SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. goryinyich
ФР МБ: итоги апреля и портфель на май
- 01 мая 2018, 01:31
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта: smart-lab.ru/blog/461832.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на апрель:
Модель показала результат +0.45% за месяц (на реальном счете чуть лучше — +0.6% — так как я торгую немного другой набор инструментов), что хуже ожидаемых 1.5-2%, и примерно на 1% хуже индекса ММВБ, прибавившего за тот же период 1.6%. Единственное, что мне нравится — модель показала подневную просадку почти в 4 раза лучше индекса (2.34% для модели против 8.94% для индекса), а это большое достижение, учитывая ситуацию на рынке 9-го апреля.
Отдельно хочется отметить, что прогнозы всепропальщиков разных мастей в очередной раз не оправдались — и модель, и Российский фондовый рынок — в плюсе! Ура, товарищи! Ударим трудовым кулаком по тунеядству, разгильдяйству, и бесстыжим физиономиям рыночных гур [ой, куда это меня понесло].
НА ПОКУПКУ: FXGD, ROSN, IRAO, NLMK, MAGN, GAZP, SNGSP
НА ПРОДАЖУ: UPRO, CBOM, FEES, TRMK, ALRS, LSRG
ДЕРЖАТЬ: SIBN, BANEP, LKOH, RTKMP, TATN, TATNP, NVTK
Итоговый портфель на май:
теги блога MadQuant
- AFKS
- AGRO
- AKRN
- ALRS
- BANEP
- BSPB
- CBOM
- CHMF
- DIXY
- DSKY
- etf
- etf rotation
- FEES
- FIVE
- fxau
- fxcn
- fxde
- FXGD
- FXMM
- fxrb
- FXTB
- fxuk
- GAZP
- GCHE
- GDL
- GMKN
- Interactive Brokers
- IRAO
- IRKT
- IYZ
- KMAZ
- LKOH
- LNTA
- LQI
- LSRG
- MAGN
- MFON
- MGNT
- MOEX
- MSNG
- MSRS
- MSTT
- MTLR
- MVID
- NLMK
- NMTP
- NVTK
- OGKB
- PHOR
- PIKK
- PLZL
- POLY
- RASP
- ROSN
- RSTI
- RTKM
- RTKMP
- RUAL
- S&P500
- SBER
- SBERP
- SBGB
- SHY
- SIBN
- SNGS
- SNGSP
- TATN
- TATNP
- TCSG
- TLT
- TRMK
- TRNFP
- UPRO
- VNQ
- VSMO
- XLB
- XLE
- XLF
- XLI
- XLK
- XLP
- XLU
- XLV
- XLY
- YNDX
- алготрейдинг
- брокеры
- говно
- итоги месяца
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2020
- открывашка
- открытие брокер
- оффтоп
- портфель
- торговая система
- трейдинг
- трендовая система
- ФР РФ
- юмор
В идеале надо иметь полную таблицу всех эмитентов, торгующихся на бирже, и проводить анализ каждого, находится ли он на локальном минимуме. И тогда его покупать. В портфеле должно быть 200-300 эмитентов.
1) Я не торгую неликвид. У меня нет возможности сидеть долго перед монитором и ждать, когда он купится/продастся. Также когда наступает ж… а — неликвид это попадос, я хочу иметь возможность без проблем распродать портфель в любой момент с небольшими костами
2) Система анализирует *всех* ликвидных эмитентов, и выбирает что взять оптимально с точки зрения альфы/диверсификации
3) Отбирается когда возможно 15-20 эмитентов, когда невозможно — меньше. Больше этого — нет большого смысла, поскольку с точки зрения диверсификации я уже близко к оптимуму, максимальная бэктестовая просадка (20%) не падает с ростом кол-ва позиций в портфеле. Если сейчас эмитентов меньше — значит, с точки зрения альфа-модели остальные не представляют собой достаточно привлекательные цели.
4) Я торгую тренды, поэтому покупаю — только то, что среднесрок аутперформит, брать на минимумах не собирался и не собираюсь, во время кризисов это путь в ад.