Блог им. bosco

Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС

    • 16 декабря 2017, 12:05
    • |
    • П М
  • Еще
Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день. 
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.

Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:
В формате Тикер: мин% — макс%
Отсортировано по средней между минимаксом, с небольшим перевесом в сторону макса
GZ: 8.49 - 12.66%
RI: 10.44 - 15.55%
Si: 12.09 - 16.23%
SR: 9.12 - 18.62%
GD: 12.94 - 17.1%
Eu: 12.73 - 17.98%
ED: 14.66 - 18.06%
BR: 14.12 - 19.5%
Получается, что Смешинка — знает толк. И всё-таки нефть сейчас даёт сравнительно более высокий прирост.
Конечно надо бы ещё посчитать в зависимости от распределения ATR, поскольку где-то есть острые пики и спады, а где-то он ровный, но всё равно цифры интересные.

Получается что на круг, сейчас выгоднее всего брент. А в сишке по большому счёту совсем не айс.
Возможно я где-то накосячил в цифрах. Например, если кому-то в день последние пару месяцев удалось заработать существенно больше цифры в правой колонке — то я точно накосячил.

Период — примерно с начала ЛЧИ, по бренту брался более короткий период, он совпал с трендом. Там просто фьюч сильно короче.
Можно потом разнообразить программу, сделать подневный график и так далее. Но необходимость в этом наверное не большая.
★7
57 комментариев
фьюч на втб посмотри )
Влез однажды и всё проклял…
avatar
Гавр, ликвидность, наверное, никакая?
Евгений Гуревич, ликвидность есть движения нет)
avatar
Гавр,  кроме Газпром Сбера у нас нет ликвидных фьючей на акции.  Я даже в никеле не делаю синтетическую облигацию лонг спот-шорт фьюч из-за малоликвидности последнего,  торгую реальные шорты на споте (в Сбере и Газпром их нет,  так как просто сокращается лонг в синтетической облигации). 
avatar
А. Г., торгую реальные шорты на споте (в Сбере и Газпром их нет,  так как просто сокращается лонг в синтетической облигации). 
поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду? То есть вы не просто ждете сужения/ликвидации контанго фьюча в синтетической облигации, что именно делаете для повышения доходности?
avatar
AlexGood,  ниже в этой ветке я дал ссылку на свой топик,  где все разъясняется,  а в том топике есть ещё ссылка на топик с эквити лонг сбер-шорт фьюча сбера.  Это просто способ при спекулятивной торговле спотом избежать платы за шорты,  получать безрисковую ставку на ауте и частично компенсировать плату за плечи в лонге.  Ничего более. 
avatar
Гавр, случайно не перед новостями о выкупе по 3 коп?
avatar
ПBМ, да нет
avatar
ТС, так какую формулу расчёта использовали?
Евгений Гуревич, грубо говоря ATR * цена шага / размер шага / ГО * 100

avatar
ПBМ, Присоединяюсь к вопросу ch5oh. Почему такая странная методика? ATR * цена шага / размер шага / ГО * 100

Максимум, сколько вы можете заработать — это собрать весь путь цены
avatar
Gillan, не понимаю, в чём проблема. ATR всего навсего усреднённый показатель дневного шага цены. Что с ним не так?
Кроме того, была вторая часть. Отдельный пост. Там я опирался просто на макс-мин, на участке в две недели. Понятно, что это всё условно, как сферический конь в вакууме. Но можно понять относительные размеры коней. Брент даёт больше Сишки. А сишка тухлит.
avatar
ПBМ, представьте, что у вас есть тиковые данные и что у вас идеальный робот, который знает будущее на 1 тик вперед. Тогда он может точно следить за движением цены и каждый раз открывать сделку в направлении следующего тика (представим, что ваш объем не влияет на дальнейшие сделки).
Тогда то, сколько вы можете заработать — это сумма всех дельт * шаг цены * стоимость шага. И это будет во много раз больше, чем вы насчитали.
avatar
Gillan, это гораздо более сферический конь, который действительно никакого практического смысла не несёт.
насчёт «во-много раз больше» тоже сомнительно, т.к. кроме естественных ошибок (а они есть у всех), будет ещё и адский комисс.

скажите честно, у вас действительно есть робот, который позволяет стабильно брать больше 20% в день? если нет, значит не будет «во много раз больше»
avatar
ПBМ, давайте без набросов и подколов. Тема называется «Потенциальная прибыльность фьючей на ФОРТС», а не «Сколько зарабатывает мой робот».
Это посчитать действительно сложнее, чем кажется, но согласитесь, просто прикладывать линейку к графику — не объективный способ замера.
Да, даже при наличии идеального предиктора здесь возникает задача линейной оптимизации:
  — если сделаешь слишком много сделок, то комиссия съест прибыль
  — если сделаешь слишком мало сделок, то просто не доберешь прибыль

