечами и стопами иная сделка может и половину депозита скроить). Денег, изначально отложенных на беззаботную жизнь в течение года, еще хватит, чтобы пережить лето и осень, так что три месяца отдохну от расчетов, а после возьмусь за разработку новой системы.
2. Сейчас начал осваивать Stock#. Много раз откладывал, но недавно выложенный здесь видеоурок дал толчок. Так что в планах перенести робота на S#, это позволит входить в сделки не по 15-минуткам, как сейчас, а по более сложным паттернам на минутках.
3. Если удастся разогнать депо до 1 млн, то нужно будет пересмотреть правила ММ, т. к. в случае работы без реинвестирования все будет рассчитываться несколько иначе, чем сейчас. Предварительные рассчеты показывают, что деньги можно уже будет выводить небольшими частями после разгона до 500 тыс.
4. Продавать нынешнюю систему или ее сигналы или брать деньги в ДУ я не планирую.

 
Желаю всем хошего лета, профитов, стабильности и терпения!
 
С уважением, Кротов Антон.
 
P.S. Пока писал, выбило по стопу. Так что год завершаю с депо 240 тыс.
P.P.S. К вечеру система дала еще один сигнал, который так же выбило по стопу. Так что год закончил с результатом 223 тыс.