Блог им. Foudroyant

Мобилизация математиков

По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?

 

Например:

Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).

Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)

Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.

 

1-й столбец — плечо.

2-й столбец — движение инструмента.

Условие: портфель состоит из 1 инструмента.

 

2 -  Х%

3 -  Y%

4 — ...%

...

10 — Z%

Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно. 

★2
24 комментария
+13
Маржин-колл может наступить и без движения на Y%, или даже с движением в твою сторону, т.к. просто задерут ГО и привет)
avatar
Friendly Deep Space
+1

Friendly Deep Space, ну, это да, к сожалению.

Но для начала хочется рассмотреть более простой пример: с неизменным ГО (или ставкой риска) и движением рынка против позиции.

avatar
Foudroyant
+4
Friendly Deep Space, лично видел ГО во фьюче ГМКН в 2008г = 130% от стоимости БА… в ри было 50%
avatar
ves2010
+2
Friendly Deep Space, после мая 2018 — нет, ГО теперь повышают односторонне, в зависимости от движения и позы. При плюсовой вармарже по позе, у таких поз  ГО не повышают.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., ну вот и славно, а то решил я было прокатиться в апреле на сишкиных колах, и потом пришлось частично фиксировать т.к. рост оказался сильней, чем я предполагал, и не смотря на плюс в моменте, брокер прислал мне письмо)
avatar
Friendly Deep Space
+1
Friendly Deep Space, мало того. Маржин колл для шорта может наступить без плеча.
То есть при X>0 по шорту теоретически всегда возможно обнуление депо.
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Это надо по Байесу считать )
avatar
Пафос Респектыч
Пафос Респектыч, может посчитаете? 
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, может и посчитаю? )
avatar
Пафос Респектыч
Ну, прежде всего, для этого надо знать условия брокера, при которых он принудительно закрывает позиции.
avatar
Лёва Соловейчик

Лёва Соловейчик, возьмём такие условия:

1. Минимальная маржа = 50% от начальной маржи.

2. Начальная маржа = сумма собственных средств на момент открытия позиции.

avatar
Foudroyant
Foudroyant, ну ок. Еще — плечо, с какого начинаем отсчет?
ну, т.е. собственные средства — это считаем 1-е плечо или 0-е?
avatar
Лёва Соловейчик
Лёва Соловейчик, собственные средства — это 1 плечо.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, с 10 плечом, просесть рынок должен  на 5 %
avatar
Vladimir T
Vladimir T, формулу напишите, пожалуйста, чтобы можно было подставлять размер плеча, новый каждый раз.
avatar
Foudroyant
+1
как правильно написали -вопрос капитала, при котором наступает маржинколл.
а если брать за маржин — 0 на счете, то 2 плечо  — просадка 50% и т.д.
при 10% просадке, соответственно 10 плечо
avatar
Vladimir T
+1
Vladimir T, брокер сделает маржин-колл не при нуле на счёте, а при достижении минимальной маржи.
avatar
Foudroyant
+3


avatar
bocha
bocha, а если маржин-коллом считать не нулевой остаток собственных средств, а то, что считают таковым брокеры, то есть минимальную маржу, равную 50% от начальной маржи, которая, в свою очередь, равна сумме собственных средств на день покупки (допустим, покупка делалась единоразово и по примерно одинаковой цене).
avatar
Foudroyant
Туземец, это на Альфа-Форексе?
avatar
Foudroyant
+1
В метатрейдере 4 есть индикатор такой:
www.mql5.com/en/job/39468

Есть и другие индюки — показывают на экране либо расчеты, либо линии.
Но относиться к ним нужно как к астрологическому прогнозу — ибо абсолютно все брокеры в соглашении имеют пункт о возможности увеличения ГО без уведомления клиента.
avatar
Виталий Б.
Привет!
Запилил пост на очень смежную тему, наверное, будет полезно: smart-lab.ru/blog/522191.php
avatar
johnsson08

полезные записи за 24 часа

★9 14 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
★8 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
★7 21 Как я заработал на кредитках почти 30 000 рублей
★6 101 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
★5 0 До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении
★5 2 Фонд SBFR Облигации с переменным купоном (флоатеры). Честный разбор
★5 31 Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!
★3 4 ​​Самолет - в погоне за дивидендами
★3 7 "Народный портфель". Инвесторы принесли на биржу рекордный объем денег, но покупать акции перестали
★3 2 ​​НЛМК - коррекция близко!
+91 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
+90 7 Как избежать ошибок новичков в инвестициях
+77 100 "Цель она есть". Казиношники (GOLD) :))
+65 30 Разрыв цен первички и вторички.
+59 27 До ЦБ с третьего раза доходит?
+59 3 Тинькофф . Манипуляции Потанина
+56 50 Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
+50 14 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
+50 101 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
+46 26 Газпром - "женится, не значит любить".

самые обсуждаемые сегодня

68к А вы готовы к тотальному кризису?
4к Китай резко увеличил тарифы фрахта на морские и прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию
4к Опрос американцев кто выиграет в конфликте с украиной?
1к Пятничный поцелуй

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн