<HELP> for explanation

Блог им. Gugenot

Про "техасский хэдж"... (specially для андоррского нерезидента Д. Солодина) :)))

Впервые эту идеому я встретил в книжке Саймона Вайна, посвящённой опционам… несколько лет назад...

Суть термина, Дима, заключается в следующем:

«Техасский хэдж» —

это комбинированная опционно-фьючерсная позиция,

в которой: НАПРАВЛЕННАЯ (т.е. дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ)

опционная позиция

УСИЛИВАЕТСЯ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ НАПРАВЛЕННОЙ

ФЬЮЧЕРСНОЙ ПОЗИЦИЕЙ…

Т.е. это примерно то, что Ты, уважаемый, сейчас играешь,

исходя из моего понимания твоих вчерашнего и сегодняшнего топиков...

:)))...

Искренне Твой Гугенот.



 
 

убийственная весчь когда рынок идет не в твою сторону
avatar

Rober46

Rober46, если позиция составляет незначительную часть счета, то ничего убийственного в ней нет ;)
Кирилл Лукин, ну это естественно)))
Кирилл Лукин, это, если оно так, убийственно в принципе, % счета не важен.
Головин Евгений, в плане здравого смысла — да )
Кирилл Лукин, по собственному опыту -позиция набирается постепенно-на росте рынка, в рассчете на обвал покупаются путы, рынок растет-путы тают, зато колы этого страйка становятся очень дороги, и кажется, что продав их, даже на небольшом снижении отобьешь лося в путах, а рынок идет выше))), и тогда с криком«выше не будет-это предел!»продаются фьючерсы-итог очевиден))
Bordeaux, это нелинейная припамида :)

падение рынка на 300 пипсов и ты орешь, ух, отпустило, вм нарисовали, зато отрастет на 75 пипсов и тебя уже в щепки :)

ух!
Rober46,
Ну так… поэтому он и называется «техасским»…
Ассоциации: Техас — ковбои — родео…
Как-то так…
:)))…
Gugenot, Ковбои, башки нет, кавабунга!
Головин Евгений,
:)))…
НАПРАВЛЕННАЯ = дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ. Разве такое возможно?
avatar

Хоббит

Хоббит, Короче речь идет о проданных коллах, купленных путах и еще проданных фьючах…
Хоббит, Гугенот много заглавных букв написал ))
ДЕЛЬТА _НЕ_ НЕЙТРАЛЬНАЯ позиция. То есть направленная, все правильно
hermit, Точно, не не заметил :)
Хоббит,
НЕнаправленная = дельтанейтральная;

направленная = дельтаНЕнейтральная…

Я неправ?..
осталось выяснить, каким умным словом называется стратегия с относительно дельтанейтральной опционной позицией, в которой дельта меняется в сторону предполагаемого движения рынка с помощью создания новой опционно-фьючерсной позиции (в принципе, я догадываюсь, что называется это «мастурбацией»)), но хотелось бы услышать мнение ув.Гугенота
avatar

Bordeaux

Bordeaux,
Я бы назвал проще, по-русски: «СУХОДРОЧКА»…
:)))…
Ну торгует человек дельту, а что такого то :) Вы торгуя фьючерсы тоже её торгуете, только у вас дельта =1, а у него скажем 0.7
avatar

trader_notes

Gugenot.Вопрос не по теме. Вы расчитываете уровни camarilla по закрытию основной или вечерней сессии? Благодарю.
avatar

SAVas2005

SAVas2005,
ТОЛЬКО по закрытию вечёрки.
:)
Gugenot, Ещё раз спасибо.
SAVas2005,
Кстати, поскольку вопрос Вы задали чётко по делу, — плюсанУл Вам в профиль…
:)
Ну какой же это техасский хэндж!? Это же наш обычный русский тильт!
avatar

BudFox

BudFox, хэдж*
BudFox, русский авось!
Зачем фьючерсом усиливать? Календарь +1 :)
Лучше раскритикуйте эту позу smart-lab.ru/blog/40067.php
Я не понимаю, как такое может быть.
Спасибо за пояснения — буду знать.

Топик плюсанул — можно даже в словарь — если оформишь почётче…
Дмитрий Солодин,
Пасиб, Дим!
Не, в словарь, имхо, не стОит…
Поскольку это — имхо, плохая манера торговли…
Без обид, канешн…
:)))…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP