<HELP> for explanation

Блог им. vsozonov

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.

Вот она на 21.10 мск

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:

<col />
04.08.2011

08.08.2011

15.09.2011

16.09.2011

22.09.2011

27.10.2011

01.11.2011

09.11.2011

28.11.2011

12.12.2011

15.12.2011

16.12.2011

06.03.2012




Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.

Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии,  в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
  1. Обратный возврат к SMA(4)_Close
  2. Закрытие не позднее окончания сессии в случае, если цена не вернулась к SMA(4)_Close.
Таким образом, длина позиции во времени строго ограничена одними сутками.

Вот расчет математического ожидания исходов:
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.


За сим все, всем удачи!

з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
 

Вероятность нельзя оценить по историческим данным.
avatar

alexstalker

alexstalker, а как ее можно оценить?
avatar

asobo

asobo, хороший вопрос (без иронии). Думаю, что никак нельзя, слишком много переменных. Теория вероятностей — это «точная» наука. Вероятность того, что выпадет орел, — 50%, что два раза подряд орел — 25%. А здесь миллион переменных. Мне кажется, оценка вероятности при входе в сделку носит интуитивный характер и каждый прикидывает ее по-своему.
alexstalker,

статистика вполне применима. только вопрос в том, что тогда надо 10 раз так делать в рассчете на на 7 прибыльных сделок против 3 убыточных.
asf-trade, согласен, но руководствуясь ЛИШЬ исторической статистикой, в следующих 10 сделках можно получить 3 прибыльных против 7 убыточных.
alexstalker, согласен. я просто сразу сигмы учитываю, хотя тут есть допущение… ну да в целом это все идея известная, просто каждый раз своему излогает
alexstalker, <оценка вероятности при входе в сделку носит интуитивный характер и каждый прикидывает ее по-своему>
вот тут, как мне кажется, корень зла. Прикидки дают гораздо больший разброс, чем попытки оценить вероятности стат. методами, даже при больших допущениях в последних из-за многопараметричности.
avatar

asobo

ну не вероятность, дык частота исходов. суть от этого не меняется.
avatar

vsozonov

7 из 9 это не 700 из 900, мало о чем говорит. Но научная ценность, возможно, есть в этом исследовании.
avatar

secondi

secondi, если бы таких залетов было 900, то и биржи уж не было бы) ценность как раз в уникальности ситуаций
Очень интересно, спасибо.
avatar

Берш

да, ниче так
До конца марта вниз, со второго апреля начнется рост, без всяких исследований на исторических данных.
avatar

CAHbI4

CAHbI4, не, с первого ;)
avatar

asobo

asobo, Со второго удобнее будет, там рынки как раз откроются, в нашей, раше.
)))
CAHbI4, я веду речь только о СЕГОДНЯШНЕМ ЗАКРЫТИИ и ЗАВТРАШНЕЙ СЕССИИ, не более
vsozonov, Мне понятно Ваше мнение, я высказал свое, приношу свои извинения если чем то Вас обидел.
CAHbI4, ок, все норм
asobo, по большому счету, у рынка нет памяти. Если крупные конторы типа Goldman Sachs надумают по каким-то причинам покупать Россию, последнее, что они будут делать — это смотреть что-нибудь типа уровней Фибоначи, на сколько проседал рынок ниже SMA200 и т.д.
alexstalker, как это не будут?! Ты еще скажи они smart-lab не читают! :)
axel999, ))))) Соглашусь!
плюс! ;)
avatar

.*Trader*.

Коллеги, к чему этот спор о научности или ненаучности применения методов статистики?
тут же все просто;
есть выборка ПОДОБНЫХ ситуаций исключительно с точки зрения истории;
есть время, чтобы принять решение;
есть четкое понимание риска;
есть четкий алгоритм закрытия позиции.
К чему все эти разговоры про интуитивность и лженаучноть исторического анализа данных?

з.ы. в общем, ушел в ночь в позах, завтра отпишусь, чем это закончится
avatar

vsozonov

madoff_trade, в точку ))))
если на рулетке 10 раз подряд выпало красное, какова вероятность выпадения черного в следующем броске?
Фишка в том что если сравнивать 2 комбинации — 10 кр 1 черное и 11 красных подряд, их вероятность — одинакова изначально, т.к. каждый последующий бросок не зависит от предыдущего, а выпадение черного или красного само по себе равновероятно.
С рынком посложнее — существует кластеризация волатильности. Это значит что можно выделить периоды повышенной и пониженной волатильности условно. И можно прогнозировать с какой то степенью точности сильные движения. Но это не дает информации о том в какую сторону будет волатилить ))
avatar

Johnny_22

это все правильно. можно долго рассуждать о ненаучности статистических методов, а можно вчера купить по 157500-158500, и уже сейчас выше 160000 сдавать не спеша, потому как цель в районе 160700 находится
avatar

vsozonov

madoff_trade, сдаю все выше 160000
avatar

vsozonov

период выборки малый
avatar

k4rv

k4rv, более 300 сессий мало?! фигассе!
vsozonov, а вы протестируйте на периоде 3-4 года и возможно пропадет желание торговать данную систему
avatar

k4rv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP