Информация
Блог им. melamaster
иГРЫрАЗУМа2018.6
- 26 октября 2018, 12:56
- |
Очередная неделя коту под хвост куклу в карман.
У нас хромает дисциплина. Некоторые участники не только не заполняют ежедневную переоценку по итогам дня, но и не делают это к утру пятницы. Какие есть идеи? Исключать их? Ибо это было одним из правил конкурса. Если исключать, то принудительно обнулять их счета типа технического поражения? Что думаете, коллеги?
Неделя была с точки зрения трендовой линейной торговли тоскливой. Недельку назад было веселее:) В этот раз ножовка пила:
Результаты прям не радуют:
Мы потеряли последнего зелёненького человечека… Ведь не всегда зеленые человечки к сливу, правда же? Будем надеяться, что это только пока.
Вот так всё выглядит не лучше, но хоть какая-то надежда может появиться:
Что ожидать дальше? Наступление зимы, там новый год, новые мечты.
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
KLoYH, не разделяю эти проблемы:) Ты что-то зациклился в последние дни на ловле троллей и сливаторов. Везде и в каждом их ищешь… прям охоту на ведьм развёл:) Можно же и переборщить, если всех под эту гребенку...
Рынок это сложное место, где зарабатывать деньги можно и в угадайку, но стабильно только профессионально, а профессионально это всегда долго, дорого и как там оно у Артемия?
Поэтому учиться приходится годами… не спорить с рынком, не быть упертым. Быть гибким, но упорным в правильном смысле.
Ничего зазорного и плохого нет в потере денег на рынке, ибо минус здесь это необходимый элемент работы. Но надо понимать, за счет чего минус и как минус.
1.Первые 3 недели он крайне медленно распадается.
2.В последнюю неделю распад резко усиливается.
3.В последние 2 дня опцион настолько сильно распался что наступает некое торможение(ну опцион не может стоить ноль-риски же однонаправленного движения никуда не ушли)
т.е играя только недельные опционы вы попадаете на самый бешенный распад тэты.Единственный вариант с этим бороться ну или играть только 2 дневные и меньше, ну может спрэды попробовать и только сильные тренды по тренду.Не уверен что это поможет, но смертность уменьшится.
пойдет в таком виде?
Игорь Иванов, последняя точка у нее 32 870. И, кстати, "+53%" у нее никогда не было в этом забеге. Максимум 38 478 (при стартовой 35 000).
Если бы рос. акции держал, то тоже бы около нуля болтался.
Тут еще обратная сторона медали. Допустим у нас есть система на БА с частотой 2 сделки в день и средней сделкой не менее 1%. Всё. Никакого смысла нет даже и думать о переносе на опционы.
Следовательно, мы думаем об направленной торговле опционами, понимая, что исходная система далека от условия срсделки>1% и частоте не реже 2 сделок в день.
Смотря какие тебе акции нужны, может проще через Открывашку первое время.
Ставь, пожалуйста, метку «опционы» к своим отчетам? Я только ее и «алго» мониторю.
Запилил свой пост на эту же тему, и только после этого твой увидел.
ПС Про уведомление о новых сообщениях на почту в курсе. Будем считать, что «все сложно».
ППС Наше с Стас Бржозовский эквити. Дублирую, чтобы не бегать по ссылкам.
Да, и еще по уму нужно удалить все строчки с выходными (неторговыми) днями.
Потому что их учет будет искажать статистику.
Что «средний дневной результат», что коэффициенты шарпов-сортинов.
Мы начали около года назад с одной и той же суммы в 700 тыс.руб.Ты обещал что раскрутишь до лимона себе на ремонт дачи на которой ты живёшь москвич.Я решил маленько тебе помочь и показать некоторый альтернативный вариант, как это можно сделать.Сказал что попробую раскрутить тоже до лимона.Не ожидал правда что ты начнёшь ещё сильнее лудоманить и сольёшся моментально.Думал человек не умеет, но хотябы вменяемый.Ошибся.
на данный момент счет 778616руб.т.е заработано 78тыс с хвостиком и 11%.Обогнано твоё любимое ОФЗ.Результат да хилинький. Но ты то вообще слился на этом счёте в ноль.А потом ёще раз в ноль.
Му… ла мне найти комент где ты меня упрашивал в конкурсе участвовать? Ты даже в мою стратегию зашёл на флете по хаям, ты даже в стратегию Града зашёл по хаям, где он зафиксился.Реально есть спор только между тобой и мной где ты уже слился, а я свою ну могу закрывать, могу нет.Ты всё равно не дошёл.
На направлении которое ты посчитал перспективным слились все твои опционщики(а они профи), даже Тарасов не смог на недельках что то вымутить.Потому что ты лох с большой буквы, Карпов пацан по сравнению с тобой.Когда ещё не было недельных опционов, мы как чёрт ладана боялись последнюю неделю жизни опционов и всегда роллировались на следующий месяц.Потому что эту шутку с распадом тэты в последнюю неделю знает вообще любой ребёнок, кто кнопки хоть раз нажимал на фортс.
Alex64, поищите по тегам. Проще всего последние статьи Sergey Pavlov просмотреть.
Если в 2-х словах: решили 10 опционят посоревноваться на тему "Чей ВУЗ круче?" Чтобы было не скучно, придумали смертельные правила торговать только недельные опционы РИ и СИ и крохотный депозит 35 тыр.
4 уже выбыли, эквити остальных красное.