Повторение пройденного

А. Г., Спасибо :-)

А. Г., спасибо! Ну т.е. активность торговли это торговля волатильностью волатильности… если активность нулевая, то одно измерение рынка — первый момент. При какой-либо активности для нас появляется второй момент. Трендовая торговля это, получается, такой подвариант торговли волатильностью, когда ставка делается на волатильность выше среднего, т.е. на пробой волатильности. В каком-то смысле это ведь эквивалентно систематической покупке опционов, которая будет прибыльной на длинной дистанции лишь при том, что волатильность будет прирастать. Тогда получается, что «наша» трендовая торговля «линейным» инструментом это как раз-таки единственный вариант зарабатывать на покупке опционов, только в том виде, когда это будет прибыльно и реализовать это через сами опционы нельзя. Можно ли так рассуждать?

Ну и вот что еще я хотел у вас спросить. Если такая аналогия уместна, то как вы оцениваете потенциал (хотя бы на бумаге) переноса своих стратегий на опционы? Грубо говоря, если сделать допущение о ликвидности и т.д., каждый сигнал на лонг вы бы покупали колы, а каждый сигнал на шорт, продавали колы и покупали путы. Финрез такой торговли в пределе был бы одинаков? Я это мечтаю протестировать, но это всё сложновато. Мне кажется, что эквити на «линейном» инструменте будет лучше. А что вы думаете об этом?