<сначала начал тут считать комисс, но понял, что горячусь>

В общем, наверное я тут разумничался и пришел немного не в ту тему.
avatar
Gillan, может и необъективно. Я для себя считал, поделился.
avatar
Да в Си волатильность на уровне 2012-2013 годов уже больше года. Был небольшой всплеск на выборах Трампа и все.  Удивляет РИ,  он вроде должен быть на уровне ~волатильность ММВБ+волатильность Си, как это было до августа 2014,  а на деле получается ~волатильность ММВБ.
avatar
А. Г., да, чо-то я даже MIX с MXI поленился считать.

avatar
Ничего не понял. Как рассчитывались данные цифры
«минимальный и максимальный профит за день»  — это типа гипотетически покупаем на минимуме дня и продаем на максимуме дня?
Или это разница между опен и клозе дневной свечи? 
avatar
_Beginner_, по ATR же. дневной график
avatar
Kolyan,  отнюдь,  совсем не развод,  если Вы не открываетесь на все плечи,  а возможность получить допдоход на неиспользуемые под обеспечение средства
smart-lab.ru/blog/423366.php
Только на двух фьючах надо лонг ближний,  шорт дальний.  Иначе смысла нет. 
avatar
А. Г., лонг ближний,  шорт дальний
на какую доходность (годовых) можно ориентироваться?
avatar
AlexGood,  ставка коротких бондов в валюте фьючерсов 
avatar
Kolyan,  календарный спред  это называется.  И причём здесь убыточная позиция,  если она прибыльная на уровне ставки коротких бондов? 
avatar
Kolyan, плечо определяется исключительно  отношением номинала (!)  позиции к размеру счета.  Торговать с плечом больше 1:25 вообще «опасно для жизни».  А использовать незадействованные под ГО средства  для получения безрискового дохода -  «то,  что доктор прописал». 
avatar
Kolyan, Почему синтетические облигации (фьюч-спот) — это развод? Контанго фьюча ведь получаем!
avatar
Kolyan, да все получаем , только задним числом
да, при экспирации фьюча продаем акцию и все, контанго то заработали, в чем проблема?
avatar
Kolyan, в вышеприведенной ссылке все описано.  В моем случае это доходность стратегий + ~2,8% годовых.  Почему я должен отказываться от плюса,  если моё плечо не выше 1:1?
avatar
Kolyan,  чьи стратегии?  Форума?  Так как раз две с такими синтетическими облигами были в плюсе на момент закрытия. 
avatar
Kolyan,  в чем «брокерская дичь»,  если доход брокера -  это оборотная комиссия и %% за плечи и шорты.  Все,  что я написал,  не даёт первого и уменьшает второе. 
avatar
Kolyan,  Вы сами посмотрите на номинал мартовского фьючерса на сбер и на цену сбера на споте и сравните.  И учтите,  что в марте на экспирации разница будет нуль.  Может тогда поймёте,  о чем я пишу.
avatar
Kolyan,  никто не знает,  что прибыльным будет завтра и закрыв убыток на одной стороне,  Вы можете легко с этой точки получить убыток и на второй прибыльной и в итоге останетесь в убытке по сумме.  А так Вам гарантирована прибыль в размере разницы на экспирацию. С точностью до вероятности банкротства биржи. 
avatar
Kolyan,  Вы прикидываетесь или реально не понимаете,  что будущая доходность может быть как выше,  так и ниже той,  что была на момент закрытия убыточной части? 
avatar
Kolyan,  причём здесь позиция?  Если у Вас шорт на споте,  то Вы продаёте часть акций,  если лонг,  то покупаете акции на плечо,  которое даёт брокер под залог имеющихся бумаг,  если в ауте,  то берете ставку бондов от имеющейся позиции.  Никуда прибыль от позиции не денется с точностью платы за плечи.  Зато экономите на плате за шорты и имеете ставку в ауте и допдоход в шорте в виде той же ставки,  а не нуль.
avatar
Kolyan,  это контртренд на ставке.  Простое держание (о чем я писал)  -  это тупо ставка, если не считать гэпы из-за разницы ожидаемых дивидендов и объявленных (в этом году у сбера был доп плюс,  а у газика гэпа не было). Мы сначала клиентам сделали шорт Си — лонг доллар,  чтобы не зависеть от дивидендов,  но в 2016 клиенты заплатили налог больше,  чем должны были,  так как убыток по доллару доверительный управляющий (как и брокер)  не имеет право сальдировать с прибылью от шорта Си.  И вернуть переплату можно только через налоговую,  что неудобно. Поэтому мы перешли на лонг сбер -  шорт фьюч.
avatar
А. Г., стоит ли объяснять тому, кто не желает и не умеет понять?
avatar

Нууу… такое название многообещающее.

Вы бы просуммировали модуль разности всех тиков за неделю хотя бы — и тогда сравнивали. Если нужно привести в одни единицы — тогда разделить на цену открытия недельной свечки.

 

А по факту что сравнили? АТР? Вы умеете брать АТР стабильно? Тогда какое отношение АТР имеет к "максимальной возможной прибыли в инструменте"?

avatar

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн